TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 $ k- a4 U {/ ]5 I+ U, `
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下面继续...( N) j4 l$ P6 F3 B
8 n: n% C' L+ F" w4 o7 \题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...5 |+ a; ]8 {& X2 A* \) ]
0 c4 Y: h. Y0 r( {! ?* v: [上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.
% A# H0 l5 @3 k" p* ~4 e4 r当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
. a' i4 P5 L+ h; f6 A比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
! `: _& [% K7 `; e& _9 V1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.
* [4 |' G9 V0 g `4 d1 P答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.; }; |( L/ @4 I
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看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?. G, R7 D) ] [1 L/ _4 R
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未完待续... |
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