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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 3 a; ?- U" D1 X! m7 L

2 }& ~: P. l3 w! j: J
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择) T( H7 S1 e; V: @9 G
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128
( z& }- \5 d& {/ q2 \* v

0 e/ P+ _* \8 T2 a! ^(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
1 j9 ^  `. ~% p" @% l
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11956) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 , f2 |6 ~3 _& }8 M

    8 A; e5 k7 {; t/ |! i程序写的不错.
    : L# H3 ^9 W( K5 h4 X不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.$ k: U4 w  d' v. r! n; F4 u/ V  J- c
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    & C1 Z; L# ~! }# m3 i
    6 }- A1 O/ v% t; q9 I

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。& B3 j, L+ N) k1 y  i& r
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    0 p& u$ h  O5 u5 u% U4 z" l2 r) H

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    $ l. u7 K7 o/ V/ E/ I4 S
    ( n& l- [' F, J没太看懂。。。# n/ Z) n/ y) O- L2 g- A- H! A
    / l7 U. ]9 X+ }2 y/ Q' B& E
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    5 @; y2 N$ E  z" U) M8 W" {( @5 h& ]) M2 t4 ^- J: B" r' \5 D6 f1 U
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. 4 M# Q3 i# f- K, M  V& O( @
    2. hello 000425
      - ]6 N6 l' _. |5 M( S3 e
    3. time variable takes on negative values
      1 B( f" C) G( K/ x: y' P
    4. r(459);
        }) k' d! h7 M7 b( b' c
    5. $ y; n% ~; g) V  o) `
    6. 6 X; d3 K1 W8 v0 R" E9 v, v
    7. . hello 0007838 V5 f6 L. k* Y0 d
    8. time variable takes on negative values+ o( o" p9 T0 k- {: k# X
    9. r(459);( T/ C' S: Z! m; l, s
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:" `- N0 R, J* j7 N" w

    1 t, @. _: P; N- ^# S do hello
    3 L$ e4 s  N' e0 Y% U# M4 O! c( v( u' d) }
    .
      E- K1 x' T& r3 T2 p# D" r. capture program drop hello6 s# |( E* e% o- w- n
    8 {0 s5 x2 O& J
    .
    3 d$ G4 I" `8 r8 t/ W# H$ y. v) ^. set mem 1024m
    5 f% w3 q: x+ |6 wno; data in memory would be lost; l  z  D4 n: V* _
    r(4);$ T! U5 p& B5 y8 F' a) z

    8 |: ]! L# F4 c5 f: Y$ uend of do-file4 L5 W$ l4 g( D, W3 c
    4 d5 H# o4 N) s2 ~; T4 n3 a
    r(4);
    % b* ~: B( D; W' @$ {0 p
    + J  R  I( A, O. i4 L; ]9 ]/ O1 ?. hello 600063
    " V" O# x% C/ Z1 p' R) wunrecognized command:  hello
    9 _" [- ?5 Q/ m7 m8 Y( w2 _r(199);
    % ], ~5 I$ Y  |) O

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ; Q9 a% N+ e$ h  W3 r- ]; a
    能不能帮忙看看:
    + q9 `! t1 f! S) @3 q( R3 }8 w  a! C1 v
    do hello

    2 z; p5 @! x& y8 S4 \4 X* U! I你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      L, `) o  @. F" b. k# j你算得哪个股票?
    8 D8 l+ N7 o5 @3 m+ p, @- R
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 2 B. t% K/ b6 i$ L. ~) R
    你算得哪个股票?

    3 ~. V7 }1 \+ f, Q. {5 v" |我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 - \% y$ @+ N/ D, K9 u- }, F; E5 ?+ L
    你算得哪个股票?
    4 ]8 V* M8 {2 O4 P2 w3 j8 t- _
    do hello 后变成3 ^& u* p; B: L! {8 g6 G% z) [; N
    ....... e6 G5 A6 R- H7 \, X; ^1 L
    0 I' ~9 }$ b, |" M3 E7 h  r
    end4 Q$ J  ~* i; s: e6 v4 U6 r
    , O( H8 ^2 n1 p% n
    .
    ' Q( O9 a# W9 F$ t9 ~7 ?5 dend of do-file
    ! w) k& i/ `9 L1 @0 `

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    , q9 Q, F9 d& f/ F' k& V9 i4 r- sdo hello 后变成
    . `4 ^1 n0 L: b% \& {......
    - _; j' E8 M6 Y. D* b( e, @

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
      D2 _( Z& L6 L, A; G为什么老是提示:type mismatch
    ' H5 W8 v/ Z1 Y7 U- d- I
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?, l! k% ]" n1 P8 @& u/ p1 K: R6 D
    谢谢. b! C$ r  r. U# }  f

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 1 F% P7 M$ M3 q9 l  b3 D
    程序写的不错.8 @- r3 w! J$ `6 C( L/ r1 n) {
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    / o6 P9 x; q1 C, J0 A) X0 x  u% ]你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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