TA的每日心情 | 衰 15 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 ) |' C2 K, j" B* l0 L+ L9 z
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, O8 c6 Y# R- H! M下面继续...# M1 n6 `3 c- L; X
% i! X% o9 y; {! i9 x; k# ]题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...; k! t9 p8 ?8 o& `( s+ y
1 A3 ^3 r' H1 I" I3 Q) v上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.( U) _# {. r" M5 O3 ]$ C% u- o3 P
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
5 J" k2 e( f1 D8 r# o; M2 L比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
) k2 W) c3 r' d- {0 z4 s8 \1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.* ]" F) |; T# ^0 ]$ M3 M
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.
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看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?. z% I1 i5 ]' X" u
" V' f& `9 q% p# f1 N" x未完待续... |
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