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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
! V. Q/ U2 S8 ]; g3 C1 P9 X7 O( {* N! v7 J0 _' g
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择8 ]7 l, `$ }3 ]9 O- }* {2 t. M, A
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
& o: ^* g- ~& I, Y9 I3 l) Z7 u2 z1 X
9 G/ K& O, ?8 S8 V(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

9 P/ g4 \  j. H' Y* y
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12821) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    / X9 H: d4 y( ~8 u( d- ^- ~: N
    程序写的不错.
    ; n2 o! O$ {( Z; ~+ q不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    3 O; }9 v( X* c1 J- Q* l# ?还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    ( ^2 {+ _+ X: P) x/ X2 Z
    4 C; \3 b9 ~! h9 H7 S. L/ n: P
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。  z5 y% w' h& h0 q5 ]5 F" c) F
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    7 q( h4 |% v! B, Z

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    : T  s! l+ A. r% f5 `
    9 r$ T  w: U, i5 y7 E没太看懂。。。( d- j& Y" F! O
    ) |3 ~1 ~2 D" n& O2 C( ?* H
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）  L1 K( A& O- z; E
    / H% O' w5 ?) L1 v
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ' `/ K- W; E7 L) `) r7 w
    2. hello 000425
      ) @: C( ^8 [# r
    3. time variable takes on negative values9 A2 s( q8 d1 j3 F) ]  L
    4. r(459);
      * U6 S+ h& Y# X3 u

    5. 6 G3 R1 h4 V6 Z% C0 M+ e6 x' R# z
    6. / _3 D: C4 i  s. w
    7. . hello 000783
      7 i* J' T  M9 `/ C! |9 f
    8. time variable takes on negative values) q! n( B4 x! S" F, N
    9. r(459);; l5 a% ?' U  u, j; e, h6 a
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：5 Y! I1 a: R8 }0 t
    0 s8 q3 [6 u. g# q/ `
    do hello+ L9 n$ b) s9 u; D) U" Z/ w6 P
    2 ~! o/ V) P5 p2 Z+ U
    . 5 i* s5 V$ S1 C' X/ v* e/ p
    . capture program drop hello
    - Z! Z3 j+ X: A6 g, ]  u+ ~! x
    / e0 S* m1 |- a. * V; j+ ~) e2 \, \
    . set mem 1024m5 b, l* i+ F" T
    no; data in memory would be lost
    ' Z: A9 ^: k5 q: j9 {! c' t8 Mr(4);
    ! {( a  ]3 T, `& B/ k$ Y$ |; F, v7 ^. ]
    end of do-file
    4 i) C8 m. _9 k/ P- z( c- e9 F; w/ A' G4 }. l
    r(4);1 Y) m  x9 H9 K4 O( b/ P
    7 V+ _/ v" x6 a* e
    . hello 600063
    ; R+ P+ r5 P: j* p" `unrecognized command:  hello+ k: J1 T" T$ U. i1 U$ Q8 N* J
    r(199);
    5 K5 }  G4 Y* C% K9 O+ a# `. \

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ) F% Z; Z  {6 B- i- w
    能不能帮忙看看：
    . e8 H& a. g* Z- U: [2 ?; C7 U) y! }* R7 U6 w  S* e- i
    do hello
    / M. y: u# H4 i1 F# C
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ! V$ z: M' d$ R+ O  m4 p, n8 q; }
    你算得哪个股票？
    5 ?) g% ^0 a/ X$ H. e3 b
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 9 \7 S. f; G( n; Y' u
    你算得哪个股票？

    1 a" D/ [3 `6 L. Y" k7 W: Y我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ' g6 J8 b: x( y+ f. @, k! g( l
    你算得哪个股票？
    : }9 g0 V, x$ y
    do hello 后变成
    " H7 I  {$ E9 e" H- ?# d, g......
    ( g) y; a; M1 p/ b2 ~+ m1 w3 m* B
    0 p( B5 _& R. T. S3 iend
    - t& q" |$ D" C3 B4 R; }
    ! H3 z0 i% Q' A# g2 R, ^$ {* Y2 s* C.
    8 K( L6 p. [( f0 m/ {: ?7 oend of do-file
    & [% c$ C7 a9 k1 A$ G- u# }, K

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    ; m4 a% B5 d8 b; h+ Y8 o# edo hello 后变成4 c% ?2 w- {( T/ \. w
    ......

    , m  Q) d! @& T" D
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 ! _# |5 e2 o) G9 y, I
    为什么老是提示：type mismatch

    1 {0 G( g# _" K3 x, }# g注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?5 |8 u! ]+ i  W' `4 F/ K& C
    谢谢
    - ?, ^) b# [: X# @

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 / K# K' O; p6 _4 d5 `% b
    程序写的不错.0 U. o: _( k6 \: r3 a# ~* D- m
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    . c5 ?% W( E. c! z你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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