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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
4 m; N# ?' u/ _" L& w9 I
' [7 Y0 D. S3 w7 B
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
0 v% o1 i- ~; z/ w1 X" d6 F“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128- ?, t  U% c; X& N9 ?

( _- {$ i$ U1 M' c  r  ?  e(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
; a5 Q' y' ^1 Q. y  L/ l- i' F
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13256) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    % Q6 ^' C. m+ Q, ?& [) T6 ~: f6 E. S  T6 ?7 Y% p
    程序写的不错./ u5 a( f% s$ f% i4 W& y* E
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.5 d: [' k" P, v8 q9 D! H0 T
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    . Z% k* R; v0 r, z4 z8 L/ l2 \/ L5 Z" t
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。3 k4 A( j9 ~& [, D
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    , n% }* S' `/ i* B

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    3 T/ P; K5 _0 }* G: s
    " P* c" s& [1 H' S9 N( C没太看懂。。。
    * U& q" |2 G- x" |' {( H; K; g. {% V2 _) w2 D. i0 N
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    ! b5 R$ m% h- k- e
    ; m8 P$ d7 i  I2 B谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 1 |2 |* N* p, i0 p* n4 [
    2. hello 0004254 C( P! t0 U4 V! `' Z
    3. time variable takes on negative values6 S6 w" Y+ E1 n: w% h
    4. r(459);7 a3 f- J+ o; B$ e
    5. 7 u3 U. B5 u+ G, D
    6. ; n! u( G* v# X6 T# c: O
    7. . hello 000783) V& _/ J$ }# O: y7 P2 |5 R
    8. time variable takes on negative values8 P2 g5 K& Y9 A/ |) W  T3 V
    9. r(459);
      6 d- f2 H! i: p' B
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：4 ~  h4 u" b0 N6 k* G

    % E5 v- o! I4 B3 |% i% y, n+ _ do hello
    + i# T: s$ i5 q" T9 u; Q: U7 [  ^: U1 L
    . ; l. n' ~1 ^9 r* }9 {# i3 q0 p
    . capture program drop hello# `; v- I2 z* j" D2 M9 ]; l
    % |# c) J# {  V4 |6 N% T
    . " F" d; V1 Q6 P, ?3 p$ G1 V2 h) n
    . set mem 1024m4 [" ~) g' H6 {. N2 C4 O; W
    no; data in memory would be lost
    0 d" y' X) t2 h( Z/ L# I! cr(4);
    - z! v2 _2 G9 `6 S, B& R/ b2 y( i
    : Y: N0 v8 R( F5 K$ a6 Q6 K3 fend of do-file
    ; B) B9 k* W) {5 A
    & P& a! i( O: W/ C6 j% n* V0 r. xr(4);3 \5 L. q! p- ^% I$ q: f4 j

    & q- R8 y/ Z# Z1 c; q0 U$ `. hello 600063; v2 ?: T8 P9 s* v# {; x
    unrecognized command:  hello
    / m$ `) e- l5 O, a+ {. jr(199);
    1 x, K6 f# a# z# P

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 4 b, [- Q& J7 B( z& Y
    能不能帮忙看看：
    + W, S9 \8 |; x  r  H" x* J) a0 b
    do hello

    - V+ u0 F- ~9 m  L5 d" f你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 : i8 e, w6 a, P- F, x6 i1 g
    你算得哪个股票？
    / v2 c' m6 n/ F+ B( C9 Y) H
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    . ]" k$ n. [/ ~7 z4 z9 K你算得哪个股票？
    % `" f% z5 u% Q/ K# [2 N' T
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - L/ F3 u! _0 J: G9 i$ |& c; i你算得哪个股票？
    8 H8 w+ N5 y4 Q% j- z7 A- k" [7 V  I/ b
    do hello 后变成4 f: [: J- D! e! G( r
    ......  W  c3 Y8 E! P  e
    + F& c+ Z- f0 m6 U$ i5 D
    end
    6 C6 S6 n4 v1 M1 ]1 U
    1 }! M  u7 x* O8 X9 h% }5 s.
    9 ?* Y' Z. o4 |1 `! h6 jend of do-file
    1 [1 m0 k0 b. r/ n

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 ! h" A2 ~( y7 P" j
    do hello 后变成. T7 C4 N/ C/ A8 @
    ......
    0 n- {+ Z2 B. Q/ }# R) h
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    / W* T5 d; J9 a# K, K为什么老是提示：type mismatch
    2 u; X2 O4 r: l$ G8 e
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?( _6 ^7 t1 Z  j# I) U: B6 {# e
    谢谢$ _2 K' J2 G: c: ~/ O4 X  l; ^

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 $ \% \0 T& M: \0 h  a& {1 Z# J
    程序写的不错.
    9 O% K5 j; O: v) L- q( B不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    ! U: b3 E- n- {% ]( G" V2 z8 {0 I你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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