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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 中国A股市场当前的位置和未来趋势（完） ...
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楼主: 万里风中虎
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[经济] 中国A股市场当前的位置和未来趋势（完）

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万里风中虎
  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 14:41

    • 签到天数: 13 天

    [LV.3]辟谷
    41#
     楼主| 发表于 2011-10-18 23:12:42 | 只看该作者
    诸葛坚强 发表于 2011-10-18 22:50 & J1 v( d. A8 O
    相信坛子里还是有很多的理科男，如果有比较完整的数据，还是可以做得出这个。 ...
    1 T- {4 k9 N2 |7 D
    大家都可以试试，相互学习。数据很好下载，而且不管什么指数都应该差不多。尤其是学信号通讯的，学气象的等等肯定有更好的模型的。
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    牌牌

    该用户从未签到
    42#
    发表于 2011-10-18 23:48:23 | 只看该作者
    万里风中虎 发表于 2011-10-18 23:09
    . f* [. V6 N& |, N1 E这个低频是指自相关系数高，两个模型显示都是低频。我尝试过加入一个高频周期进去，结果没办法拟合，所以 ...
    # Y$ \2 P2 l& s  v# E- r
    曾经搞过信号处理的工科男飘过~% S' ~/ k" T. C
    : z( s& |) K1 g$ ?: p  W0 s
    感觉金融数学上的一些概念与工程上概念差距还是比较的大的，其实我回帖中所想说的低频和高频是指时间周期的长短，不过这个被您猜对了，我想说的是周期介于13天至5年之间的季节因素。
    # f4 F+ V. u( V2 Z* j/ {! s; Q* ?1 c- d, N" h
    从数字信号处理的角度看，在功率谱密度那个图中，13天周期的那个信号太强烈了，以至于淹没了其他周期的信号，从工程的角度看，需要用滤波器滤掉这个信号才方便对其他信号进行分析。4 J# A. p# o/ Z' a
    6 q0 c, _- ]2 T+ @* G# E
    个人感觉，从虎大所采用的方法来看，更像是用一个参数可调的模型去拟合真实数据，所以有相关系数的概念，也就是拟合程度的好坏，但是这种情况下，13天周期的那个波动太强烈了，以至于其他周期的信号强度相对于13天的强度来说太小了（正如功率谱密度所表现出来的，具有单个峰值的纯净的曲线），以至于得不到有用的结果。当然，还有一种可能是不存在明显的其他周期波动，股市所表现出来的就是13天周期+5年的周期+随机漫步。不知道这种理解是否正确，还请虎大指教。
    " U  j$ }: h& J4 C
    & P/ X0 `6 F& `# b

    点评

    万里风中虎
    是的，我也是这么思考的，可能应该把13天当一个季节因素加进去，同时又保留5年的大周期，这样出来的预测结果可能更好，我再想想，谢谢  发表于 2011-10-19 18:10
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    erha

    该用户从未签到
    43#
    发表于 2011-10-19 02:14:48 | 只看该作者
    万里风中虎 发表于 2011-10-18 09:12 4 c- s! Q3 J9 g: ?; e
    大家都可以试试，相互学习。数据很好下载，而且不管什么指数都应该差不多。尤其是学信号通讯的，学气象的 ...

    & L# S& N8 t7 d% B前天跟一位认识不久的人聊天。她在国内是高分子生物的，到美国变成了教育，而且是偏重统计方面的。还有一位朋友，在国内是记者，现在是统计学博士。
    % K! [7 i) A) w% b- m0 ], x; e: }( `% N* W# S; x* {( \
    我要奋发图强

    点评

    万里风中虎
    有兴趣就能有所得  发表于 2011-10-19 18:10
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    无澍

    该用户从未签到
    44#
    发表于 2011-10-19 09:04:17 | 只看该作者
    多感谢虎大..
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    见月

    该用户从未签到
    45#
    发表于 2011-10-19 13:07:12 | 只看该作者
    看完了，学习中。
    ; ]7 u: A( ~/ E) p我这个人一看图就晕，没法做短线了，呵呵，就做长线吧。
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    二郎神
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-11 09:06

    • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气
    46#
    发表于 2011-10-19 13:25:35 | 只看该作者
    本帖最后由 二郎神 于 2011-10-24 17:23 编辑
    * x- ~# S% }9 A- V. `  w+ X5 O
    能看见海 发表于 2011-10-18 11:03
    1 x" e. S4 @% \$ z3 G$ N% {2 g0 A怎么越看越迷糊呢，既然现在是信政府的时候，那为什么还要卖出茅台呢，拿着不就行了嘛 ...
    $ h/ n2 g$ L  \, s( [# D+ r* R

    3 M; f: k* P' ^6 Y9 V! c+ c3 I/ y中间有一些关于自相关性的数学模型，我怎么看起来这么熟呢，和信号系统中的的一些信号序列好像很类似。好像扩频信号里的理论，功率谱密度，白噪声，这些概念，扩频通信理论里也有。还有一些M序列的影子。M序列是因为自相关系数比较好。. ]# x1 P: B7 `& r( e
    7 W4 T# l& _% F" c3 j
    信号系统里的信号也是时间序列周期的概念，我们假设虎大说的13天周期是股市中一个稳定的短线赢利周期，我们把它看成一个非常好的挣钱周期。里面的卖出点是高点1，买入点是低点0。然后这个时间周期一直在反复的向前运行着。我们看M序列   二者在时间上不完全重叠 为0，乘积的积分为0；二者在时间上完全重叠为0，自相关函数值为一常数。假设你每次卖出点都是选在高点1（高点假设在每个周期中数目的差距不大），但是买入点是这个周期的任何一个相对于高点的那个低点。这就呈现M序列的一些特点了。M序列的特点是高低频在位移N位以后仍然是M序列。就是说你做完一个短线周期13天以后，这个股指还是在滚动的，但是你后期任何一个点进入，只要保证在M序列的游程内，假设这里映射到虎大的理论里就是13天，你只要踩对高点和低点（保有M序列的特点：高点总比低点多1位），仍然挣钱。1 ?, I: B( H8 y  s4 d
    0 g8 U3 s/ A, j: u) v
    然后说功率谱密度，扩频通信里，有一种滤波器就是根据扩频通信理论来分离信号，扩展带宽的，假设正常的股市运行轨道是一个窄带频率A，它一直高频率的在一个小范围振动前进（振幅小），一直有效的运行，然后经历了2005年股改，变成一个宽带信号B，股市容量突然放大，这时候突然有一个干扰信号热钱C也过来了，这时候中央财经部门立刻启动中石油D（滤波分离器），对干扰信号热钱C进行一个XOR，进行似无限筹码D的中和。使热钱困在股市中，扩大了股市的容量，使股改有了实质性的进步，企业获得了融资，然后中石油一直压低大盘，使被套牢的热钱变成一个长期的投资型资金，也就是白噪声。有一天，股市需要上涨，国家可能再次启动中石油，不过可能不是扩股，而是分割或者其它我们想不到的方式。使股市振幅和频率回到正常的窄带频率A，重新反映中国的经济状况，继续向前高频低幅的运行。
      S# p8 h& S# O' q$ \* @/ k3 c1 l0 P) c6 T7 P: `, U! a1 @
    ) w1 o- w9 Z8 Z5 b9 ?4 J5 [- w

    / F  d  X' [" O4 N2 M, ^( D3 n- A这是我运用通信理论和虎大的金融理论进行相对应的比较得来出来的结论。我相信科学都是相通的。如果有概念错误的地方，请大家指正。1 o* @- L  z) ?% _# Z

    点评

    人在江湖
    我相信科学都是相通的。 说的好  发表于 2011-10-23 22:18
    旅途愉快
    高手啊，留名。  发表于 2011-10-20 17:19
    万里风中虎
    你这里的M序列是马尔科夫链吧？  发表于 2011-10-19 22:30
    二郎神
    我是受了虎大的帖的启发，然后体会了一番~我觉得的科学中有很多共通的地方，虎大这个系列营养丰富，大家可要好好消化吸收一番了  发表于 2011-10-19 18:39
    万里风中虎
    谢谢，真是各有所长，触类旁通，我写这个有一半是看了教主那个声乐学的帖子。你这个我还要再学习学习。  发表于 2011-10-19 18:15
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    yiran006

    该用户从未签到
    47#
    发表于 2011-10-19 15:03:36 | 只看该作者
    楼主谢谢了，楼主好人一生平安
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    绿梧桐
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-25 14:44

    • 签到天数: 480 天

    [LV.9]渡劫
    48#
    发表于 2011-10-19 15:57:35 | 只看该作者
    学习了。所以说要会买还要会卖。有长期大部队可以获得稳定回报，有短期游击队可以更灵活。
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    黑JK
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-4-23 23:43

    • 签到天数: 25 天

    [LV.4]金丹
    49#
    发表于 2011-10-19 19:35:29 | 只看该作者
    在作好应对方案的同时,不盲目跟随市场
    , c* H* c1 \7 ~) w# q+ F8 |) \/ w/ L8 R谢谢.
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    fish197

    该用户从未签到
    50#
    发表于 2011-10-19 21:42:45 | 只看该作者
    看帖的权限都是5了！哈哈，赶紧升级，否则以后没法看老虎的贴了！

    点评

    万里风中虎
    不会把游学生排除在外的，是怕一些有目的游客瞎传。  发表于 2011-10-19 22:23
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    二郎神
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-11 09:06

    • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气
    51#
    发表于 2011-10-20 03:11:45 | 只看该作者
    本帖最后由 二郎神 于 2011-10-24 16:52 编辑 2 j3 J2 U( v8 @/ z" L
    ! v2 z/ T; [' {; I4 u, _
    回虎大：
    ; K* M, M0 I! D. `6 T0 ~6 ]$ v
    / R! w$ I2 m" W4 a! y5 D# s2 d/ S, x& t* t  ~( f- f/ `( i
    我没有研究它和马尔科夫链的深层关系，好像都是讲随机过程的，不过我谈一下我对M序列的理解：; w& n+ \& p$ p# o
    假设有M-sequence：1011100，游程长度为7，可以把这串数字想像成一个环，有七个位置点，两个因子，它们在不断的转。
    # u0 J: W3 q6 g7 J/ y; K3 w# @$ X* W5 G* m  s5 P
    1011100（a）->向左位移两位->1110010(b)->再左位移两位1001011(c)。。。。。: d6 Z% N5 R, r# ?9 Y5 P
    ( I  w* F4 ?2 k/ L
    1011100(a)
    ( I6 O- {3 S9 A& J0 P. K1 S1 uxor1 b, d# [% Q3 O9 h' D$ E% G
    1110010(b)( g6 A! [: O" G) f/ X4 J, I
    ----------& ]9 }' ^2 M2 o& M! ]# q
    0101110(d）
      Z/ R2 h$ N% j# \% x* J. c$ k
    0 `( d3 X2 f- Q==========分割线==============
    * j$ e5 O' ?2 _8 I. v& z) p1 g" |  A' G4 E2 v
    1011100(a)
    ; _  Q. ^* e( ~3 k# s* Uxor
    # M4 H* C, V2 R0 a0 H; t7 ^1001011(c)
    ) ~8 M5 I- ^' P* A. A- a1 q& t----------------
    % f) [/ _# P. M4 E0010111(e)! K& P# \( u0 A- w- }1 Y# X+ }
    ( x0 d: P% D# L0 y9 S
    ==========分割线==============% ]8 C4 ~- I" U) L
    0101110(d）
    & C1 ?6 h# B# a/ p6 y. ?xor
    2 s  k( c& `: D1 D' ]/ G4 V0010111(e)
    ' v8 m6 O% s: S/ \( p: K-----------------
    2 v( z' Y8 W7 U; d% x) {( Q* N0111001(f)
    ) {: }5 |. l- O8 H% `
    # Y' D  U1 D$ T: j& }& g" _......
    + H7 }7 u( j& Y  u7 Y+ G" a...
    , \% \0 q7 y* R% X# E5 U& C( z..% _$ ~- e( s/ d' C
    可以不断的演变
    - }3 q' f9 j; q1 r- Z4 R....% N. c7 c1 Z6 [7 C8 r% R" e

    1 m7 B+ t6 u3 N- Z  V9 w5 B( B....
    $ f/ W/ Q, O9 z, O/ y% R.......9 N( U3 ~8 K# H2 A
    " X# Q8 u2 c' y' c, X
    特点：1比0多一位，每一个M序列和生成的M序列模二加得出来的仍然是M序列，M序列是一种伪随机序列，我搜了一下它的来源，好像出自欧拉提出的七桥问题，再进一步的数学问题，我就不太明白了。6 B6 n4 E* P8 O6 x% P( B
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    江湖萝卜

    该用户从未签到
    52#
    发表于 2011-10-20 07:24:51 | 只看该作者
    二郎神 发表于 2011-10-19 13:25 " I- `: ?- ^# Y0 A8 a# T7 J. K
    中间有一些关于自相关性的数学模型，我怎么看起来这么熟呢，和信号系统中的的一些信号序列好像很类似。好 ...
    4 I. j) Y7 z) Q& Y
    真是精彩！！
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    大流士

    该用户从未签到
    53#
    发表于 2011-10-20 08:09:08 | 只看该作者
    喜欢全面锻炼的路过
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    能看见海
  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-28 19:45

    • 签到天数: 81 天

    [LV.6]出窍
    54#
    发表于 2011-10-20 08:27:26 | 只看该作者
    万里风中虎 发表于 2011-10-18 23:02
    7 m6 s! }! S1 t5 R9 G优胜劣汰，这几年只要是个人，在那几所财经院校读了几年书，然后瞎混几年就可以当基金经理。拿着最少几十 ...

    $ M$ s; \- o8 P2 Z* G对他们的水平真的很无语
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    樱木花道

    该用户从未签到
    55#
    发表于 2011-10-20 11:38:48 | 只看该作者
    现在都跌成这臭狗屎了+ F  \$ W0 I! O3 }% O% @# e4 f
      M: |# i( Q/ q
    　　　可以选行业了. j0 k* h) \  y
    ～2 x& q6 i& F, d/ g) K) y" N
    　　等到大量股市里面的吃佣金的经纪人开始转行的时候　就可以满了
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    冠军侯

    该用户从未签到
    56#
    发表于 2011-10-20 13:15:36 | 只看该作者
    虎大威武，受教了，继续卧倒，等待冲锋号
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    yu20022002

    该用户从未签到
    57#
    发表于 2011-10-20 20:27:08 | 只看该作者
    大家都信这个时就会形成一种趋势,呵呵
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    hjy331
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-27 22:19

    • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气
    58#
    发表于 2011-10-20 21:43:23 | 只看该作者
    股市难啊，还好有虎大的文章来指点下。
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    金胖子

    该用户从未签到
    59#
    发表于 2011-10-21 13:05:10 | 只看该作者
    感谢虎大，好好研读下，领悟虎大精神！

    点评

    金胖子
    所以要学会跟随老大，抱紧大腿。  发表于 2011-10-22 20:25
    木蝴蝶
    卡上校刚完蛋，金胖子要注意了啊^_^  发表于 2011-10-21 14:02
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    和平共处

    该用户从未签到
    60#
    发表于 2011-10-21 20:03:38 | 只看该作者
    紧紧跟随，应用2、8比例理论，13天交易
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