TA的每日心情 | 开心 3 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 ; s) j- Y9 p# c* Y% \* D
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8 F/ N) {* }# j$ k下面继续...
x. x. y" g* l9 F% [! ^- }, n9 i" x s b& D# H" c/ E/ P, @1 l) ~0 ?
题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...
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' r" \% ^- I1 Z4 ?' `. {5 S上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来./ P8 I+ \+ D- U* ~; y
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
+ q% e0 K5 p& \ u0 Q- h比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢? h6 x# s, S) |$ A# {
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.3 Z. h- `. l$ n: S/ x
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.0 C4 y4 A4 R1 h2 J* o/ P: ~5 U
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看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?7 l) R X0 _& W1 |
: [9 B) ?' w6 [' M% L未完待续... |
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