TA的每日心情 | 开心 2024-7-10 00:43 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑 # N( C/ _; m( \7 _
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下面继续.! |" e Q3 u. C! c
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说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.
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. {% x" ^; i2 p a, ?通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是$ ?; R* n0 O$ [7 t8 @& u( ?& ^
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
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7 ~0 k5 e& i! X. G8 s3 _" {现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).+ ]2 a$ ?) o4 l% \
6 t/ m |# N9 |; Q: i3 ^在这种情况下,有意思的结论来了,. o3 c# l) x# K0 }. ?/ m) p7 p
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,1 X/ K, f, s, \* G% K1 k
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less
3 j& Q* f6 B T5 x
( j& B5 e" o0 I& o: W. ]9 ?+ I我们立刻得出两条推论:( s/ J, c$ |; L0 }4 t
1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).
( i* Z& a( \8 l- G2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.; P2 P- K/ C5 v; Q
# o! a8 S6 v! r( X0 y, W8 ]继续待续中.... |
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