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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
' u0 @) |+ a1 G/ h: w' e: h9 c( g, O# p: A0 @8 y4 _7 f0 I% d
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择! j9 ]0 U  U: |4 y& j# J+ z+ j
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021280 d! U( Q! O  h) h0 m. O

5 s6 @- W0 J% F: x$ P# }4 I# i(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

% B# L* Y# V, i* E1 g0 w
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13403) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    * n" F( D% U3 y) I) F  @
    $ e! z( `' M6 P0 W; }& f: R- X  v程序写的不错.
    0 o" g1 b- B) C4 D+ L5 X1 a不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
      p+ _7 S  v$ {) U还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨9 j% v# N! t/ B1 l: D
    , B1 H" V  Y2 j; {( I( G; {
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。  N2 l5 `6 N: x% e
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。: o; [) {! J' t8 @/ r: P# D

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    ; X5 p- x( ]: ?. W+ S5 i5 B9 a: ?. y- d4 e) m: L+ {
    没太看懂。。。
    6 B1 i/ a: e/ y& s1 h( }
    + h$ C6 I8 T2 `1 L9 O/ O露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    + F( E. Z6 _5 M* r$ k: x. w/ @' g; B$ L3 c9 L
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. $ `& g* r0 U# `! F, ^9 E  G" ~
    2. hello 000425. ^5 ?( b- n) {6 `6 r$ E
    3. time variable takes on negative values" f# c0 c. q3 U5 U: p" M5 u
    4. r(459);0 W2 M: J6 p8 q" P
    5.   o& p( T* j; e
    6. * ^% k0 \5 @0 ^
    7. . hello 0007831 f! N3 k& e2 ^
    8. time variable takes on negative values1 s7 |& i+ g+ h+ c. F  }
    9. r(459);
      5 N2 a; q& {0 v( {: Y+ Y' M' p
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：8 `: R0 |& e! R. g  D$ k) I

    / b) \8 [/ V2 K& e+ C do hello
    7 n, @1 [$ l1 ?9 f8 {" ]" \4 e; I: M
    .
    % e! E6 D  [% r9 j5 D0 I. capture program drop hello
    - d7 [( L6 @  o( c9 R+ q. N; O& V0 E& m# p& Q  {2 r/ U! r
    .
    0 F3 S& B# ]) N2 ?1 U% _% y. set mem 1024m- s2 v! G3 E7 [' D; m( }
    no; data in memory would be lost
    ! O0 \+ p; ]5 l0 W) T5 h% Lr(4);% O: u' y7 c9 q1 o  a

    ( U+ Y6 V8 z$ J' {; [6 nend of do-file1 j* d+ F( b1 p4 s

    8 m7 U9 k% e9 p( |9 f; ur(4);" t) f& c9 R& L" u# X; u# J

    1 M' K; f7 p6 f& B4 l. hello 600063
    : t$ h5 \2 c1 W5 K0 v# i# |, Zunrecognized command:  hello
    0 h, B& d9 }5 |9 p+ ]$ A1 ~6 Kr(199);! i0 ]5 l6 `3 F# |

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 & L" _3 p1 A& t4 W, o9 v
    能不能帮忙看看：4 x1 k" R7 d2 L  D
    6 I! e4 X1 J- m8 U4 b1 g
    do hello
    6 |" A. r2 o; b2 r: J8 F9 r  s
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ) L. e: D% U; ?* R# o你算得哪个股票？
    ) ?+ N$ N$ B5 L
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ; y! t1 T3 f; R/ Y: j; H你算得哪个股票？

      h& @3 |& {6 ^. x  D5 f我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ( j) ]( p( v7 ]: L7 A2 n你算得哪个股票？

    7 [$ a& C0 h% u, A2 o* M2 s" ndo hello 后变成2 v' o8 x. P" g9 r2 r
    ......
    : d0 }* U. g  o- s# z/ A: I5 m: m: c9 b4 ]) Y: G2 ?* b
    end
    0 f4 D$ E# x" p8 h; w7 P; D7 n$ b4 V& c0 M* E6 k& d* P
    .
    7 _/ x$ Q6 u& g; e1 j- Nend of do-file
    # c' k6 s; p& k8 K0 u7 [! Y; P) ?

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 2 K9 O; f5 @6 X1 Q4 i3 M
    do hello 后变成
    * Q( O( P8 J% k) l! y- }- F......
    8 Q3 G8 r* p% L* H# ]) Z
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + e7 ?+ W3 q) ?9 z. k' j/ ]% ^
    为什么老是提示：type mismatch

    / G" H3 t; y" E* `& M1 S3 r注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?+ }3 R2 f. G0 p, c
    谢谢
    : q5 g) Q- N6 g# w5 b

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17   ~4 m# ~  N) ?& C" o
    程序写的不错.( G9 J2 z) \9 }
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

      T2 C+ m. s. N/ g! V你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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