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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
; m* F' U9 b1 Q3 Y3 Q5 h. [# O9 z) T4 I3 ~% o- s5 {) x! G' P
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择! N  \. K' k& ~5 n# `. w
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
( U' h3 A7 Z! S2 g# m: v) w
) x1 x" M8 F; e0 p2 E(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

; t( C4 ^# F) D9 C
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12531) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 8 s% ?6 J& r0 v: a% G8 R1 s
    # V: {' }& s4 {: t& r( }6 h
    程序写的不错.# r& ^2 i& N; v& G
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
      m- C/ Z  C" w5 Z! E9 b+ V还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    + V7 s8 s: q/ \4 y7 Q6 v! t" m" I# O9 Q6 m
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。/ }3 j# s: d; J* y. W
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。" t6 }& }7 w# a6 m; G' a2 V

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 * T6 b8 I3 l- d8 t

    : O% _" c& m8 v! P1 S% \没太看懂。。。$ ^+ K1 j' B% c/ ~) p* x
    $ O8 D$ `/ E0 U, X8 C) o* A  g
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    + C, y- a% T4 U( j: P# y: I* o9 H" N- d: x, r+ Y+ x
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. . b; u% M1 V3 k/ ~) f' i7 A" _$ q9 G9 g
    2. hello 0004250 y9 Y! z7 L3 p5 j1 [
    3. time variable takes on negative values( m. e6 |- @5 \! `7 o$ t: b
    4. r(459);
      1 L' t% L; I: p# k
    5. 1 p& a. n# i, e
    6. 5 B/ [8 R7 ?1 `" A  c& G- N
    7. . hello 000783
      - X6 E8 Q0 i4 q5 {* Q. a# t  u; E3 v
    8. time variable takes on negative values
      ) _2 u9 P7 l- s/ g' P3 k/ K! s7 T
    9. r(459);
      : f9 J: R" Z- P2 I. y+ V
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：7 A! V5 ?1 r2 l2 n. u  k

    / D/ f' \  D/ i" E6 P( ]% F do hello
    & b, i5 ?* I" ]/ G  @6 i% r( Q- M
    + c# E& ]0 Z) ?+ U8 N9 s4 A+ u.
    : \; N5 }: p2 N( {5 P. capture program drop hello
      R0 M5 }, W: u9 m1 r8 q/ b" x) u6 n* L9 c* C9 R* R0 g
    . : e' A8 W- O5 R8 o% C
    . set mem 1024m3 p0 z( `& R* ~$ d- O5 c2 ?
    no; data in memory would be lost
    5 V: ~1 Y$ R3 `- E3 cr(4);
    * R8 x6 N1 t3 o- m! R9 j" @. n$ p/ n+ j3 D' h
    end of do-file+ x$ Z4 e9 B$ a" g. H- O
      L7 W' M0 U2 m9 {# W; {6 q
    r(4);
    2 y  K# L2 Z1 e+ r$ G2 p. @" A3 [6 k/ T8 y9 R
    . hello 600063) n% \* i, A5 l8 U6 ?2 R+ c4 ^
    unrecognized command:  hello" q, f) \0 j* W# `' H
    r(199);: U) {) }( @: N5 Y8 q8 o( }

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 3 B5 ^% ?! W% ~* Y0 h
    能不能帮忙看看：" p. J# H- c, U9 v

    # u& n; @8 h3 B0 D8 T. g3 L; { do hello

    8 O8 i4 o5 h1 @你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 + u5 k) H6 `4 K% T
    你算得哪个股票？

    5 c; T2 D& R8 S* [$ E9 J那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 " C( u5 x! f( e8 z
    你算得哪个股票？

    + h6 a( l! T7 V1 r% C5 a我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 0 i+ h" Z  Z5 n$ k: ], v' s3 G
    你算得哪个股票？

    & N+ ~  Q  U% y  ydo hello 后变成' K; q# \# W1 K* ~
    ......; E! m0 r9 I0 L; i' H

    & P' f7 E8 y2 {7 fend9 x" s/ E( R4 ]$ T4 v9 O
    7 B4 x$ w- _! E6 q) n
    . 8 {* j( A" O' Z' T. X( r
    end of do-file6 b& s' @* Q. w- p8 v9 a6 {

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 + u2 V/ q( A$ s( f
    do hello 后变成
    - ?( C" i/ X* r; I, b7 {( m7 w......

    ! I' o1 v: j2 V- L( M( q
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    " i' r6 h3 N) I9 X( h为什么老是提示：type mismatch
    & I% B# e8 f# j
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    - h6 w4 \6 l$ m. t/ o) `谢谢+ T: p6 K( W! `) j

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    - R3 j. T! u  C' N程序写的不错.6 \) V% ~3 {/ I( @$ N+ Y! S
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    / Z# N. N0 w# K# Y- ?你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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