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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
' z. z' Y' N7 f/ q& V/ C4 Z9 L/ k  H
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择/ N9 I. `6 [1 Q' H
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128( j* x( i5 x( s* d
* H  e# ]( s) y5 r( A, R
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
1 O9 [! ^% V; a
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12887) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    + ^5 s+ N/ _2 n" M/ O" H6 u- {) r9 X
    程序写的不错.
    7 H! Y9 r; H3 f8 C; }# k. P( B5 O+ w不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    ' ^* z5 ~$ {  u( ?还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    $ |' d6 I& J6 e" a8 {/ v
      z8 d) Q: F; W  x+ p# G

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    . g+ }7 F2 O) B* L& v( V7 v& B: z3 l通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。2 ^  @: h: w1 `6 h5 R6 Q

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 9 _% O5 R8 F7 O8 b1 h$ C9 E+ \

    ' T6 B3 B7 ~  \没太看懂。。。
    # L: M; G. K* E) D7 ~+ R( k5 h0 v+ `" M3 E7 b5 Q3 g; |" r  _
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)* R% ~0 ~2 @# n8 L0 X; E( H
    / D6 k0 ~2 l' F$ W3 S
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. & N0 N4 w' W* M" l* E9 d
    2. hello 000425: `" U+ q0 u0 V$ g0 D% [* U
    3. time variable takes on negative values
      $ @$ ?' R  {: K4 G
    4. r(459);+ U2 @- X/ t+ f) ?* N" ?3 H9 F
    5. ( |* x# ^7 p' g2 H) c! v$ d

    6. - x5 |" {! [& F/ c
    7. . hello 000783
      % E$ P1 M. P, J( A
    8. time variable takes on negative values
      8 F, P5 L5 b8 Y% A! j
    9. r(459);( S4 `! x' ]. o; i3 C( Z
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:% V1 s$ M3 h$ D/ E
    % ^7 M' a/ r: N& C& [. d  ^
    do hello6 D$ D. H: J6 j# o" s' G& ^9 Z

    9 _  h' \( l, D/ _.
    . L% Z# j% Y: d' H( w# e8 @! N. capture program drop hello! ~+ m& x: M; ?- D5 k

    1 ?) {- I$ b4 s6 N! Q+ b.
    9 {. E! `. C0 N6 ?2 g3 P) J- _/ S6 d. set mem 1024m
    # d, Z. X: S: Y* p& jno; data in memory would be lost1 S& E  ]+ |" y& E
    r(4);
    $ Z) L* r6 g- R' f8 ], G  I/ @0 n8 C
    end of do-file
    1 B; s( `' q8 f8 ^; B
    ) r; Y5 ~# K8 X: C7 u& N4 Lr(4);
    + e' ]. n' `, P5 X) w% Q" @" z- r) ]( g
    . hello 600063
    4 T6 Q- w' v' O5 V. Y0 M7 a- Eunrecognized command:  hello
    . s! _4 ]2 `% @, {r(199);
    5 J" A/ m1 h1 h2 u% c; T' }( z

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    0 }( Q2 Z; i5 V) y1 T1 }) W3 j5 |; ^能不能帮忙看看:* C7 z& {- N  i: m8 L
    1 g% R/ T; L0 U
    do hello
      e$ d9 c3 q& b
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 4 \; V' L# r' V; F
    你算得哪个股票?
    * N2 i5 m. P% F* k! q7 ^" y/ t  Y) I
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ( Q- z) X2 j1 z/ E4 b
    你算得哪个股票?

    6 |: q* b8 C! E+ ]: w! K2 I5 Z5 [我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      }" B4 ~7 F/ D. u: w你算得哪个股票?

    % f2 D& C9 S1 L- d: Odo hello 后变成$ L7 g& r5 n% q$ q; |- n" }; G
    ......" A. S& O6 w: H
    ; [) W. w" o+ c/ h2 p3 }* Z2 ]! X3 a
    end
    : A! f+ ^0 O. E, P( c  }* U9 K7 _* m) _0 [
    .
    - V. F$ C& ^) G+ Lend of do-file
    / a; H3 F/ `# }% G* g5 R

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 5 a, B9 F* {6 ?
    do hello 后变成
    6 y7 j+ g& T4 B  r' m) a0 e......

    ( b$ U2 M1 c/ u; ~

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 & d, F  b' L& A7 r" |2 T
    为什么老是提示:type mismatch
    * _6 H) B1 e( ^  M: a
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?$ S- P- r( J- O) D! ?$ [
    谢谢
    + n/ W- W. I( B  g: k

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    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ' f7 b3 I" K) H; [
    程序写的不错.
    4 L+ Y; E/ f6 B2 z9 F! E$ T不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    2 q9 k1 ]6 b1 m" S4 W2 e你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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