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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 ! d) t3 N) n* A( Y  j$ Z
& C( @4 o. y8 V% W6 n# ^
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
$ \% c4 F. U; c. W! U! x“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
2 Z# a7 a/ v+ g" P9 A8 x! T& a! S: A5 }! y5 e4 q- c' j, O( E& g! Z
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
$ U, d- x4 @( {3 A0 ^; _9 F
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 14073) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ( G) G# j7 z7 Q

    3 m, E. h7 ]' H. y8 E程序写的不错.( g3 v9 \. f. j. X0 o0 y
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    6 P9 z' v, S8 X# ~, {  R8 `7 Y还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨2 ^$ S: M8 C5 w  Q

    " n2 a  a$ o9 k" d9 v) y! ^1 i
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。2 [/ z8 m- s; m! b, t) \) @% u: o, b0 z
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。) O5 F+ |" t$ V4 k/ d+ z1 j7 R- a5 o" `

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    8 m" z" m: v( h( `/ n. v2 q3 Z2 P6 U7 g- R: m. Z! Y; F
    没太看懂。。。
    $ a# d: z' \2 F5 f  P) C7 e0 r# \! b' g
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    , {2 c/ I# [- I8 Z4 Y4 U' k  o! T2 h. r" d' U! G* q0 ~6 c8 S
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. ! Y2 B, S4 T( ]6 Z6 \  Q' I$ z
    2. hello 000425( f# f  U) m  k" z1 e' s
    3. time variable takes on negative values
      4 i4 {( w; X  e% W# S
    4. r(459);
      , K0 \- R1 w8 b% |& b( O

    5. ; r/ |. D1 w+ u, i! \6 h& M
    6. $ M3 H( J" @0 S+ [
    7. . hello 000783
      0 V. d; Y" H9 _6 I1 Z$ f- ~) Z
    8. time variable takes on negative values: F  B" T' U0 x
    9. r(459);
      " D0 ?) l8 r0 K" y0 J: T
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    0 y1 H' ?6 `8 W. y
    ' L. @* W, g; k$ i$ t3 C5 O  T# S do hello' k& M" H# H3 ]  g2 X2 ?

    3 h, R; j" G0 R' \8 w  Z- ^8 M. " `- O# {1 T. O  h
    . capture program drop hello
    + \0 u- C, ?# ~0 z4 ^& ?6 J8 O, }  v6 i; R) p
    . : C! v. K. a& G9 O* a5 y. u) }8 S
    . set mem 1024m
    0 f7 G# s2 M: F; y2 _no; data in memory would be lost
    3 f% S  \0 z8 X: `r(4);
    ) n* `( y! \1 Z- Z& l9 S. a3 L6 H2 K6 F% F2 Q7 L" T2 \
    end of do-file' q$ M  P: X4 F6 e
    ! r/ {  C" D% ^: d0 m4 Y8 I* R
    r(4);
    % v7 i) S9 P* R
    8 G( n& a: Z" \5 e( p( W* q. hello 600063
    1 U; [! J- m" J6 Zunrecognized command:  hello# i4 c; }9 ~6 X1 {! I: e5 c- @
    r(199);
    ( Q/ U6 U- x- j, i2 Q% u

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    " M0 Y2 t* y( f% Z* b: M能不能帮忙看看：% g+ h6 c6 O$ w2 j

    6 Y# X& C% `8 [) r4 H7 ^ do hello
    ; v# C7 ?! [) c6 O# ?4 x3 s
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    4 @$ L) O2 Q+ _1 H& a  n4 @7 e你算得哪个股票？

    9 W" ^* d8 v, N# E# c那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 " `; j: C0 k0 Y. R6 R" x
    你算得哪个股票？
    # F9 C1 D3 f& k  ~' k' h2 q9 N
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ; B8 d' N! j& J你算得哪个股票？
    $ t8 q6 @( M" R) ^5 Q- Y8 c; d
    do hello 后变成0 }4 v6 e- q8 ~7 s
    ......  G: x$ e& y! ?$ ]; w/ ^0 A" Y
    # j$ ~1 K3 B7 |* Z, N1 {
    end$ Y: i7 S" t4 h! p" z

    . ~0 ^' r9 y) a+ ], e$ e+ J.
    1 o. Y8 k6 N; r: b5 z: G0 rend of do-file7 D$ E7 b8 K- L; h- L! P! k, L

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    : }6 L- p" U" v% {do hello 后变成: w( L) E; t! {) j& C
    ......
      k7 M4 C6 E3 V6 z
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    5 y4 V, M' h+ y8 G7 i为什么老是提示：type mismatch

    7 `$ u7 p% A8 f9 U注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?5 S5 r# Q$ \' T. q8 a7 Y
    谢谢
      k2 }; N# @- h

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ' H0 m/ A3 f% ^: J2 }* ^  G
    程序写的不错.4 |* ]+ l  Q4 U, m) ]# B! |
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    8 P$ p$ d+ K' _2 i  r7 D  Q# ]* i3 }: {你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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