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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
7 [& S. L  @1 p; s( F6 o
( T, r! N% T" Y( `) g
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择5 p5 l$ g. n( d" O% ?, j
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128# l/ W$ t& S2 F  @7 F6 N
) f+ Q3 ~6 I4 m2 |% F9 ?0 e
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

  i- o3 |) X9 |  ~) u  C/ b: i
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11956) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    % [, g3 o2 ^7 e) I* R  p/ _6 m
    ( r( f# [; W; I9 s3 H5 z, r+ e8 I程序写的不错.
    6 S: c  W& }! B7 i+ X! J0 Z) T- d不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    % W" |, U. h  }; R- s还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    / N3 F) N' P" ?# z/ i/ _: X4 t# a) _( p7 o% y

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    ! d6 b! l4 e, m( e通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。) s/ w# k$ o' E6 a& ^& ^2 S! ]

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 $ q! G/ x& _# d9 Q0 J
    : D% y4 [1 ]1 N+ m$ S! b  Q
    没太看懂。。。
    ! k& Z3 v  }$ b( w7 \: H
    9 C  Q1 w0 @2 Y6 H3 ?# P露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)& S7 d' a8 w7 p3 E1 ?5 C# a1 ~

    : O6 g  `; X1 P% X/ \1 n2 [谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. - g* O1 a) t1 @( Y* ]* C
    2. hello 000425$ S1 N8 w, s- N/ a  u: V2 i
    3. time variable takes on negative values8 a4 u0 Q; e7 @
    4. r(459);8 b# B" D; j1 m  O" o- H5 }
    5. ) Z1 a8 d7 u- I) k# l/ o; v) |$ V
    6. 1 I4 {0 T4 h& E: K( [: P" Y7 j
    7. . hello 000783/ n2 e( c0 ~* M7 Z
    8. time variable takes on negative values$ l" p! f6 E, v# e
    9. r(459);) e  D+ _. D1 _3 _) q% Q
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:, I* x, p% H6 W

    3 t- E. c* w% [4 x8 t, A  j do hello
    ' k4 [6 P" x% y* s3 F3 S3 S: B3 z; i$ m& M$ @/ U, j
    .
    - x  i& {: l6 m+ g- J. capture program drop hello1 G! ~* X( B! U1 Y4 k( A

    9 z/ f& u+ p! ]  C5 e  s7 Y, r.
    9 u4 [6 X& G$ J6 y1 _, j& m. set mem 1024m8 H+ N* ?$ |5 B" w7 p' c
    no; data in memory would be lost( T, X. m6 g5 m4 e
    r(4);
    9 K9 I% z5 @% B% ~4 N* a8 Z
    7 B8 f3 n7 }/ }! H3 vend of do-file6 ?. X+ ]6 I7 ^3 B5 ?
    , e  `$ Z( h! |% V/ m
    r(4);
    6 M& U/ n+ e7 _9 G4 @& @6 b: m
    . hello 600063- Z7 `$ D1 N% I3 h/ @
    unrecognized command:  hello) m3 _5 @2 n" z3 L# l- r9 \# Y
    r(199);
    ' o! \* g3 ?' Q, u

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ( [, @" l, `' W8 D
    能不能帮忙看看:1 R8 d; d+ K0 W* q1 I
    8 _( A+ p* v5 X; |
    do hello

    3 V6 V+ i# [# C  [! O. p* ?, N你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ; {2 d% I+ p( p* z% x' s) G
    你算得哪个股票?
    6 ~- B7 Q: J  Y, w7 J( U0 l, P
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    * Y. u' w: b# F7 n5 U, Q$ R6 }你算得哪个股票?

    9 P3 @9 x. j. t- O% a' _5 a我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ( f. |7 C$ o; f8 F2 M+ J6 t5 y' N
    你算得哪个股票?

    . |" m, E5 S$ h2 hdo hello 后变成
      G/ a, ]3 G4 B; g, p......
    . T( O+ P  s/ b/ Y- ^3 s1 Q( R. l5 a  [$ R7 h
    end
    8 P! m( d1 `. o2 `4 e) A$ ~
    ! n. u2 ?+ K+ `, r1 Y0 h.
    2 _" k6 L3 o0 F. B1 g4 _. K: ]end of do-file
    0 V1 Q) ]; g5 |  j% P; E

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    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 , f- l8 g6 O: d6 X! i- A6 b
    do hello 后变成
    % T' B! K7 w/ \' x4 K& I......
    : D! e- d$ [" U

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 0 p. H& s. ^3 t
    为什么老是提示:type mismatch
    * L( E! k7 B- Z5 L5 @
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    6 r5 ~: X, C0 B- _" h谢谢" Q) s4 K4 o" K2 H

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    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 2 b6 h- }% J- `1 }, j4 O
    程序写的不错.! N3 L0 A9 E1 i' D* [
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    * o  m5 D7 b3 k% B你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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