TA的每日心情 | 开心 6 天前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
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下面继续.
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说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.% H; u4 L( R) M4 Z( o; \: s
" V$ A' T7 Z0 e4 k
通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
+ l& ?3 d& S& B4 V) @- ?. ax*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
& L+ d/ Z3 ?; P$ K+ ^# Q4 ~1 Y% J) T `3 G3 a. l
现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b)./ r) a, R v l& X
+ {' m5 D9 }" L+ v) a! M% k在这种情况下,有意思的结论来了,( j9 F, \, P% F
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,3 F% t# K, d& w
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less$ {3 N+ n6 S' H
! F, y- z7 X1 k8 A" ^' }
我们立刻得出两条推论:* t) R$ g+ C6 c6 ~3 o
1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).) R; E7 k( U9 g- W7 C7 I7 K4 |
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.7 j8 T6 u+ `5 f0 V# G- p8 g) T
7 n! \0 i6 Y7 h6 {9 k继续待续中.... |
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