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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 , l. B) Z& ^1 C, y

% y9 O6 _% j1 X9 {8 t
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
! m4 F& C" R4 u' b“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
6 R3 i' P: t9 U7 H0 g% S/ |, w& t! T8 t2 N6 h3 `
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
% V, k$ g: C# b5 U+ Q
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12683) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    ! [& b8 r) i  F; A' S
    ; K" e( f. Y: H( Q# V1 G程序写的不错.
    $ ?2 G$ K: E* W' n8 z' m不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.: W3 z/ H( i6 g, P! X
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨! K: x: _: A6 j

    : j% L5 g5 r: y, }: t; O8 n
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。, a' i  D% Y! T9 `1 H8 @+ I  Y. k
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    # `/ z4 t# d% i

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 % @' d8 U3 g5 @( e1 Q- r  ~
    4 ]+ g9 F+ I! R, N: |1 W
    没太看懂。。。6 k( h6 L$ @' N1 t5 ]3 j

    + S- ~. |8 D4 C& F; h2 ?" u4 A8 d露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    0 m2 `; j( W6 f8 Y8 I% N3 ]' y  Z$ [* O* t
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ) z7 g) [/ `/ E, |2 {8 d
    2. hello 000425
      ; K' A6 w' {1 k* Z! [% q) f: B
    3. time variable takes on negative values8 y  j0 \) }; z4 R
    4. r(459);/ {) H% z7 E) r" F. y

    5. % g" j0 n: |- U$ e) I: u0 r+ q

    6. " J4 B3 \& ^, R+ q
    7. . hello 0007831 b) {2 X9 b7 i
    8. time variable takes on negative values
      ) i- V9 j+ ]+ G, g
    9. r(459);
      . R8 O/ L& S9 h9 B5 ?3 a
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    ) [$ M$ O; h# g2 t5 C* A0 p8 ~  N' M4 Y1 ~5 I& p$ p5 L
    do hello
    # s$ j, H5 ^/ R: m5 x
    1 Q7 L& O' [0 n3 g% g9 W.
    & ~. s- F6 ~/ q; `+ r1 P- _/ n3 O. capture program drop hello# Z6 j9 ?, E( y5 U4 h! ~( v. y
    ( H; m; g0 j6 F3 ?' A3 ]
    . " q8 a& P5 K' Y8 U, ~! u
    . set mem 1024m
    2 E7 f" a9 K: Q5 s: S: b+ V% Xno; data in memory would be lost! y# L# `& Q( x9 l- t' X) q
    r(4);
    # U3 \4 S- I: m* d" v7 h& E2 Q0 A: K* v% M5 }: u( ^" X
    end of do-file
    9 u: U1 F! G  G( \2 I
    7 Y' F- `( H, ^' K2 ~. zr(4);
      D, v* m4 J1 Q3 `# B# _
    8 W3 H/ @$ r* C0 q6 x" M. hello 600063, E8 O- q% c, ~$ ~1 s0 H! ~
    unrecognized command:  hello
    * q0 b. m% Z: D( X6 gr(199);
    7 Z( S6 E0 }4 f% J8 C3 q

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ) L% t" Q2 |) D% I! h9 s/ K; D
    能不能帮忙看看：
    0 G7 H/ P. f, H' ?7 H  k4 J) l  R3 r$ X. \2 b
    do hello

    & H% w4 `" a' H' t  Y( e你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 8 b2 B' C: {' r* _) m# K
    你算得哪个股票？

    & ?) v5 a0 l0 ^4 [那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 4 g! i  B" d- O) V+ {
    你算得哪个股票？
    / z+ t6 T2 g; G% Q/ L# T! [: J6 q
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 + }% _8 ]$ ?' e& Z7 f+ g
    你算得哪个股票？
    2 f# N; Z% q$ i1 N' N% v
    do hello 后变成
    7 T% E- Q5 K* k* U) k" E......( k% D& P$ D! x/ ?

    8 x' w* m$ A3 w3 Yend/ Y5 l2 L/ i  E4 F7 p1 [
    + W" E+ r: y. p3 e' _& M8 T& E
    . # p# _# I; g; Q( @. w- L" z, T
    end of do-file, p% `0 B  r  f+ _  }' O# X

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    , X; g5 M! x" b7 ?  Ddo hello 后变成7 U. Y" v0 a. \/ c1 m+ F
    ......
    9 f1 \0 Z# r/ c9 ?. E
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    2 {7 T  j  r  t. |为什么老是提示：type mismatch

    2 L* g' S+ m1 |; s$ w/ e! ^注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?  q! j, b1 L) R5 O9 G3 }
    谢谢- M9 V9 v; f" z0 N5 h( ]+ o! B8 o

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 3 g8 Y% m2 X; |
    程序写的不错.
    9 c0 C3 u8 i& O" p( M不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    " d9 N: x! Z- @+ I9 O8 Q. c0 H
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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