如何在一个公平赌局中做到不赔钱

数值分析

" a3 R, a& F4 N6 y2 C借美国大选的东风,老财迷设下了赌局.咱自称数值分析,下注前自然要分析一番,定个下注策略.但作为政治素人,对美国政局一窍不通,不能像校长一样算无遗策.所以无法做基本面分析,只好在技术分析下下功夫了.现在已经尘埃落定(基本上,拒绝打脸),本人基本达到了自己的目的.只是这个策略,如果只是自己下注用,不免可惜. 借此机会,不妨分享给大家.请大家踊跃评分...

那么我们应该怎么下注呢?首先,咱要搞清楚咱们下注的目的是什么,或者如何评价一个下注策略是否是好策略.如果这个搞错了,无异于南辕北辙,缘木求鱼.这个用fancy的词儿来说,就是你决策的效用函数.赌博嘛,自然是想赢怕输.那么有没有可以包赢的下注策略呢?没有的.你想啊,赌局都是对赌,如果双方都赢,那谁输呢?退而求其次,有没有保证不输的策略呢?好消息,这个是有的,那就是....
) h, y! e& h. Q) u7 n
4 c# H: O" y' }# r' o) P不赌.

当然,这只是开个玩笑,其实是真有不赔钱的策略的.比如这次我下注 川:拜=3:7,按照当时我下注的盘口(拜约为1赔1.426 川约为1赔3.814),如果拜登赢,我不会亏钱(实际略有小亏千分之2,不过是因为为了比例取整好操作,如果真想要不亏做得到),如果川普赢,我赚14.42%.怎么样都不会亏.

未完待续...

warbrai

這還是個預備稿。 還沒有下發。(系統怎麽成了繁體字了， 愁人）。

MaverickZ

家族里有人喜欢这个, 所以从小就知道只要赌了就没有不输钱的.
. c" l' T- L, ?1 j1 j: [想不输钱,只要不赌这一条路.

数值分析

$ T  ]' w5 {& b) G( S! m
我发现大家好像误会了,我还没有写完.答案自然不会是不赌.不得不停下来的原因一方面是为稻梁谋,不得不先办差事,另一方面也是想积攒一些人气.我先声明一下,下面还有的...

数值分析

下面继续.
, Z4 t  z6 Y+ d. ]9 D; I0 A
! @/ P; t7 s/ q  G+ ]7 K先插句题外话,赌博是现代概率论与数理统计的重要起源.概率论中最重要的概念--(数学)期望,就是从帕斯卡(帕斯卡三角的那个帕斯卡)与费马(费马大定理的费马)的通信中引入的(只是当时还不叫这个名字,期望这个名字来自不久之后的惠更斯).这几封信全是讨论赌博问题.而这些信的缘由正是有赌徒向费马请教如何赌博的问题.

那么在一个赌局中,存在除了不赌以外肯定不输的策略么,也就是这个问题除了平凡解以外还有没有奇异解?如果是一般的赌局,那么没有.不过如果像标题里写的一样,对于公平赌局,其实是有的.
. W) D; T% w3 N6 g% O
/ Z. o! H# v# ]4 ~$ a6 }  v首先说说什么叫公平赌局.生活中一般的赌局,比如彩票或者赌场,都是,嗯,不公平的.因为输家输掉的钱不等于赢家赢得的钱,庄家要抽头的.只有想老财迷这样毫无利己的动机,无偿提供劳力,组织赌局,所有输家的钱都分给赢家,才是公平的赌局.
- T* m0 H! |9 e1 e& L) b9 C" t1 |
8 ?) C) J' V2 y: ?  P$ h继续未完待续...

雨楼

赌博，投机也。想不输钱，不赌想来点外财，要承担得起风险。要有风险控制意思。剩下的就看技术，人品了。哈哈

MacArthur

继续未完待续...

这也要挖坑。。。

料理鼠王

其实赌局还存在一个时间的问题，可以控制节奏下注，从而确保稳赢。
例如，有个看涨的期权，就是是随着看好的人越来越多，赔率越来越低，这时早买入回报率更高。同时另一方的赔率升高。
那就可以先期买入看好的，隔一段时间买入另一方对冲风险，这就是做期货的套路。
这次，其实可以先买入乔振华，临近大选买入川建国，应该能稳赢。
只是没查具体数据，算不了回报率。

陈王奋起挥黄钺

中国人早就洞察了赌博的真谛：久赌必输。同时又高瞻远瞩地指出，必胜的赌术就是四个字：见好就收。

等楼主写完，再来打脸或者验证古中国人的先见之明。

数值分析

陈王奋起挥黄钺 发表于 2020-11-5 16:33
  S2 R5 k! s) {5 e! r中国人早就洞察了赌博的真谛：久赌必输。同时又高瞻远瞩地指出，必胜的赌术就是四个字：见好就收。
7 L7 h3 x  z1 D5 U2 W" v+ ~0 _( n9 |
* ^  ^" z1 H" f. t& R等楼主 ...

嗯,我这里实际上说的不是真的赌博,而是数学模型...

数值分析

料理鼠王 发表于 2020-11-5 08:18
其实赌局还存在一个时间的问题，可以控制节奏下注，从而确保稳赢。
* y7 R! |1 R$ m% g. }例如，有个看涨的期权，就是是随着看好 ...

+ C+ h; E( ~" q4 J其实我想在这里谈论的不是真实赌博,而是赌博背后的数学模型.渐进的赌局实际上可以被离散化为一系列平行的不同(而有关联)的赌局.对冲不一定要在同一个赌局中,任何有关联的东西,都是可以对冲抵消风险的,哪怕看起来完全不一样的东西.比如说你买了某个期指,看涨经济,而你知道经济下行午餐肉就会涨价,同时囤积大量午餐肉作为对冲.看起来完全不一样的东西因为有了负相关所以可以对冲.

数值分析

下面继续.
/ G& A) _/ ~+ Y% p. W, ^/ b
说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.

: a# a* I! q) _/ B8 _, p% O! x通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
: J0 O9 U" y. L/ c
" K1 m3 ^" H; E7 @4 Q% }7 ^* Z, a现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).
) r4 U8 ?6 ~, Z& P0 a
在这种情况下,有意思的结论来了,
& \" F- j+ H4 j, px*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,
, i1 W9 W; e0 C- G  Kx在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less
  b1 d  y- w* o# g! y
; |3 O. ~" b4 T我们立刻得出两条推论:
; P. `: [: }1 L4 i1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).
4 h7 `% M' y7 @$ p5 h9 F6 U2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.

$ R1 H% O7 [. \4 q# W4 x* X继续待续中....

陈王奋起挥黄钺

数值分析 发表于 2020-11-5 17:18
  |% z3 ^- e9 ?7 e" ^! w( D% `* }1 C嗯,我这里实际上说的不是真的赌博,而是数学模型...

- O* J: w# S2 J& L( k9 ?, Q我说的其实也是数学模型。因为绝对公平的赌博，大家的收益为零，但庄家劣势，因为赌客可以任意提高或者降低赌注或者随时停止。我记得概率论有一个停时定理，就是研究这个问题的。
9 y4 g: I$ {0 @5 |" f
为了对冲赌客的优势，庄家必须获得某些优势。

数值分析

# a/ h! R* N; G, i% b1 S% ?

陈王奋起挥黄钺 发表于 2020-11-5 19:03
5 `0 W3 o0 Y1 F+ J+ n我说的其实也是数学模型。因为绝对公平的赌博，大家的收益为零，但庄家劣势，因为赌客可以任意提高或者降 ...

" M# H7 @& \7 t' ]$ x& t
不,你说的不对,不是公平的赌局为0,而是信息透明的赌局.信息不透明的赌局还可以用不确定性获利. 而且不会收益为0,而是收益的期望为0,所以公平赌局不能用数学期望做效用函数,这个正是我下一步要讲的.
" a' }1 h$ p* v
4 s+ V  ]- d+ H1 F% V1 h/ Y/ Y先后参与的博弈叫序贯博弈,里面停止问题的叫序贯均衡.我这篇都是最简单的模型和一些简单结论,不会讲到这么深入的内容.

料理鼠王

数值分析 发表于 2020-11-5 17:26
! Q. H1 Y2 g0 d9 ]) n6 L/ w+ ^其实我想在这里谈论的不是真实赌博,而是赌博背后的数学模型.渐进的赌局实际上可以被离散化为一系列平行的 ...

理解，这其实就是投资里面固定收益的玩法。通过对冲将风险降到极低，再通过大额和杠杆将资金放大，从而获得比较稳定的收益。

数值分析

数值分析 发表于 2020-11-5 17:26
其实我想在这里谈论的不是真实赌博,而是赌博背后的数学模型.渐进的赌局实际上可以被离散化为一系列平行的 ...

这一点我说错了,不一定要有联系的事物才能减小风险,完全独立的事务也可以减小风险.例如抛硬币,你可以押同一个硬币的两面避免风险,也可以参加两个完全独立的抛硬币赌局,减少风险.独立事件减少实际上是利用的中心极限定理,也是物理测量多个独立读数取平均可以减少随机噪音的道理.

李根

赞，不愧是数值分析

王不留

我就是没管住手。。。最后一天，还下了注。。。以后要狠斗贪念一瞬间啊。。

老财迷

王不留 发表于 2020-11-6 04:26
我就是没管住手。。。最后一天，还下了注。。。以后要狠斗贪念一瞬间啊。。 ...

% v% d0 D- y1 A4 R2 `0 I你要是赢了呢？
; }3 B% @/ Q) o. M2 ~5 x, y那就叫：最后一刻，我灵光一现，下了注，......

数值分析

老财迷 发表于 2020-11-6 08:43
9 W# C$ }* H. H你要是赢了呢？
6 y- B* e3 o) X1 h, L& P2 R那就叫：最后一刻，我灵光一现，下了注，......

+ D7 \7 N. V$ N; q1 {6 O这正是我写这个帖子的初衷

. z8 d5 d4 u5 u" q4 a% ?不论你是贪念一闪现还是灵光乍现 正确的下注策略都能让你少赔钱甚至不赔钱

' v/ v+ ]2 O0 Z# D0 y