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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 * Y5 |$ S# W3 q; j7 g/ a% M! c
# C3 _& P, c& s& L; o, D
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
+ A+ L$ \" o- {; w/ g“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128! g* K. F5 `, h

$ T4 x( N" {( ~(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

* P( u* S: A( x# h9 a$ {! n: Q
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12960) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    6 c# e1 z1 A( ?+ X3 m; P0 _9 L  y. i: g9 {( i  K% z8 ?
    程序写的不错.
    # A- @8 z4 d% i' M不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank., Y) {9 [3 Q0 m- _* U$ V
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨0 P, [9 `) M2 }3 w7 i3 _

      y5 Q& t+ i" N+ [% ~: \1 p6 J
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。% h( i$ }' s1 ~1 E
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。! k# w- C8 ~, D& \1 ~

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 $ D$ \# R9 B0 a3 j* l5 ~, a3 [
    ! Z+ k  ~  g' X5 [# M: S
    没太看懂。。。
    & k& B3 q; N4 j+ v% v7 Q8 f* u1 B- G' M; S$ n- g
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）$ `$ P! u7 `1 y) r& T+ j: V" d

    7 t) x" g1 Y6 y谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. ' u8 P9 e; H% p" x$ o
    2. hello 000425
      3 W' {3 |' a7 y4 b3 G- A
    3. time variable takes on negative values6 x4 f4 B: Z: u* o# Y
    4. r(459);
      4 m- k' e+ U8 L3 H" j$ q9 K

    5. $ j, k' b* W% H# l- f2 O

    6.   ^2 y) _) k3 `2 Y4 r& s
    7. . hello 000783
      & q, K! y2 [1 S+ F, l& o
    8. time variable takes on negative values4 F+ g* V- N: e! c, Q
    9. r(459);3 P0 @  ?# V  D4 v! q$ V
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：. f8 y+ ~" V* S. }3 y- {' o
    ( |: M5 b5 D+ Z9 p4 m# p2 R( ~- M( y# G7 X9 V
    do hello$ S" {& l3 U, u% O

    0 z- L! M: x5 j7 c.   S- Y; u6 Y$ D+ H! ]8 l, \: D
    . capture program drop hello! g9 z/ d' a" {
      z$ j. F; x1 z# I* {/ Y
    .
    ( w8 ?( x  ~* ]# D; w/ B. set mem 1024m; X% T+ E: b3 x1 I# h7 h! u* g
    no; data in memory would be lost
    : Q' \2 C  Z3 Gr(4);
    " V  d7 O- ?1 ?" s/ N  G& W. k9 s2 D$ ~! D+ R
    end of do-file7 [9 y) S! E2 o2 P# r; S: z& f! t+ F# b

    3 W" R# H6 m  B6 t' {7 @. U& |7 xr(4);
    % A4 Y; d2 C% m4 d3 ]( {' I
    & {$ T6 }3 q, M6 V: u. hello 600063) s; K- M* ^% O: _$ x
    unrecognized command:  hello. O) S' v* Z2 A) e: ?0 {, g
    r(199);7 G! ]" M* ?1 }* o  n/ M

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    + R4 J. J5 A. w0 C能不能帮忙看看：
    & G# m. F. h2 }" }( f% |9 h* c5 l! e- u; Z: i7 G
    do hello
    ! E; @! @; }' T3 X% u
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    & Y. ^# C% w' y+ I9 |你算得哪个股票？
    % B: e) ?/ b4 J+ z1 {! \' d
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03   ]& u* p! b5 k/ e! h4 a/ L9 o
    你算得哪个股票？
    3 r1 S! q& z) h0 g. H8 O
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    $ I9 U$ ]$ ]0 _1 O你算得哪个股票？

    ! G# p: I' v' T5 D; G8 [do hello 后变成+ y0 y) o" ?" o; |
    ......
    0 x6 v/ X8 f* _4 Q- b& S- Y9 l4 C- e* p' g7 P' C
    end; v4 n- w% s, x4 ~

    9 Y3 I+ F% D' O% I. 9 t, s, P: L" F1 o3 @( V# O7 ]
    end of do-file5 S! Y  g- i+ p! @, o* }9 h" c

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 + h3 a/ V( B0 c1 }
    do hello 后变成5 l6 ?( g3 _; P. F0 \$ O( w
    ......

    : |7 Y( Q' t- v% ?) J! q1 o% @- X# a
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 0 k  S! W# d/ A. J
    为什么老是提示：type mismatch
    ! ~8 ~4 {! @" ~# T$ f7 X
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?/ q, L; [' @; ^4 R6 [$ [
    谢谢
    ' X  _) U3 `5 g( a0 E

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 & r. A; W# W" m1 s
    程序写的不错.
    / _" k/ X- [( ^% V/ s- d$ E不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    ) B! ~, g/ P8 U9 s. n  f你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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