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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 : `3 |+ Q. V6 _% Q1 n; d
2 X: k& y3 d* O9 }. w* K
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择" d4 m  B% j. L0 X' R( L2 s8 s
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128, F- i% h5 f" h: y: d0 l# X

1 {; ?- U, O  L3 b) ](002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
) r) p% a: _$ w/ g- c" Y# O
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13425) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑   |+ x/ W: F7 h3 _! N5 w" O0 K: x

    ; W3 |& T' y+ B' g) V# q程序写的不错.
      @; X, X& q. [2 e6 Z不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.5 ]( ]2 `; s. s& I; a% _# v/ K
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    9 z( x4 C9 I9 D+ d8 x! k/ ~" h5 z1 r; G/ \
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    9 M" s# E) U$ z8 Z( W0 o4 }' l通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    - b, j; s7 I- }8 a6 A

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ; C& u* ]; v, M7 N$ t
    , d) K' s9 u2 l/ T( @( d
    没太看懂。。。: N, d4 H  T+ d
    6 z( |' q+ H) @, J: v3 r
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）3 Q) q9 d2 m  O# f' p# p" w

    % e7 m2 [" Y8 z谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 3 D% h1 k, [- v# o$ ^" h+ {: o
    2. hello 0004257 s+ x+ v/ w0 a, G+ U" [# t
    3. time variable takes on negative values
      + m! g2 x" Q9 x: S" Y8 i) o0 }
    4. r(459);6 Z  g, {" y' }" U; Q9 o+ @

    5. / n' ~$ M. E. R7 }4 @8 c5 h+ M
    6. % u* ^+ ~% Z  ]
    7. . hello 000783: }8 V, |! h2 |1 ^1 i- M
    8. time variable takes on negative values
      * Q4 |+ R3 V. u9 L" M. o
    9. r(459);
      ! f9 E" m6 w5 r! \
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：- b' ~6 q( ?2 n+ q- W
    - }* p, Y5 w2 a; P& M
    do hello
    ( ^/ E; K! @8 E7 |- e$ I8 ^+ i, ]- Z8 e5 Z; O7 g
    . # F$ P  P6 M$ Q, q# o2 j" o& M
    . capture program drop hello
    8 J- i. ~, h! ]8 l/ S$ u) }  `6 W1 {/ F; w
    . 3 g& P6 Q9 y- i  v7 c
    . set mem 1024m' k  E3 K9 W7 \# `1 f( A+ o! o
    no; data in memory would be lost
    * [/ |  x2 K/ k8 r2 s5 B; kr(4);8 j6 h- H. Y5 ~+ p( I, L3 P

    ; x0 x# d7 R, |end of do-file5 r( {: j. S# E
    ; n# q9 O) i9 z! S' z# E3 I
    r(4);
    + x( V9 u! ?. C) r+ ]6 l
    - v7 U2 {& Z. o( f( p# l. hello 6000633 p0 N! u# g) S4 u8 e* ?
    unrecognized command:  hello
      \. Y+ M8 Y* Z6 O8 \9 Ar(199);
    ( V; I. g/ v9 C) M/ ^8 [* d. v

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 2 {+ m5 f4 p  r7 D& ~0 `
    能不能帮忙看看：7 L" s9 T6 m  ?* @! q5 k
    / m" W5 R9 m0 I6 B( _# ~+ m9 H
    do hello

    # N9 {6 r( ?% m$ b/ w' x你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    $ q6 ~* U1 _- e你算得哪个股票？
    ( e% p" P) \, V, \4 _
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ' J/ R/ H9 J' b# @5 n  v# B8 A7 D你算得哪个股票？
    & d  B) l) l' t. [
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ; B( P1 e; x- e
    你算得哪个股票？

    7 \9 f" }: G2 |- E/ Z) Rdo hello 后变成- x8 {# G9 ]! h8 ~$ c
    ......
    ! {0 P+ {0 O) n7 W3 e. F# O0 E, i( j4 L2 b- b  ~' e+ q0 u4 a
    end
      J: ]1 I0 \6 C. F& X
    & p7 W* O! C" o& V3 G0 W. 9 i- \4 l! X, x  y6 v6 F1 ^
    end of do-file+ _2 f2 M1 t+ @$ h$ \

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 ! |/ T- i+ {  x* |, G
    do hello 后变成
    0 m1 k4 ~% I3 m: F: ^......

    ; h3 p. G. U4 u& u! [& k# L
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 1 S% y- I4 ~' u& p/ j2 E
    为什么老是提示：type mismatch

    4 Y7 ]+ ?3 h* [1 r" E: W9 i! a# U. G注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?9 f4 V& ~2 T* K5 |
    谢谢9 S# U, ?: Y2 K6 Z4 R  Z+ x2 D$ `

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 : z+ u) T3 r" g7 k8 A$ K5 p0 u# _
    程序写的不错.% w* J9 D# K# H, _" u
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    1 n6 _9 E& E- t+ M' j0 x
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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