一个用stata 计算股票成本的小程序

awer

0 V$ [- R  e( F5 ]  t* }

   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。

计算之前需要有 ：

1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）

2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）

然后

1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:

e:\stock\source

2. 股票数据导出

a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据

b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
! ~5 B4 L% D' O: a. O“高级导出”,

在高级导出窗口选择 “日线导出”,

将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记

文件名 为 XXXXXX.TXT

勾选  数据精确复权

添加品种中选择想要导出的品种

开始导出

3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下

用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致

现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例

在Stata中 输入如下命令

do hello

hello 002128
) n& x6 M7 N# z6 V2 l( ?$ Z/ Z
8 w7 F' k: u  {(002128为你想查询的任意一只股票的代码)

几秒钟之后应该会出现下面一张图

: ]# N3 g6 s$ n$ d% _* h

hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13044)

2011-8-13 18:02 上传

点击文件名下载附件

其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）

红线为一年内交易的平均成本值

黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值

黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格

红方框代表股票最新收盘价

山寨完毕， 收工!!

明月回春

  ]2 M  q; d$ `; K% [程序写的不错.
不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨

, \2 V! ^, s9 q  B5 m0 _8 l  W

awer

这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

wenty

多谢，挺好用的。
7 B% Z! q9 B' k& H( N通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。

旅途愉快

7 B" n) R/ Q, C/ n. Y' i
, Z' ~7 a. t5 G1 ]1 T4 J7 F没太看懂。。。
, R, S" e+ a3 e& }( N* c
3 ~3 i1 }1 a( k3 Z5 ?8 x; ]露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

旅途愉快

仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
/ _8 W. s  a/ H3 u. @. i5 t0 Y
谢谢awer。有问题再请教哈~~

旅途愉快

还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

1. 
   
2. hello 000425
   ) y; J$ c, f8 h5 Q2 K) V" |
3. time variable takes on negative values
   
4. r(459);
   
5. 
   1 F3 _/ G4 e6 v
6. 
   9 m4 B# d- m. d4 b
7. . hello 000783
   
8. time variable takes on negative values
   ; L5 l; w& h/ o: C' r4 [
9. r(459);
   5 h. m! P- [( W1 C4 L- U

复制代码

2000年之后的没问题，比如露天煤业。

冷眼看世界

不错，我也来试用一下

沉默的前哨

为什么老是提示：type mismatch

沉默的前哨

能不能帮忙看看：

do hello
$ B; i8 ^  V# M
6 |0 J" F& C) [4 m.
. capture program drop hello
5 F* g/ s/ R! Q" D. W) ~2 u" ~
9 U' `* o+ s4 X6 @* U.
. set mem 1024m
% i( T9 u: Q! `. H/ uno; data in memory would be lost
r(4);

: g7 C+ V0 L' G2 P6 v7 Xend of do-file
- l6 _3 V1 Y# H' D7 f" i. y5 g) H  y
3 W0 `$ N1 a- r$ C* v6 wr(4);

. hello 600063
& l2 j/ Z7 w: |( wunrecognized command:  hello
r(199);
% [4 [5 K6 v# c3 q/ \

awer

沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
& R! X1 N5 ~9 }5 [能不能帮忙看看：
% [3 K7 l" h; n( L  }- v& I/ h
6 L& B& X" R; H1 L# q1 M do hello

你算得哪个股票？

阿雷

awer 发表于 2011-10-19 22:03
你算得哪个股票？

那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

沉默的前哨

awer 发表于 2011-10-19 22:03
, W, Q2 h$ A' Y, F# d' H' h/ j; o你算得哪个股票？

7 L/ \" K  w2 Y" P我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！

沉默的前哨

awer 发表于 2011-10-19 22:03
你算得哪个股票？

- P" E0 k- }; s2 I5 |$ N& \do hello 后变成
......
" s# u( c. C7 H3 f$ w
end
+ w' ?! r; W0 i3 \
5 t( }+ f" |$ J4 X.
) c! I) t8 p. M1 N+ zend of do-file

awer

沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
# Q: b4 U2 F( I3 D) h; s1 Q0 vdo hello 后变成
......

awer

沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
为什么老是提示：type mismatch

1 L* z$ L* M( [4 r0 f' a注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对

wenty

"此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
; Z& [  v; i( X* ^  t5 y; A% V9 X9 Q谢谢
" X' j2 q1 E/ G/ c

琴心三叠

下方的棕色曲线是代表什么的

琴心三叠

下方的棕色曲线是代表什么的

maqiangcn

明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
程序写的不错.
7 ~( |: j7 E, g, h: y5 n不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？