TA的每日心情 | 衰 2025-7-28 23:17 |
---|
签到天数: 1935 天 [LV.Master]无
|
本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑 9 z, k2 k2 v9 _7 a. e4 T* Q
9 l/ q' q8 F, |6 V, x# {% m
下面继续.
" i' i8 m8 ?3 X7 s ?
. ~; F- P3 [3 m说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.
r* p8 m5 b* R3 |8 ~' F. c5 e
$ t/ ^) s- t; ^, u通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是" R _) c8 {4 M8 r
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
2 L4 e. F8 Z# y+ \
9 [! k7 F( @# |! T+ A; D现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).
" x1 p' G$ s% J# I: m* t9 k' S" k( i* I' t5 F* u$ ~; K- O
在这种情况下,有意思的结论来了,
$ [# r' S" X( m- K( M) C5 Y( tx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,) K$ u7 _) q* g: y% o4 {" q& |
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less5 s1 z; y. U' i6 @5 G; \% i' Q
( J9 Y/ w, j2 k* v我们立刻得出两条推论:; b& Q9 y5 I+ A. S# r5 y
1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).
% ]& \) J2 L$ c$ z2 N* `2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.3 w( y# }. N5 T, @+ }6 q1 R
5 B1 s3 Q% ^4 M! _6 G) K/ X6 F
继续待续中.... |
评分
-
查看全部评分
|