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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
$ ^. _, t$ Z8 @; _7 J5 [
( k, R' s; a6 ~) P
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择1 Z7 R  s- z: F& @; z4 |. v6 T# ^5 C2 S
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
0 E* {' ]& g) f. L/ e; N5 q% k( H; \* A7 p7 B4 s3 s
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
, @+ r6 e: k9 Y2 T6 ?( t
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11544) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 7 |+ v1 z: m! E3 v" Y

    ' H) l  c$ p! N' y程序写的不错.# _+ X( e% W* j+ Q
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.- W3 f1 ]4 @  ^0 g, G) M
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    & e  o# g6 S3 A1 k# D4 K% n1 S
    8 B% I3 d  V( Y" J) }
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。4 B. N: Q5 k6 t# L" ]: h
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ' L# z6 g/ t9 H+ k2 \& g: g

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 $ n0 s; v" B2 h5 d" a# d2 K% G0 n$ W; z

    : J3 F+ C  p% z/ a' }没太看懂。。。& l; \+ C$ B  ~+ l) i! f* A# W% H

    2 n5 L; \3 N/ p) {  \; O露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    7 e8 g, C, e" G5 `" Q3 M3 m1 }7 j8 K4 @/ Q. r
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 1 P2 }  S1 e2 s' C* G
    2. hello 000425- T" F( x9 i% {% F; v
    3. time variable takes on negative values
      4 v9 p! l: w+ P- n8 }8 ~
    4. r(459);
      / i( T3 L! W# c* E: u$ I
    5. 0 R+ D) D+ t2 ^8 g, n
    6. 8 B$ _6 b( |+ A) l/ S" ^
    7. . hello 000783
      , h8 F% L8 ~# X
    8. time variable takes on negative values8 P2 X" V8 f3 m" [8 p
    9. r(459);
      ( j1 Y- C& w! o- U* x3 l3 F% l
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：- ~4 X* J3 o) l' k

      l- b! [5 r7 N4 N4 i- h, x5 A' j" \0 [' R do hello8 _7 X" L0 J! F4 G. z
    % }7 {9 n" r0 z' v7 r7 E
    .
    8 F. Z' ]. g5 S" }7 d! O* T. o. capture program drop hello+ o, f" z( U0 l7 y( {8 r; c# [

    ( P8 R0 B# K  J" v* m) k) f. ! ~. t& q* c4 O. a  C
    . set mem 1024m
    . {9 }7 |; P7 X( Z$ |no; data in memory would be lost
    ' P4 i0 [- ^3 q+ nr(4);/ q9 n; X1 j1 i- J: M

      L9 |3 B- m! m7 mend of do-file
    7 v& l! A" b8 A8 h) [% V$ L' o3 _$ b/ r7 c' }
    r(4);8 V4 S1 c' v; B6 C" p7 W. C

    & [+ Y  d. @" c& T+ q. hello 600063- J, F: l9 ~* T) N7 b6 Y5 U
    unrecognized command:  hello% o; \0 \% X' p4 O6 e
    r(199);
    . M- ~/ G! u) @- t' p" f

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    1 i/ E0 t& A$ k( i4 O能不能帮忙看看：
    / `; i7 {2 e! u. A* j; j7 K9 l
    " U9 o+ n7 _" {/ {8 f do hello

    1 i9 m2 Y8 i4 P3 Q7 g你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    % s# r# w6 T; A0 y2 L( |. {你算得哪个股票？

    . _, S7 p( t' z- [9 _那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 1 k3 R$ X8 l% k* A9 k
    你算得哪个股票？

    + Z, x6 V$ g* H7 Y) ?5 P我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 2 t* b6 D/ g, o* U
    你算得哪个股票？
    5 L+ a; x. s1 E5 E& i4 @7 O
    do hello 后变成0 J+ ]5 G4 [; t9 Z* _. i& x
    ......
    3 W) f- X" b/ X4 B1 Q) [, }! L( U3 S. A7 S, J/ u" o4 s! T$ G
    end
    8 i9 g. V( ~3 C: A' @& P& [' M" ~4 K" c( A; C
    . + t8 O8 v1 @- ]0 f
    end of do-file- q& C+ b% ^! D* ~& s* ?

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 1 A& }7 X% N0 h, l  M1 p
    do hello 后变成
    % V& b) z6 [5 v5 \8 u......

    9 M6 Y1 w  h, [
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    9 t# [8 H/ H3 W# Q7 o为什么老是提示：type mismatch

    ( t+ ^7 I* X. @- w/ N" g7 g注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?8 z$ {& i2 @* Z
    谢谢
    + e: @% j( d7 t  Y

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ( y, u) Y. m* U2 z
    程序写的不错.
    % z5 n1 ^+ X1 d5 `4 I& m不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    0 S6 V# P5 h; K% Z; l1 [1 ]+ M! o
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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