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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
, O; ?/ I  L. z5 j' E. `) @4 X# j% |  ]# o  G! Q( o3 F
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择6 p, B, P! M3 B5 X0 x
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021288 o! g3 T8 Z( n" m: K, ~
& N' t! O" ~' f  s) ~6 d% ^
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
0 R2 \8 }) \# R4 s. P; q7 n2 X# C
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13453) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    , T+ B+ \5 U6 e. `& `
    / c/ ~/ T! o1 Y- |* k程序写的不错., G% t# i0 @0 c7 Q
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    , `; K. u/ m' s- ^% }0 w还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    3 U, ~! b  }* A( H: Q5 |6 l% Q0 n8 G: m: S) f3 r) O
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    & U0 ^% m* J- T+ Q  d$ d通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。7 _* z. {7 B9 v5 r8 j0 l

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    * t6 o/ Y" y! r7 Q; V. I, p/ ~: O8 q6 G( P" h2 y) Z, [
    没太看懂。。。3 Y1 m2 n- \0 ?4 B& }* `
    # _9 A" N+ _0 H5 x# Y. m( r7 X
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）. R6 W0 j% B0 Y. W

    5 l. C, w. V9 \& c谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1.   a2 L$ j! O2 g+ N4 H6 {3 v, f
    2. hello 0004258 X7 G4 i6 [) k9 I: W
    3. time variable takes on negative values! q5 |5 [/ g4 }2 A0 p  D1 a
    4. r(459);
      , |$ `  A7 _& |& T: j7 x
    5. - `% k+ Y+ t7 U: I  A

    6. % ^! X& K3 Q: r5 C$ A( D0 l1 {
    7. . hello 000783* v" B8 f, a) R' _5 z
    8. time variable takes on negative values! l+ e7 f6 e! v3 [, `6 E& u
    9. r(459);
      " Y/ B+ G5 r' y! i1 t
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    ' E8 j7 z" Q- y& E1 V# x& b+ D, |2 q. Z( ]
    do hello4 H* O- l/ j2 }' W7 H

    4 j" _! G- }! I' U/ K5 p.
    / r, D. N& l! k- {. capture program drop hello9 v# ^, O! B) z3 K7 n" f" m
    5 |8 Q* v& h% \' ?
    .
    ; Z- ~9 Q1 j, L9 P* ^. g% _0 J) E  Q. set mem 1024m
    1 }3 B4 `9 p9 u5 Pno; data in memory would be lost  M7 k0 d. x; f6 z4 V
    r(4);; H0 h/ M4 @: ^+ G  Z$ l/ g

    # M# W3 l5 z0 P; xend of do-file& y$ w' R. u$ F! R

    - C( f2 m% r% z6 `- ?7 n8 [/ y) ^r(4);" t6 A) _* }: z$ q2 E  h6 ^9 h
    5 h  N* j0 |" a. {0 [1 @2 q% b
    . hello 600063
    , B( W5 a7 M& @7 q8 ]unrecognized command:  hello- f/ X$ K, A% z. S0 L6 o
    r(199);& t& [: Z/ Q9 @3 z4 h

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    # e. A$ e' D8 Z3 y0 I' E能不能帮忙看看：8 M7 Y( A- H9 v" b4 D& Z& q$ U

    / V  K& ]; {! f7 q6 w7 G( b) t do hello

    2 f' o# u1 w; f1 [. g. p你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    7 x9 U9 z, S" _8 }# m  o, b+ v: O% g你算得哪个股票？
    7 ~6 g" S9 Z: @4 ^& @3 d
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 & X5 s3 R' K& ~
    你算得哪个股票？
    4 ?3 M) B. h- l0 x* h# v; y6 J
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    % V: a# f9 F2 y9 O' c% H, _( c你算得哪个股票？

    / y% z. K* _+ ^0 {6 y8 Udo hello 后变成( T% T! i- B  I. x3 l) \5 _/ {6 V
    ......
    7 M; w7 @: v+ _/ R# ~" |8 u' E4 l3 v2 j- L) _2 Z, d1 Z5 _" p
    end
    $ Y1 K  M; u! y& \3 H3 `9 B5 P
    9 j/ b6 [0 v6 S; o- @. " X3 r% H$ L& x' m2 q& S& V- E
    end of do-file8 `2 b" N( l/ H" E/ F  Y

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    * f! B" L* m- A" b# M2 jdo hello 后变成) i5 Q: Y+ e( ?/ `
    ......

    ' l: W5 P3 Y6 u  K% z
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    / Y) l* q0 D% t/ Y& t& }' u为什么老是提示：type mismatch
    + c* R' i. ?  x6 _
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    & D9 C% @6 Q9 [( k谢谢+ K" {' v9 h0 @) o* r" e! C. ?/ u

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 . Z5 m) D* h$ Y0 C; h
    程序写的不错.
      l' f3 c, r4 X' Z1 A) R' i# `  Q, ?不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    ' t1 Z  @8 f- c9 @/ k4 N6 \' |4 I, x* `你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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