设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 31543|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
' o  T  |& }  q& @0 u0 P6 k/ N' b+ R9 x: L+ I
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
5 @* f, E' @" w+ s4 o& g
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128
4 y& E% L+ L- }6 ^' D9 B% }

5 m- k: I- M- P! y(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

5 N6 F3 \! v; t5 I4 r
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12804) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    6 K& M2 I9 w9 K! h( P  k4 k1 ^" T4 W2 z( j/ _) Q  {. B
    程序写的不错.
    . k; `6 x# P. \' f+ U7 s% g! }不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank., h" u$ c- M$ e; ~" {$ s3 v
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨3 G1 s$ w5 p: z3 L7 Q- `

    ) f" R* A7 n/ o* x4 K

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    & ?' Q. N4 N. E% e5 D通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    $ |/ ?! j- ?3 M5 V$ B& S

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    ) g/ S$ V4 n- `0 n6 z( W; ~# m" O& T5 o! u! H8 {5 l7 A
    没太看懂。。。
    ! j7 V7 c) y; p
    5 g* m2 g5 S+ F1 b2 @- b露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)' F3 M' v; S  G. N: h: X: H

    0 k% n3 \! h9 d% e# t9 d谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. $ J/ ]& f+ Y; Q
    2. hello 000425
      ( I8 J, g8 {' N" |/ s- ], T) @
    3. time variable takes on negative values2 m/ O8 d: o  N# ~# H$ i
    4. r(459);+ [8 K  }+ P2 M; A

    5. 1 d1 b+ z, `* E3 X0 r
    6. . b1 f: L) l  u$ I0 F, r7 i4 F
    7. . hello 000783
      3 T1 ]. r2 c' D3 ?2 U2 p9 I2 M/ V
    8. time variable takes on negative values* F1 k( K8 Q" P8 ]
    9. r(459);
      4 G( R# `: J5 [, F
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:' ^* y" C# O2 V/ p5 n9 ?% K4 a7 Z9 l

    6 a2 a3 ^% u1 w2 X do hello
    ) D3 b) m: l# o+ \
    - e( I1 }, w1 h# _" K: J8 O.
      _9 t& q) k, X. capture program drop hello2 |! X7 a, u- X5 v9 d4 }  J
    7 ?& k6 [8 D8 C& Q5 J. ]- {
    . 3 t: @/ V( [1 b
    . set mem 1024m
    3 |5 n1 j; k  D$ `0 s* I2 \) lno; data in memory would be lost
    0 ]8 ?' ]. s% Y- cr(4);
    , ]8 y; Y* b6 \& M- U( i& g* ~# L" o( e: P2 @: p8 |
    end of do-file4 d; X8 q1 W1 t" E9 U2 l/ s
      Z5 R" v6 l$ E' s
    r(4);
    1 `+ K- @$ S- S$ ?: |# S# S, F3 n2 O, P% f- j; x
    . hello 6000632 [' P, z8 ]# V
    unrecognized command:  hello
    $ W# r# r! M; H7 B# ur(199);
    , d% x& S4 |- e3 f% n

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    3 M1 A; _8 [* t2 O, N* c& k) M! w能不能帮忙看看:1 i2 y( \2 ]% G- p% ]
    4 J& f7 k+ l' h4 p; c& ~
    do hello

    0 j: }8 W6 N# M  X" I9 b你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      o; _5 Q! m5 h+ M$ P1 E你算得哪个股票?
    0 c) d6 A( L  b+ Y: r* L! W# g
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ; D0 M9 S* R2 T$ a4 t
    你算得哪个股票?
    & ~: ?7 S9 V% S# y3 ?
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ; W0 f2 G. h7 n! B/ v1 m7 l' s你算得哪个股票?
    1 x6 G* Y: W. T# i0 ~
    do hello 后变成
    , j( H# u/ b" [  H. {......5 j$ i0 _8 u& w
    2 X$ ^& E/ F- d: U0 A: W
    end4 {8 l5 o, [3 g( p8 e* J, J4 s1 n: I1 L

    6 }" F) o* W9 s6 ~& e$ B. & ?1 D0 m" t5 X  T0 K( s
    end of do-file
    ' ^% X* d' r3 ]; B

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    & w; \0 j+ U; Y, |do hello 后变成
    * e# f4 j+ X% _. s6 H......

    . d1 M% f' X: v; Z! p- D( o. w

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    ; M) J6 o; g2 g* G  L& @为什么老是提示:type mismatch

    7 M6 G6 ^$ A- |% @2 h注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?7 }" T7 C- g3 i+ b2 K% [
    谢谢) x2 l3 Y( K2 \" F6 ~6 e6 K) I

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    - x& v: h' h1 B( V% A3 x/ U: ^程序写的不错.' B* w/ d: q# ^& I& l: f' s
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    7 G1 m- f4 R9 n: p你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-8-23 22:46 , Processed in 0.057809 second(s), 33 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表