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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
( M5 T% C' N$ V7 ]( n( h+ ~& k
. t! k* I, q$ r
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择* a5 I, V1 M( g. v
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
! O* K( Y; R. j+ A+ [0 k% n" Q- b( `5 a: y1 n
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

5 q3 C* B) \4 Z: G
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13513) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    - e& e5 `. N# Z7 w, p" d% w
    7 @, B( \, v7 H5 X* B; W2 o: r程序写的不错.$ m: L2 C/ s- G6 A4 e6 T8 v; m( h# E
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    ( ^% Q+ j/ O/ u6 P还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨6 p3 F' O& H( `( Z8 [- H
    3 T  j. H% `( R
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    + B5 ]" }+ ]6 |5 g) W$ b& S通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    , L7 M& d! N5 W6 _# ]& N2 |1 E

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    " _/ a0 ?% r/ p2 w4 u: o
    & O: G1 l& P) T( U+ J0 N7 M没太看懂。。。$ N! R1 P9 H% P4 O) ~
    ! G% n" J2 e0 n! u4 U' x. U
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）/ y7 s6 K5 t. b4 T/ L$ ?4 M5 C4 @

    3 B3 s1 _( U2 g" Y9 f% n谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ; s; K! z" G8 m5 L9 @
    2. hello 000425
      4 X# I) \6 T/ [: T9 \
    3. time variable takes on negative values
      , F: w% L* T7 n  Q; Z
    4. r(459);0 W; F7 Q" j$ e. W, g$ m9 g9 f
    5. 5 x- u* _3 t: ]& g
    6. ' E/ i1 e# h8 f; G- u1 g9 c
    7. . hello 000783: Z' x. b" G* x$ }" Q# T
    8. time variable takes on negative values
      1 x3 C$ |5 m0 R8 f4 k4 j4 c( R9 ]5 w7 c
    9. r(459);, \  Q% Z% B4 d
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：* u! e3 C. F) O1 i
    5 g* `- Z7 I7 Y) x9 B- t6 M) s5 i
    do hello4 \. s( @( Q5 h2 E" l8 g2 T
    2 X4 q5 D- w2 v5 V) O, p; Z
    .
    ) `4 p  R+ l, B2 d: g/ ?7 N. capture program drop hello  m0 V. E( Z% q9 t

    6 ?: B5 J0 c/ W& W.
    : m' _$ O5 o8 v3 v. set mem 1024m
    % s( ^* x* l" N( g1 ~no; data in memory would be lost
    # ]- d1 B0 x& l3 t2 S- U+ kr(4);
    0 F  O1 V4 V  d( X, p
    3 _" T3 M+ {) T3 M( F( J2 n% h6 rend of do-file2 v/ g. I+ ?! w, e

    % [( l# }4 }/ {. l8 ?r(4);
    5 \$ R. D0 Q0 E+ l
    : J* n. i) c( g7 \5 T7 z. hello 600063. g4 G8 l3 d# n1 `) J2 K
    unrecognized command:  hello/ M7 |9 I# T  n0 n. Y
    r(199);
    1 [/ @& E  y/ k! X( k2 m

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 1 D$ `' G/ }) D0 T, y  U( p; j. L
    能不能帮忙看看：
    - X1 x- {8 k$ c# @: G* U6 k% m9 F$ }% i( U
    do hello
    0 X/ d7 X9 P$ \1 i: G
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    + Q( z$ G+ {( M( ]你算得哪个股票？

    % z# b% G  s3 f- {! O5 r& |那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    / N. p# ]# S* a. _" g0 q' d你算得哪个股票？
    2 E7 T# Z& _7 i3 h4 W
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    . M: m8 ^4 Q. g- x( Y: N/ _0 D你算得哪个股票？

      j9 ^9 D& K, ?3 \1 i6 M. zdo hello 后变成1 ^; i, |  h. S" i# W
    ......* C- X2 L4 e, d. E0 N
    + P, S# Z; o" v$ r, y4 F
    end
    , b! h7 J( a! y& T) F+ _/ b0 b" j4 l7 H9 d: O/ W1 F
    .
    1 K" ^) ]; g/ a7 c* @! ]end of do-file
    0 j9 p6 a/ R. |5 b

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 9 g. L# K+ w! q
    do hello 后变成
    # F0 A8 t1 S1 l' z......
    , J/ [7 o- d2 q3 h6 |4 e
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    $ \  r/ f' ~5 O* P  b为什么老是提示：type mismatch
    7 C) W( \/ a" h% J6 B, k3 X6 T
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    5 l* S" o+ W6 p4 e+ i1 P3 x% Q0 t谢谢, Z8 Z5 f* p) x) G0 g( E

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ( I7 W0 [5 A/ m; ?; L& }! w+ p程序写的不错.
    : M1 f* @; J- N, J不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    % i+ T; A- z- d" U% n& Z7 H
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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