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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 & d, B* z+ v5 u" s' Q) @; e

1 K+ c, i! N$ Q' O9 e, Q1 A; P
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择5 x" S: S/ V! O5 K9 X" o
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128
* W3 @: o6 V4 d  E0 A
' N5 G+ Y! t2 |
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

$ H- [# [. c: f! B" ?2 g" X
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12492) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 + c0 O# a+ b# {9 I. r$ x

    9 K- j" P/ b' l8 ]7 m/ }程序写的不错.
    / s- V: E* ?- g9 y; X& [- Y) _不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    + D- Z; m6 L" ^4 z  A3 S还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨) V9 u0 N+ j$ Y

    4 [1 H8 [- l# G7 c* o7 a; D

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。" Q0 N& X) d; [5 e
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。. {- F( S9 {! R( S6 t. y

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    ; Q6 ~. H: y9 R& S6 w. J7 I
    0 d1 ?& U) S/ b9 ~! e1 B/ Q# x# K没太看懂。。。
    1 u% @% G" w+ t5 D& T, v) _& e) L! T
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    7 u" D8 W* [0 \1 j2 ?2 N" Z& }0 L- U- Y1 h: k/ F6 x5 J  Z
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. 7 ~( H7 `5 C6 r# ]6 j2 O
    2. hello 000425/ _8 j7 i, |7 K0 l( y3 z6 u1 q
    3. time variable takes on negative values2 r; z& ^+ Z7 C, H9 A, v
    4. r(459);7 d( q. f. u" Q7 t' x
    5. : D& u, w* l, I& D7 z. s

    6. $ r) n* ]4 f) ~) {( ?) i* b+ A
    7. . hello 000783, t, ^+ J* K! w: R: l. t
    8. time variable takes on negative values& P2 H* w+ F1 Y! K! L+ L7 n& D! G
    9. r(459);' {# p. {4 e9 t! L' z. R
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:
    % M$ T/ o: {) P2 F% c( N7 F9 L/ D, Y$ i0 C/ q5 m
    do hello
    ; J& d; r9 ?4 S1 x) o- g) A5 A" `
    . , `: e( H2 t) r" |1 w! J4 a5 Z6 j
    . capture program drop hello
    # D  [& x  j2 f' i2 K: Q3 g$ T- v
    . 2 R/ `( a2 P& G! I3 b
    . set mem 1024m
      S% z7 h8 W1 h2 S! d0 Dno; data in memory would be lost% k7 r: X4 V! Y3 R' Q6 k' e
    r(4);
    1 B) a# G" g' n* J  h* F) V8 x7 @1 W/ C
    end of do-file
    8 G9 h( i5 j; ?, p5 o& h6 @- z7 e; p0 h) k+ _
    r(4);5 _. u9 i5 W! B$ ^" {9 n& d

    ' S" I7 R* h$ k1 r+ Q# [. hello 600063
    1 }0 w! @; G( _1 L$ w* ?; e* x. Runrecognized command:  hello5 K0 d6 ?/ S6 M" u7 y2 |
    r(199);
    4 }& A- s; X& e2 W4 D; B! N2 t: m

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    % R5 {/ {& a7 J8 i" K8 ^5 ]能不能帮忙看看:3 b% j. X, L" _3 e1 R# W

    4 @. j/ j# y5 V) K% b# f( M do hello
    ) F1 }) h. U- Q- w4 A
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ) Q' R: `% V0 Q+ e5 ]
    你算得哪个股票?
    6 {# I+ i9 S" O/ q* g- `
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 - t( |) B1 {; o' u0 a( W
    你算得哪个股票?

    ) P8 \$ A3 M! ]& S! D" W我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    6 l0 J& C5 b7 x  E; I$ s你算得哪个股票?

    + Y, `9 K6 x: M8 s9 X; tdo hello 后变成
    , \. _/ v, D/ V+ F0 [4 s1 Q0 I......
    ( G$ N( b  m0 M4 V: ^( M3 r( ~" y% o/ L& {
    end& F- i8 d$ A, i! C/ ]
    8 g, d- L+ s* a) h
    . " ?+ J4 o* A( g- Y1 ?
    end of do-file
    + A9 I& L; g/ v% ?# y: N

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 # y+ A: P8 m  _  ]0 v: i
    do hello 后变成3 N7 o* a( \- m+ C: o
    ......

    ; U6 ~/ Z6 A; |* ?/ r0 S

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    0 E) Q- S4 I- X+ q+ U  b$ T, K: X3 U为什么老是提示:type mismatch
      E8 w1 n2 |& ?
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?% A0 `, i7 v( Q, O2 S$ H7 F6 Z: d# H$ K
    谢谢
    ) S2 _3 B+ \# i! x/ C( f5 y

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    - ~3 G: y" C  D) s; J程序写的不错., h! n" j1 j" z' w. c4 H
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    * z3 V6 j$ q. F你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

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