一个用stata 计算股票成本的小程序

maodeng

wenty 发表于 2011-10-27 04:17
总结一下使用心得
/ g/ n; G& R# t0 H5 ~. p" e5 B; Q" H1）删掉set memory那一行
2）改路径

$ J& `) U5 j! V, J记事本打开后，怎么用tab

冰火

认真学习

higer

我也曾尝试过使用stata软件对股票平均成本进行分析，但是作为一个非专业的炒股人员，而且日常还有工作的人而言，这种方法似乎显得太专业，而且操作难度极大，不一定实用。

使用这种专业的技术分析方法容易造成这么一种现象：大家都对导出的光滑漂亮的图像感觉良好，然而在股市中依然无法进退自如。

jway315

谢谢楼主，希望继续给同学们挖宝哈！

awer

改了一下，这次运算应该没啥问题了
: p' e; f( P$ s
! s  ?6 Z2 B3 F& ^" r
0 B  V! a* j0 L; Dcapture program drop hello

4 M3 ]6 g. l/ e, Cprogram hello
# H. y1 i0 \4 x  i1 F, {* Y5 {
: K" n& b6 t( {2 j& v quietly {

clear
. a" ~# q4 O; @1 R- a2 e+ E$ K/ A
# `* E6 d  v- K" I/ K# v! |& [, Bcd e:\finance\stock\20110101\source

insheet using `1'.txt
5 K" O# k, t5 c( B& w8 ?7 W
   keep if v5>0
   
& J6 ^6 y- ^/ U/ i   gen vt=_n
   
   tsset vt

/ w; p' V. N& K* t- M/ z   gen zf=D1.v5

   gsort -v1
1 L2 m' n4 k. T* Y# ~* B
   gen avol=v7/v5
0 \% l) K. e$ C! Q+ Q2 C   
   keep if avol>0
   
   drop vt
! e5 y: ]& O1 d, J, Z/ ?  
   gen vt=_n
  X- Q- x2 K* M2 `; S# A/ f   
   tsset vt
   
    sum v5 [aw =avol]

   gen amean=r(mean) in 1
3 O, ~/ h6 w3 g. A. C; I  ], X   
9 ~, }+ ]' V$ j% M! e   * 总加权平均值 amean
   
2 ~* D- E* @, e' n   
   keep in 1/240
# j! e: S2 T  X3 R/ m
. E7 I* j( ~. f5 B   sum v5 [aw =avol]

1 u' {" ]8 J9 V/ T   gen mean240=r(mean) in 1
   
7 z+ J% ^! \: Q4 h+ |   *240加权平均值 mean240
# O! T' f5 |3 m- g   
! i2 Y$ w9 F  b/ u# U( o6 l& c   set obs 500
  v9 }- v5 e& \* a8 r& H   
. A$ S- K% G+ G& Q% s8 B   kdensity v5 [aw =avol],gaussian n(500) generate(dx240 dy240) nograph
   
   *240 kdensity(dx240 dy240)
: A- h0 l: H0 X8 g   
   sum dy240
   
; m3 G- U' I6 f& p9 G   gen yxis=r(max) in 1
3 _) M, O0 [" V, O   
! a' C* B9 Q: U  B& _: Z9 o   gen yxis2=yxis/2
   
" }1 W! D6 l, h* h" B   *yxis
   
) }  b- e; F- @& A* E   gen dy240max=r(max)
4 C5 U! [& B& f1 b+ B1 Q3 i5 d8 f   
   gen dy240minp=r(min)
# B$ n6 \* @3 N( l  d
6 k% r2 j5 k8 a+ K& \    gen vtt=_n

  M" K7 G' x% \. T    tsset vtt
  ^( r# W# r/ Z4 u
; ]8 n# k" c! L; V8 n9 F4 ]$ |   gen ddy240=D1.dy240/D1.dx240
   
   sum ddy240
# X; ]0 W3 m! x" o. q   
   gen ddy240max=r(max)
   
9 B  C! n: v# Q4 Z+ I: [2 `6 h   gen ddy240min=r(min)
' m. H% ^) z7 O) p7 s' V& \7 O% a$ e     
4 i* f; W' l8 A# ?* _   gen ddy240g=ddy240*(dy240max-dy240min)/(ddy240max-ddy240min)
& L( q3 e  T* _/ w4 j. Z/ g   
6 a' u' X( m" r4 k9 y6 J   sum ddy240g
   
   gen yxis3=r(min) in 1
   
7 |" s( U2 D6 c+ R% T! M& D1 }2 l$ m   gen yxis4=0 in 1
, r* A$ d2 i2 f% r& i$ o5 g0 m  
  *ddy240g
   
8 P9 I% }; x8 Q( w9 W* z) {) E2 }' v   
- t' ?. P4 _1 o' }" }+ c$ C  preserve
1 H; h- h4 `4 ~) D0 y. B; P  E  
' [+ z! A9 p) I# z% e  sum v5 [aw =avol]
7 K+ o" ~7 i/ L" j( }3 [7 X  
) X) Y  f5 v5 S4 x  keep if dx240<r(mean)
  
& Y5 \& z/ U- g/ ]6 N  sum ddy240
  
2 x" @" R9 S; D/ m  if r(min)<0 {
        
                keep if ddy240<=0
$ x% x; g$ K& i               
, t6 h6 U$ x* G, C3 e8 k, J" z7 S% j                count
               
                if r(N)>2 {
( N6 W" R8 P9 e, [# M7 y. @3 A                 
& }& J6 g8 \0 m1 G- v0 O$ [. K                 pkexamine dx240 dy240
               
; j* U$ N; U- j* e! M+ R3 A                local tempminp=r(tomc)
                restore
                 }
                 
        else {
               
                 di "cannot find minp"
                 
                restore
, W" h1 j9 D; S: j6 ^                 sum dx240
                 local tempminp=r(mean)
) R4 r% w8 m( }9 ]: x+ d                 
" P; O2 W3 D  h6 r( l                 }
( b' ^! e! l, @, }  V; x8 n% ]$ \                }
& W8 p3 }) e) M# l. u   else {
                 
                 keep if ddy240<=r(min)
                 
                 sum dx240
                 
# J& c  [0 W) D  j& Q                 local tempminp=r(min)
) L& r4 \" S" {6 @3 B# L                 restore
                 }


8 U3 o1 n8 c: Y, v
& S5 I: P" r! \* y   gen minp=`tempminp' in 1
1 M; y7 h8 a  f" S- O   *240 minp
( e! O2 k& r7 }$ \7 C) r
/ }2 q* O* m+ u* u  a, ?5 r7 ]
   
, X" m9 [1 ?, o* ?0 Z  T   preserve
( X1 p, a1 l( L% y9 z; p   
   sum v5 [aw =avol]
   
) L( X7 l' O# J2 o  d  a   keep if dx240>r(mean)
   
   sum ddy240
   
   if r(max)>0 {
% e4 e. A( l* q! D3 z               
9 }+ ?& A+ R; F8 q0 X$ m                keep if ddy240>=0
               
9 w0 y" \1 Y! K$ i3 W                count
2 d/ p% g. `3 n% {4 S               
# x# u/ x8 P7 n0 |2 C% S/ N                if r(N)>2 {
                 
                 pkexamine dx240 dy240
) N$ U- t4 H9 ~7 `) |) \9 h1 I               
                local tempmaxp=r(tomc)
                restore
, B; C" Q) {$ I) |                 }
                 
/ t- x9 ]. J" x4 Q: c% N: {* e                 
        else {
1 U, _5 n: a! S6 O$ J                restore
                 di "cannot find maxp"
               
               
                 sum dx240
                 local tempmaxp=r(mean)
                 
                 }
4 B: N" F1 _  z* b( K# R) a                 
                 }
+ A) e$ E. O2 |& p% v: ^/ A                 
    else {
       
+ L) L9 [3 A! o4 U# P& _, y: I/ Z           keep if ddy240>=r(max)
6 U$ R7 C" U/ |( s          
           sum dx240
' X' m) L' p' b3 q2 q/ J          
" J7 ?& L( Y0 q2 c           local tempmaxp=r(max)
5 C) H7 C# ]  f0 k7 s           restore
$ n( @8 y+ o: l) _. G; ?% q           }
1 g9 ~6 E$ \: _8 S       
+ ^, i# A5 K( j: h: K' p
  
: G9 ~9 F! ^' d
   gen maxp=`tempmaxp' in 1
( t2 _/ _9 r$ p1 ?9 Y   
+ P) l( @$ y) ]6 i   *240maxp
2 u! f- ]7 h! X( @+ E4 ]- s9 c   
6 ?1 ]7 R3 {1 ?3 Y# V   
   *-------------ddy240pminp左侧高峰值-----
& P& t8 }2 ?8 q+ r: F6 K. D8 \0 X   
/ W; E' |5 O/ Q6 g( I    preserve
( d8 s% L8 j5 ^  `   
, {3 M& u- }, M6 U  ]& Z   keep if dx240<`tempminp'
   
   keep if ddy240>0
4 e4 @: r% x4 L5 E# I+ ^   
   count
               
                if r(N)>2 {
; B0 z! B( F- p8 V" v% D                 
6 F. Z6 v. V( b& W; O1 C                pkexamine dx240 ddy240
               
                local tempminphddy240=r(tomc)
$ C/ r7 R8 U5 S; {) G6 n                restore
3 R9 m% }/ ~! v. V                 }
+ @: F# O$ R) W" f% M( ~                 
        else {
( A, x9 ?) \3 ^4 d: ?                restore
                 di "cannot find pminphddy240"
                 
               
                 sum dx240
                 local tempminphddy240=r(mean)
, @/ e0 a! C9 c: A$ q9 V               
0 s! a/ `4 @* H- {+ s  K0 p                 
: j' E9 j7 X' R$ y) K6 M( T                 }
) ^% ?$ ?: C$ k+ z4 T4 V                 
& R1 N+ f. z: c2 M) }3 B( x/ B   
   
! [  H$ d5 g) j3 c% y% H   
) e. h+ H/ Y/ _0 a, |! l& Z   
   
        gen pminphddy240=`tempminphddy240' in 1
5 s' B* b& j! u, v& N       
% m  c; v1 ]* L  I5 W% T       
        *-------------ddy240pminp右侧低峰值 -----------------
& X+ X. L" v% T. ~" {  |- H    preserve
: A% R2 w, ^. v1 Z
& ]: G) c7 ?& g6 S; k2 D   keep if dx240>`tempminp'
   
   keep if dx240<`tempmaxp'
   
2 U- ]! l) z' {: k6 k   keep if ddy240<0
' Y" b# b  z' B% n   
   gen temddy240=-ddy240
   
$ {! C6 z7 `/ ^1 _4 y1 E    count
               
. n4 P8 I0 A1 N# D9 ~* h                if r(N)>2 {
7 R# i/ M( n( b1 W3 A2 T, f                 
9 @2 `4 D/ v. E! P" B                 pkexamine dx240 temddy240
" D. ^* Z, K, [3 n8 Y8 l/ [   
  local tempminplddy240=r(tomc)
                restore
/ m3 M% d) n$ w1 ^& h9 Q                 }
1 k2 Z- L+ X1 h7 f                 
' B- O- j; q1 B& O        else {
               
! s& J. F% T9 p/ R& z0 G8 ~                 di "cannot find pminplddy240"
# W, P" i5 W3 ~* Y                restore
* V2 `7 ~2 d3 R0 \$ t+ ~+ ]$ J                 
0 x* I4 R' T9 ?: S. e( `                  sum dx240
2 T2 }8 b& _; J! O2 e. X3 R                 local tempminplddy240=r(mean)
  P& \  ~6 x. z                 
6 j$ k9 z) q: r( s                 
                 }
5 J- c4 ~) T/ |! m3 q   
& k9 ~7 P3 _+ A/ ?   
' B; x! V4 B" g; N( L+ q9 x6 `5 u% {   
   
   
        gen pminplddy240=`tempminplddy240' in 1
       
        *-------------ddy240pmaxp左侧高峰值 -------------------
       
         preserve
( L2 M; L: s7 S- ~  E- m   
7 x1 l4 h% x+ O' q% t2 k   keep if dx240>`tempminp'
( }5 U- Q* I# c! D% z   
7 R  b& v* t/ u$ h! Q3 ?   keep if dx240<`tempmaxp'
   
   keep if ddy240>0
0 v' Y5 ]) N) m) V) C; r% I3 u   count
+ E) t& S0 i+ ?7 i               
) S$ B" J2 [0 S. o: J7 F! H                if r(N)>2 {
                 
5 }3 l: p+ Z* B" V, d" d                 pkexamine dx240 ddy240
% R7 [9 o' b( y: V- }   
# r# P1 P" V* T$ y- F   local tempmaxphddy240=r(tomc)
6 c* ]; K2 u8 z# x& y2 [3 k8 C   
   restore
                 }
                 
        else {
9 R: Z7 w5 J% i               
                 di "cannot find pmaxphddy240"
' S8 m' ?' s. ~) L9 P+ }$ y                 restore
% N' z; z" M0 s               
9 U4 X/ B! I0 b                 sum dx240
. `% m/ S* `/ P" Y                 local tempmaxphddy240=r(mean)
3 \" R7 Z& H& R3 m                 
3 a9 {3 L- T7 c7 h! X                 
0 e3 x0 `# ]+ E9 d: A. P                 }
   
   
   
   
   
% ?0 @/ d/ `) C+ X4 `$ ]   
4 D! h  V' @& s1 J        gen pmaxphddy240=`tempmaxphddy240' in 1
       
       
, x; S- C/ S3 h/ y- h        *-------------ddy240pmaxp右侧低峰值 -------------------
       
4 l) p: n# f+ b" R! P" \1 D1 [" _- q/ m         preserve
6 T, O. u2 j. i& @* @1 p  
& z# F% q* z+ c+ N& I   keep if dx240>`tempmaxp'
4 U/ v5 e% c+ y( E- l* _# l   
1 ]& `$ S7 [4 Y* o   gen temddy240=-ddy240
   
   keep if temddy240>0
   
   count
9 u1 C6 R  H" V% @. [               
3 X1 j2 J& V9 N. r: K                if r(N)>2 {
4 g1 ]0 K! \, v+ M, q5 _$ F                 
  m- b( q+ V/ f9 x7 x                pkexamine dx240 temddy240
! t, o9 L* w0 w) ^% E8 ^6 v. n/ L   
   local tempmaxplddy240=r(tomc)
   restore
3 q, X4 H1 n& W" g$ t                 }
3 ?. g% f% o: }- d: n' q# y                 
        else {
. U* J. X+ k. a$ T- u+ @                restore
2 P$ i1 s* B, t. q7 b                 di "cannot find pmaxlhddy240"
, ^6 ?8 v5 x/ w5 v                 
" @; m( n+ ?4 n+ ~2 l! ~5 t               
                           sum dx240
                 local tempmaxplddy240=r(mean) in 1
0 d1 m+ L9 R0 r4 u( d. v# D2 l               
7 r# [5 b, t" z2 ^, r                 
* C. r* O7 V* o. ~0 z6 Q                 }
   
   
   
   
; p% G& O3 b- s7 U   
   
+ f6 _1 W! m3 u9 @- d        gen pmaxplddy240=`tempmaxphddy240' in 1
       
8 \) M5 G4 ?. C3 g7 k/ P        *-------------------------------------
# M( X0 c$ f# m, E6 w   
! ?$ P2 q: n. H" `. b& P! z   gen price5d=v5 in 1/20
+ ?- U3 h$ P0 D- _2 b+ d      
6 O2 c% h! t: S3 I3 s: D5 L4 ]   gen price5yy=_n in 1/20
# H  \) `& \) J& G+ z4 W1 u   
   gen price5y=price5yy*(dy240max-dy240min)/20
   
   *price5y &price5d
" A! K% H  W: w; u% t   
   gen priceny=price5y in 1
3 ?# d/ m) _: g; b& d   
   gen pricen=v5 in 1
) I  g6 c( E. P* ~- C
     
   *priceny &pricen
   
2 h( ^1 e, ?& _2 y. O1 |   
4 ?* c2 n! Y- P! S5 r+ b& i   *-------------------------graph------------------
8 u" H2 K0 d  a/ V: Y: ?  
  tw(line dy240 ddy240g dx240)(spike yxis amean,lc(blue))(spike yxis mean240, lc(red))(spike yxis maxp, lp(-) lc(black))(spike yxis minp, lc(black))(scatter yxis2 amean, lc(blue) msymbol(+) mlabel(amean)) (scatter yxis2 mean240,lc(red) msymbol(+) mlabel(mean240) lc(red))(scatter yxis maxp,msymbol(+) mlabel(maxp) lc(black))(scatter yxis minp, msymbol(+) mlabel(minp) lc(black))(scatter yxis4 pminphddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pminphddy240))(scatter yxis3 pminplddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pminplddy240))(scatter yxis4 pmaxphddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pmaxphddy240))(scatter yxis3 pmaxplddy240, msymbol(O) c(l[-]) mlabel(pmaxplddy240))(scatter price5y price5d, msymbol(O) mfc(black) mlc(black) c(l[-])) (scatter priceny pricen, msymbol(O) mfc(red) mlc(red)), title("`f'") xtitle("`1'") ytitle("density") legend(off)
/ w$ k% l" @! |; \( @0 n  q
* ---------可选项目----------------------
8 w8 u" J( D' E
}
* G) l# H" g3 n0 a8 w* Wend

旅途愉快

awer 发表于 2012-3-28 18:06
改了一下，这次运算应该没啥问题了

这段代码是重新复制粘贴到hello.do里面的？

awer

旅途愉快 发表于 2012-3-28 23:23
" P- S, u8 b- \$ F$ t6 I这段代码是重新复制粘贴到hello.do里面的？

0 A( U. I6 h: D2 l9 m对的，就是hello里面的那个

David09

awer 发表于 2012-3-29 11:40
- E3 Z& a9 `& u' {% A对的，就是hello里面的那个

8 O- o# X, ~, j$ _3 ~; ~. hello 002680
Obs. nos. out of range
r(198);
$ o' n' Y) |- v6 E; E" z1 e

. e; @+ B4 ]' I5 t4 v我运行后，出现这个，不晓得是什么错误了，请大拿们帮助

qqysc

David09 发表于 2012-7-2 21:35
3 _& ]. L0 Q2 y8 n4 j* u. hello 002680
( R- L) c) [5 p" H6 c8 n$ R/ F2 B& FObs. nos. out of range
' u/ O( i* n# I) ?; [+ h5 c8 _& A) Nr(198);

8 Z- c# ~" {8 t' e" b: z+ ~0 E估计是导出文本格式问题。

qqysc

awer 发表于 2012-3-29 11:40
+ u# ~( k& q9 Z; }对的，就是hello里面的那个

复制粘贴有很多乱码，请楼主把上面的代码做成附件以供下载，谢谢！

David09

qqysc 发表于 2012-7-3 12:14
7 c& o% K/ Q* j( C2 Y5 Y" t7 M* u复制粘贴有很多乱码，请楼主把上面的代码做成附件以供下载，谢谢！

6 w# O6 ^; h# W8 i
我清除过了乱码的啊....

qqysc

David09 发表于 2012-7-3 17:13
, v; V" E+ ]( |$ u7 y; F/ N9 T我清除过了乱码的啊....

' C, r$ a0 b8 h! D7 V说得不是一回事。你说的问题可以试试在 002680的文本中，把tab键补齐，导出时不要带表头

David09

qqysc 发表于 2012-7-3 17:56
说得不是一回事。你说的问题可以试试在 002680的文本中，把tab键补齐，导出时不要带表头 ...

很奇怪啊，我看stata中间的数据表，都整整齐齐的导入了成交价成交量。但是一运行就蹦出来那个错误

David09

搞定了，原来是我选了一个次新股的数据，样本数目太少了，引起程序的错误。
! w9 v( y8 R! E" L感谢楼主给的好东东。

碧水芳洲

怎么没人问曲线是什么 意思呢？ density指标也不是很明白呢，谁来解释一下？

benhuashu

请问，这一个语句：
gen zf=D1.v5
是什意思？主要是=之后的D1.v5，这个"." 是什么意思？谢谢。

海阔

非常感谢；

墨轩书童

, w. h6 u0 z; M% U9 o. ]
0 Y3 U4 f( D0 m感谢楼主！！

海阔

( C6 v! e5 w* {1 q8 ^$ k
9 k% J; @" Z: S" c5 ?2 v: }' a按照版主的步骤操作到了最后出现
/ ~+ B$ Q8 w* Y5 \/ Z+ U  J/ i
" G  o5 @3 _, U. w& t- U5 Z. hello 600031
3 {( q4 G6 \( y3 y* }avolDo not found
---------------------------------------换成其他代买，也是一样；总是出现这个问题，怎么办呢？奇怪

maodeng

大师，那两条曲线代表什么啊