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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
, D7 D$ c$ e: Q- |1 n# A0 h! Z# n: ~
7 Z2 _% N' D( f
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
* S* ?. l; m) h: V( \( I“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128$ R  R* p5 }+ V  p: z

% s' Q3 v/ E2 a3 U6 o, f(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
/ x4 N  W' D  M- b8 M) S' U
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 14042) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    * z8 P0 `6 U% U4 W5 K; a1 ]  q% T
    程序写的不错.
    + v# u& b2 r/ O, L& a不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    2 Q- P6 D1 K$ A$ l. s! s6 R还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    ' H# d% w; U0 [$ c  C" j! u& ~9 x" q8 r9 E6 H; S6 W4 q
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。& z2 x& C  K6 r" P5 v# m
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    7 D2 Y  p7 g' M$ g8 M

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
      h! e4 {1 L# h: w9 P6 t1 }- M4 |6 `" e" d4 M; B
    没太看懂。。。+ {% {. e7 z! F, U4 D

    4 J  E$ M9 w8 Q& a: }) R" n0 T$ G# ]露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    2 a+ Y: V  L! ?: ~0 y; m3 s4 H+ V  K6 g
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 6 Z: w: o6 G# o; W& i0 F
    2. hello 000425, z2 b; m1 Y# P: Y1 n7 M
    3. time variable takes on negative values( }- P9 U' L9 _* ~
    4. r(459);
      , H' r+ G8 e, U1 t  |6 z- q

    5. - C" P% |: Y7 H* t# b( T" v. g/ T

    6. 8 u  Q4 T( O9 y- K1 Z' h: J" t0 D* s
    7. . hello 000783& c: X$ X6 d8 e7 [
    8. time variable takes on negative values" t$ m  X& V  r& W. {5 b. E
    9. r(459);$ k5 I- v3 k  ]4 l& \. U7 a' z$ E
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：; _- O+ e9 W, @; @+ m3 w) f
    8 Q8 j- g$ E+ b* E
    do hello
    $ O& [4 n4 r' n" }9 U7 r& j& l
    / h. x5 z: z1 H7 Q* u.
    5 X$ o: J  f! B8 A; X9 O. capture program drop hello9 T; u% t, w# u. Q- P
    ' ?; n, W/ z) r  A2 L: {7 r
    .
    & b" x' u( p* H9 b. set mem 1024m
    - M( P( @0 T4 c* [no; data in memory would be lost, S: O9 j- Y( E; [5 X# I; p" r( g
    r(4);
    $ X0 x7 C9 M, @4 V) @2 v! x3 v* [* j" d3 u0 P
    end of do-file- s1 o1 H9 ]9 x

    ) S: z" {7 b8 a# [, ^" Br(4);) @) a; s( `+ i6 M! `" t8 K
    / \9 W1 O- G1 `! n+ V" _
    . hello 600063/ t6 A7 t5 Y  ?; a
    unrecognized command:  hello
    % c: d6 A+ t( ~* |& m. }* kr(199);
    / I  l; {% Q4 r

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 3 r9 T- P( o3 s8 i  [
    能不能帮忙看看：
    5 }/ W- R+ J3 |: H- x1 k8 B- G; r$ L! G
    2 [/ \2 ~. g4 j! P/ W; r' G do hello
    ' x; o( B- O  r5 R; a
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - @6 l3 D3 A: w: K你算得哪个股票？

    % s+ ^% M* |+ e- l$ B那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # H3 U. E$ b" D
    你算得哪个股票？
    5 M" [. c! c! _" U/ E* F" w% ]
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ' x# d. [' ^: A* ~
    你算得哪个股票？
    ; O+ X0 D& o) L# u5 l& J
    do hello 后变成$ a5 V& \# K) N
    ......
    7 ~& S9 E: u/ m* j9 C5 m+ ~' a& O9 |6 d5 K" `% t6 K
    end% @- P, c# j# M

    * h$ C. C3 m) v* ]/ G7 D$ R; g. & p0 z5 h$ ~6 x
    end of do-file
    ) |8 A  v  a" q8 K# \) K; q

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 6 \' k- Y2 w8 w  S% Y" P) y
    do hello 后变成
    , E# a7 Y: ~) P) v9 x, B......
    - z/ _+ P2 Q& m' T9 ^
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + ~" Z3 ?8 o$ r4 s- d  I3 T
    为什么老是提示：type mismatch
    3 B9 t2 f2 j1 U
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    . O6 ~  U6 \, q* S8 `( t4 ]谢谢+ f3 {1 a5 \5 x. G" w" Y; P! y, K

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    : A. G) K% m& `" j8 s8 H程序写的不错.0 v7 [) W4 @' a4 Q8 ^, P! O
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    1 i2 a8 g  U5 o" Y5 s2 D1 d
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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