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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 6 s* G& ?- ~. w4 T& ?" k6 ?) z

5 h( A' }/ @9 ]* [
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择- b- s' Y# [+ T& }+ o$ |: L
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
8 g* c# P6 ?2 n% V; F+ Q' c6 r7 N" H6 D! Z+ ^5 O! }* ~3 l
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

) K9 u6 h: x0 K2 _5 P. o
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13228) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    : y: y9 m8 r, T4 w. E+ T2 S3 B, C3 B0 M
    程序写的不错." \% e2 N' C) s
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    / D* \- t+ g9 X$ B- V1 y- L# G. b还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨2 J; Q* ^% C9 ~1 r9 a4 o: P

    " |" X1 w# }0 D$ A
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。  B7 {% x2 O  K4 n
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    9 @6 G) N7 Y( e  o  }. a  F

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    % f' B$ J, S; C  k. s# Y% |
    " z: v) B8 s/ Z6 Y, F没太看懂。。。
    ' m4 D8 F% c- X; i( f! d: @; z4 d' r5 {4 F5 R, |1 \3 v
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    ) ?& P$ v  u  i; A; Y
    2 r. E3 W$ u: o; X1 H1 \谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. ) l' l  ]. b# I; |
    2. hello 0004257 }8 A; a6 n& w6 c6 H8 n
    3. time variable takes on negative values  ]2 W. Y, _* F/ u, y; q: b
    4. r(459);1 ]& q. K0 O5 u4 [
    5. 0 z5 H* ~! v9 D$ e! X, |6 d

    6. 1 t6 K" n: b# a9 ^* R$ J
    7. . hello 000783$ a. i: s, o# J
    8. time variable takes on negative values( L. w. X/ U) b7 \5 A. {3 l3 [
    9. r(459);! I0 H$ B8 Q! w7 n% W' J9 F0 j
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    2 B4 `/ [7 T. ~9 S9 q( L. m# H8 {$ D' U8 O
    do hello
    / n, e6 {' [" M: a
    $ j& B3 b( ~' g' ]$ d- a& H* P.
    " ]. q# {- U. Q6 A( [. capture program drop hello. W* {8 u. ?/ y
    4 k4 C$ S5 \( g( Z3 h. H
    . % \5 o7 c. t- g( p2 b) O
    . set mem 1024m- d' c. C2 l3 p7 n" y. ?$ e
    no; data in memory would be lost8 H6 i. E6 }7 Z( r
    r(4);
    # U8 M& d) G1 S2 M2 L& v7 ?% W& S
    # F) e! b9 F4 R4 c, O0 x" y8 Mend of do-file" `9 ?% P4 [  ^; v2 J

    + X# s& u( Y: O7 |/ r2 sr(4);" \$ O% R: X" U+ r& d6 @8 ^" V: C- u

    0 w2 N1 H1 G, A. hello 6000634 R* B/ Q; X: C
    unrecognized command:  hello; }) [- G3 ~9 c
    r(199);: e) K) v1 M; C% V  c: P2 v8 ?2 g/ P

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 6 P: t  A% z8 W# z
    能不能帮忙看看：
    / u8 J3 }" J7 E) i5 M* G6 e# q9 N4 ]0 `: U! I/ l9 d
    do hello
    1 O& Y4 r# Z, l0 Y4 C1 w+ ]
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 " L0 n  N# ~% Z( ?3 f8 |( X
    你算得哪个股票？
    + E/ @% @: }8 \5 ?9 ~4 f& r
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    % o; ^; `/ ]: v5 ~0 \* t5 L你算得哪个股票？
    8 Z) \) x5 W' E* x7 z5 q4 b
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 0 d7 V) @0 N- O
    你算得哪个股票？

    5 e. m, ]+ |' L0 i& a2 qdo hello 后变成% U6 i) Z- `! T. U0 ^; L3 z
    ......5 \& n3 P4 L& x: S% Z! U' w: Q, H3 `1 _

      e4 c4 v8 O, Y5 q) ~0 p+ A9 L! {/ uend! K1 E3 b4 ~% Y0 r& u7 a. w  p

    5 i7 M' g& l! C5 g  L2 I" m.
    : G; T9 v* N' r1 {3 N. eend of do-file
    0 P; [  m1 d0 D, h* f6 ]

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    . L% m: s) R# k  H1 H1 Ido hello 后变成" n7 J  P9 K2 O5 d2 \6 H
    ......

    / E9 k5 h( ^/ Y$ C8 o; V7 f, m
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 . L" {5 @: ~- f
    为什么老是提示：type mismatch
    ' j9 e3 |) ^' X% U/ w  V
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    # k3 x4 K2 e$ ~: j) B谢谢+ S- L' \+ T* l/ K7 C

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ) g: ~0 M% h6 v" l' g. n2 ?程序写的不错.! F- Q4 R. b+ f! M  R4 w
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    1 g/ D3 p5 _& c! n: x
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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