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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
% `+ q5 }: l/ c! @3 \$ P) D$ f' D* r) S. s) L4 Q, ^
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
8 |1 r. c. ^. f# h2 v: M: M“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128# h: U9 S0 r4 k% F" P
# \: ~, z" h- t! S( J5 U% }
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
( C6 ?5 g) _+ {; ^& C
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13699) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 8 H6 k. d7 X, Y% A4 L
    $ \' ~) r* R) R  l
    程序写的不错.; J! c6 v+ g( ^, x6 x% ?: q
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    , r1 {% t% \4 c6 l还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨: S! {, X9 W% l+ m

    9 c+ u9 T. c8 e, l) a+ G% H4 w5 d
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    * ~6 R: B, y& U; t3 W1 F, B通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ( m6 s. {9 E/ d

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    & `8 D; l+ E: i; p) d1 r7 @3 }# R5 o' p
    没太看懂。。。: r" [& R/ l& O; t! T; q3 d0 w3 r6 P

    6 I2 z: L) ^7 l7 d. A) J露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）" j: o/ B) d" m5 n- A8 V' [" _
    - I! `. f6 o1 E6 E% L2 X( ^
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 9 ?+ M5 L" T- |  `* N( L7 N
    2. hello 000425
      8 _2 O- i0 e0 P* I- Z
    3. time variable takes on negative values
      ! A9 |- \* a7 _. U8 O+ U3 k6 p; @
    4. r(459);
        d6 w9 C: e8 q& X; o$ e
    5. 2 m8 G$ s2 A% q3 [) P$ i) `

    6. 7 Q5 T& t$ g- I1 D+ U
    7. . hello 000783; Q7 P( b# J/ r$ Z
    8. time variable takes on negative values
      5 K2 m. j) c: `. C
    9. r(459);; j* V% U; ~. W6 ?
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    ; v* c- _* r; W4 p9 ~( w2 F7 I& I
    5 J8 r3 ?2 f* z. M; A& n& {% M; s/ D6 o do hello
    3 }, k- n& S7 O0 n
    3 y3 U# G6 U* x, r.
    . G: _# P& I6 Y; P, p/ ^" ^6 A5 l. capture program drop hello8 X. R3 Q; c3 T3 \$ }

    * q6 j& g9 D- r- I, n. : y/ T/ r0 q2 a  q* M
    . set mem 1024m
    3 e. w  n9 v& c; Z+ vno; data in memory would be lost
    : z! a  t! ?/ l+ _4 X0 zr(4);6 G& K. ?1 u  Q& q9 B) w
    7 u9 \9 P2 c, F& J) H6 [
    end of do-file: ^9 j! w, b( w9 U
    0 C" ?, e* F, c4 E" z
    r(4);
    : m2 `+ P2 O. @0 C2 _1 g& y2 P8 P$ s0 z' B
    . hello 6000639 O9 A! ~! s+ P- i1 @5 o0 g3 }3 T
    unrecognized command:  hello
    . f/ w" Y1 _8 p( F$ v* M$ Kr(199);* v2 ]. n8 G9 Q# P! V3 A

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 2 k5 O! R' n4 ~- R- v, U% J# F; ]
    能不能帮忙看看：
    9 ~3 \$ \( N4 c. P9 j2 n( F, D0 `' m5 \+ \
    do hello
    * ]1 R! {) _& e' S- s; Y4 P9 n
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    + ]! g/ |, r6 G/ D你算得哪个股票？

    - |6 Z6 u! u8 W' ?2 H那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    , U! d4 Z$ ]+ }5 D你算得哪个股票？
    9 V. B" h* E9 e/ I% l9 U
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ( Q+ E4 Q; t7 ]' s7 l) F你算得哪个股票？

    ; K* F# N4 @9 ~% u: t' Gdo hello 后变成4 d8 C- e/ M; x
    ......
    % R( P" t4 `. I: j0 e8 A# p/ j/ j2 v
    end
    : k* \0 t/ J  f# i/ C  |' B. W3 W- |% Z! L9 R6 ?& s4 i. H% u
    .
    6 D  G* u9 E1 @6 A# b$ h4 B. I. ^end of do-file2 X6 z; j0 K$ z# \# S5 R

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 " v! d+ r% \+ X" Z4 m' g
    do hello 后变成& ~+ ?$ a# B6 m& l% f2 `
    ......
    ( l6 T. g. O( p3 h; J7 I
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 6 z# L7 j1 _# X  _7 f$ L  F
    为什么老是提示：type mismatch

    ! N  p' h3 B) N% P- n( G9 h注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?: q  N1 R+ m' ^$ @1 Z
    谢谢! \: {( V* y* Z, ?2 Q) J4 j

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    , |; R* c% r) a% D程序写的不错.
    8 x9 h6 d; F! W0 V$ r9 |2 ]不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    - e+ n4 b! e8 ^  w8 C- W* `
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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