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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 9 y! q+ F7 m. M- _8 l: h9 G1 F

, h3 t/ J) Z$ y# C* p
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
* S0 u8 l+ o4 y' m  ^  d
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128% n8 Q/ ^% T1 |" W
8 b4 v+ i  m. S; z; V
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
! w& w! U, d: h/ p
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12040) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
      P1 U5 x& H2 Z) o2 U7 ~% b& E; V+ a' _3 ]6 Q0 M2 f
    程序写的不错.
    8 Y5 t4 f" z- ^不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.* h7 ]# Q- _8 H& C4 X( @
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨: M2 S+ O% `) A8 _) _" c
    " W8 a1 j: x7 R7 R- F- ~3 P# w+ C

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    + c! Y0 x" R( d7 }: u- X通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    1 Q( L* f4 S+ _, D$ ]7 C/ J

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    % H# G. Y' r- u6 Z0 D6 s* V" `! q- n6 }* g7 b1 U5 y- ]5 r3 Y
    没太看懂。。。
    , ]8 y' J& I1 l  O2 L# _* y( d  Y
    / B3 I% X2 x7 M7 f% g/ t" i露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)' W  {5 E6 J+ A& r6 V
    1 |: c" h0 c- |7 Q/ m8 B
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. ; i7 U4 R, y5 `) \% r# E1 L& C
    2. hello 0004250 B) L  y+ Z0 N$ Y
    3. time variable takes on negative values
        p: {+ r( @5 E5 F, i  {
    4. r(459);% G6 a) I$ o# V1 D; C$ k0 @2 {
    5. 4 x7 w2 U7 n, y; Q4 L/ M! W# X
    6. 1 S: q, H) m# j5 ^$ {9 t/ W- S* o9 }
    7. . hello 000783
      0 W9 ~" u8 t7 k
    8. time variable takes on negative values& [6 u4 [; p$ F' t7 q* W
    9. r(459);( j1 s! K, V; K1 O# A6 m
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:
    - S2 B2 E! ^$ @# f. r; P0 ^% R- i
    " g% \8 _' H, d/ g4 x2 v6 _2 h/ [7 J do hello
    , P/ Z" R, z- D2 M2 P5 c, I% Z7 g
    .
    . h# r: z6 G# E4 C. capture program drop hello
    6 _4 F& s. S& t( Z5 \2 y/ Z' G0 a
      w: ~" p5 P- ~. l( @.
    & r5 h0 |) S+ ^8 S, o: |. set mem 1024m
    ! ?+ @& ]8 B0 y( R6 H; B! vno; data in memory would be lost
    $ J0 q& n1 V: A) m4 R& }3 ~" k+ pr(4);
    * \- o$ G' c# k1 Z3 K7 {& |. b; l* D6 [$ o4 c
    end of do-file
    - V( s* A4 _) x% @8 t' k% o
    - @- `1 _% z  h2 J" }6 g& kr(4);
    + u% L* \3 F, g1 Z: H
    0 H! y4 A+ D$ x3 \; t. hello 600063* w  q0 F" A; S- }5 }
    unrecognized command:  hello3 K/ g, v% n6 p  E7 ?2 z; ?1 u
    r(199);- V3 }8 R3 g! {  O4 `8 ~

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    2 c: ?: K& t/ V. M) j能不能帮忙看看:7 c" ~" c- H+ ]% L/ n- R0 f& C
    0 N: |* Q( h8 Q3 ]
    do hello

    4 |* e7 E; _+ c% \- u  |9 z你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 & E. q9 q1 p7 ~; |8 P
    你算得哪个股票?
    : H: K/ f$ z& h/ G
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 8 \% ^# P( @# p0 U1 O+ |
    你算得哪个股票?
    0 }8 y9 l; m' u+ v. w( H. j8 I: \
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 , @; {0 F% V& w. y9 l" ]2 \% ^
    你算得哪个股票?
    $ a. X) {  c! B. K8 O8 Y3 I
    do hello 后变成
    9 o6 ]( @" i, ]6 j! c....... a/ _0 q& M/ m$ ~

    . }! c" ]- G/ Z% {* t$ Vend" X8 e# ^7 _% o" V7 [: |9 M

    6 S! j* V9 n) P.
    9 \8 m& l. X; K, j  I; p, vend of do-file
    6 ]' C) J6 ]0 c! O. g

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    4 d* y  ^) Y% P4 ?do hello 后变成
    8 B1 d5 G- Y! g6 n......

    8 d- F, \4 k& N

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 6 w# Z% m" p7 ?) \1 C
    为什么老是提示:type mismatch
    & {8 i5 e! g9 s/ P4 y, k4 ]. g
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    9 W$ Z8 z: b9 Y3 R, z% s+ c谢谢
    : ?% a+ |$ l# Q" [5 Z

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 1 Y- y5 R  I" f. K; p2 b3 f, ]
    程序写的不错.
    $ {& \* D/ ?; J% u0 X: }不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    4 f- e0 Y  w$ w3 [0 h
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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