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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
1 i5 e9 H! u. o* N
8 O2 A' G: z" m" P0 B( n1 _
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
0 L* E6 \, [5 E' @  [“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
1 i1 q: p" }. Z+ S+ |5 T
: b4 x- R. a3 e(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

8 q. I" `1 R$ f2 ?
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 14268) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    / v3 i* _7 z; S- q4 B
    - W. t' ^* C7 e$ }& t" ~& w程序写的不错.
    + J! h) R# `+ w; f# X" y7 C不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.2 w3 w) E% }  P# t5 S
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    0 _; G: ^' B% `( A/ A# o& r6 N) Z* m4 f; w2 l8 s
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。8 k: F, W# h  T' c9 e2 ?) z4 r4 B
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    2 [& I$ b$ Y# Q; }( G+ G( Y

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 3 P2 W/ O8 b: P! O- i, l" ]
    7 g, q. r1 [$ D2 }, Y0 [  x
    没太看懂。。。
    / V; `; h! A( h3 Y3 l! p" u% W# x  ^, ~/ y, ?- d
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    ' @4 G7 {! Q9 A6 V, ?6 J# `
    8 \+ {$ {+ M  m. G谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 5 q8 P3 F' N+ t1 I  I
    2. hello 000425
      " c! V* v9 A6 V0 y2 b
    3. time variable takes on negative values
      * q$ q9 I# K9 \, }
    4. r(459);+ y& F" j3 Z" u- L7 F1 N

    5. ! m- f9 [7 P. G1 O& `  i

    6. ) A  \6 n6 V7 d
    7. . hello 000783! J+ v, ]  O: _: s, v
    8. time variable takes on negative values
      ) k; p9 V' ~) Y1 f  k
    9. r(459);6 @- s# N# R, X. Y9 n, a1 [2 {
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：& V- u5 W* w0 C3 c9 g6 q( K
    % Y% R2 v5 S9 s4 Z% W
    do hello
    / G& k$ T( O" J% [3 B( V& M: n, W- S# N! [5 ~7 j' I, h
    . 1 E4 A0 b, N4 h; q9 t/ W& U' Y
    . capture program drop hello
    7 j( e$ q" v5 K9 I' i
    0 v/ J- x  _! H6 k, g1 D. ' B2 `; w. B8 G9 X9 o; b" B
    . set mem 1024m
    ( i0 \1 a2 d: n% o7 X2 A' mno; data in memory would be lost+ ~* H; b7 H3 [, p
    r(4);( S$ T1 A6 V& K. ?; [

      X9 N3 e) s  J! M& _end of do-file1 R! C6 h/ ~. x% s7 t, z4 x
      G2 _& C& g. a2 E
    r(4);( ^! ?! m0 `. U

    9 m( H5 p8 j) n$ I3 v  i. hello 600063! C, m1 I# l5 U: Q( t5 `
    unrecognized command:  hello
    + W% a" j; b: h4 y% [7 z' ?4 s5 Er(199);4 o" `. B) i. l8 A3 f$ s% \% E% b4 b/ C

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 # Y: U9 ^$ z3 \7 Q# T& B' @, l) A
    能不能帮忙看看：9 z3 K  i2 f' v6 A# D5 k& y
    & ]+ s! f, _6 _' ?% o
    do hello

    9 x4 [3 d: Q/ z0 k* d( a0 X% s你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ! A. b, Q3 R& n5 f
    你算得哪个股票？
    1 F% d  n* ?! v' ?$ g, F3 x
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    8 w% _1 F- |1 j( S! l5 ^你算得哪个股票？
    0 G1 w/ f8 O  d% P, W5 b) N: {
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 * L1 w6 C1 i: n
    你算得哪个股票？
    7 {' S4 l" s! [) Y: q* ~0 C
    do hello 后变成
    9 [9 L) K1 Z+ S......
    : `1 l% U/ J/ j) @( I' R3 [
    " J% f3 s* i9 w- p8 ~end
    7 j+ R0 |  }- f  l
    ' E' u. |% \8 V: |8 i% e. 1 r3 b+ I+ A& p$ C1 q& {+ x* x4 k
    end of do-file6 S8 P" Z2 U# X/ m# B6 A( C

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 + r) g8 p8 s% C) A0 \  ^4 G. ]
    do hello 后变成
    : n/ x4 W9 R1 s. d......

    4 E% L5 w' U5 G2 _) ]
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    ( y4 Z; a$ n/ w& C- d: J为什么老是提示：type mismatch

    2 w4 @* J! g4 C5 K; o注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    , ^5 H$ p4 ~# O0 s( @0 y谢谢
    9 B. e, v; u7 T

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 % o% J7 d4 }+ X+ Z  W
    程序写的不错.
    / I/ i) `( G3 T- w' A* \0 }不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    + w6 x/ X; Y* `0 }, \/ ?  T你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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