设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 29718|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 - I. V4 g; o+ D( v1 |  C5 H
2 a& s4 J' q+ V; v: b" B( |. X# d
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
( ]7 u" j8 c0 J+ M& _9 X  g
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128
/ Q5 S' Z- u0 B1 f; @6 O8 ~8 w) e
% I6 I' q% l) u, _/ k
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

% u7 m: M( m4 w4 |% u$ l9 H
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12496) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 7 g" z1 h9 `. N2 x
    6 |2 J) G6 z+ }* h1 B4 G3 H/ ^5 D! c
    程序写的不错.- z' W0 Y$ v/ ~" l0 F+ u+ n
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    & r+ \+ V- ~: Q# g9 A还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨8 e5 `* K6 M6 a7 O6 O

    ) C) P; x0 e' D& ~# V, z$ f& }

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。* D  I, p! P; i$ s/ W. `& P
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。0 I$ ~7 y' ^* Y1 s

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    2 _0 J7 y' H4 G& g/ }% M' h1 H0 x1 x2 h6 Q6 ^8 H% Y
    没太看懂。。。
    ) e2 X5 e, n, U2 Y8 b+ c' ?! ?
      g' @1 I2 q5 O$ T( k1 @6 m0 x: N* `露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)9 t, G: E+ ]7 l

    0 h- [. K- n- l, @3 d# ^谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. 1 }& l* X$ U! q! F/ P
    2. hello 000425
      6 Y1 C- W# y, D" i1 [
    3. time variable takes on negative values: H% ]% X' J8 _4 T
    4. r(459);' {- H+ e# \# {8 z
    5. . r( ^: k6 L! F7 p! _
    6. / U1 A/ n& H/ k- T1 s9 Q% a6 n
    7. . hello 000783
      5 O1 l# R1 S$ n+ L, J/ |- L" `4 Q
    8. time variable takes on negative values
      ( i6 w, H1 F4 k" s( M$ B* v( j/ p
    9. r(459);, ]3 j# M5 l: R- o7 ]
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:0 g' W! S1 Q$ r3 m: K$ ]
    " E4 ^! P- Q5 _8 D
    do hello
    6 h) m" c, V  {
    2 }2 @, g- a) k.
    ! {8 n( ?$ h+ u  g4 Y. capture program drop hello
    9 j% l" `5 H5 x0 s) K1 y
    6 S& U, d6 A. _7 f2 ~4 c2 V) b. ! }9 F2 e. Y& j! g" O
    . set mem 1024m4 n8 K5 M! D" u' k6 w
    no; data in memory would be lost2 Y- H5 O9 _9 S9 ~2 s
    r(4);, O4 k( Y6 f0 H

    $ X, J2 ?9 N0 y! H% C6 ]2 bend of do-file
    1 c' h& _1 R* P- A/ J" n$ [0 z6 o  h/ m- q, `4 v7 c7 h5 C
    r(4);
    & k- e0 t* L$ C. ]
    ! M; I  d; }$ N. ^( Z9 [" w  t. hello 6000633 S7 f! S8 D1 X5 ]+ G* x4 B; `* `
    unrecognized command:  hello
    ' ^  C" a3 |' {5 g8 v% {; tr(199);
    $ H- W. o$ }  h- A. A

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    ( C9 y) [( R$ f( @! i- i" j能不能帮忙看看:$ f, Q: y0 [  C0 n; u% \  X% ]

    : Q6 W- x$ X* R+ u3 ^* c6 K5 s; c do hello

    3 k  x& _# b' |5 [- ~7 d你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ' O3 k0 d9 o% R9 D% {
    你算得哪个股票?

    ( v" P( a% }7 t/ o" J* ?! ?那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 * `) D5 ?4 @) `) s: {( z
    你算得哪个股票?
    ; ?, P' h  J) y5 k
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      z; a0 y: G  M6 @: P8 Q4 f你算得哪个股票?
    ; p9 d1 H! E; b0 o4 Q4 h
    do hello 后变成8 q- L" w. l8 L, R8 [* X
    ......; j; L! C% C% ?7 ]& O3 [
    % F' q6 _) r! Z8 U) L' V
    end
    & l' B/ O% A0 E+ t! S- d1 J
    4 f7 ~& s: H% L& a. ! l7 t; D# f7 Q6 h/ m
    end of do-file
    ; U8 ^- S. G4 ~3 c2 [

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    2 u  |8 Y+ l% _& W$ q/ U8 I; udo hello 后变成
    9 p  t9 u) c$ G$ T0 M  z......
    0 ^2 {. `; ^& o, ^7 D

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    & W+ Q& a6 D, i9 a0 w为什么老是提示:type mismatch
    ) w. X* z* i" T. G$ o
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?3 y3 i8 Z0 @- ?0 L( K9 U; F
    谢谢4 n! h! j- ?: f/ x: w$ b! ~

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    9 q$ }' o7 o* p: n! b* C6 Z程序写的不错.2 z# ^9 s) L5 Q  ^
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    / ^; N# r/ s3 F" ?5 f4 @# e
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-4-4 22:03 , Processed in 0.046402 second(s), 21 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表