一个用stata 计算股票成本的小程序

awer · 发表于 2011-8-13 18:03:43

本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑

我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。

计算之前需要有：

1）招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）

2） Stata软件（我用的版本是Stata/SE 11.0）

然后

1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:

e:\stock\source

2. 股票数据导出

a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据

b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
“高级导出”,

在高级导出窗口选择 “日线导出”,

将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记

文件名为 XXXXXX.TXT

勾选数据精确复权

添加品种中选择想要导出的品种

开始导出

3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下

用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件，确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致

现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例

在Stata中输入如下命令

do hello

hello 002128

(002128为你想查询的任意一只股票的代码)

几秒钟之后应该会出现下面一张图

hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13257) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）

红线为一年内交易的平均成本值

黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值

黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格

红方框代表股票最新收盘价

山寨完毕，收工!!

明月回春 · 发表于 2011-8-13 20:17:12

本帖最后由明月回春于 2011-8-13 20:19 编辑

程序写的不错.
不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨

awer · 发表于 2011-8-13 20:20:36

这点我也注意到了，所以我用成交额/复权后的价格作为成交量用于权重计算

wenty · 发表于 2011-10-19 14:32:38

多谢，挺好用的。
通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。

旅途愉快 · 发表于 2011-10-19 15:40:50

本帖最后由旅途愉快于 2011-10-19 17:44 编辑

没太看懂。。。

露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

旅途愉快 · 发表于 2011-10-19 17:47:23

仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）

谢谢awer。有问题再请教哈~~

旅途愉快 · 发表于 2011-10-19 18:09:25

还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

# L' P& {; T% X. D! V) l
hello 000425
& s% {8 M, N, e- y7 m" Z# S
time variable takes on negative values
1 W n9 f$ w- y# @+ D$ b$ f
r(459);5 v! a$ T) ~! M0 R2 U7 ]: H# `
: p! l7 Y" Y) } O# @' F/ B5 p
* {, s- ]7 M3 }. U
. hello 000783+ B: l7 h: }$ ?, ^; i6 f7 ^6 U
time variable takes on negative values" _. u) ^! h5 h% a- T- _
r(459);
5 W4 \4 t7 f1 Z! H' U

复制代码

2000年之后的没问题，比如露天煤业。

冷眼看世界 · 发表于 2011-10-19 19:25:36

不错，我也来试用一下

沉默的前哨 · 发表于 2011-10-19 20:45:28

为什么老是提示：type mismatch

沉默的前哨 · 发表于 2011-10-19 20:49:04

能不能帮忙看看：

do hello

.
. capture program drop hello

.
. set mem 1024m
no; data in memory would be lost
r(4);

end of do-file

r(4);

. hello 600063
unrecognized command: hello
r(199);

awer · 发表于 2011-10-19 22:03:57

沉默的前哨发表于 2011-10-19 20:49
" x- {/ S" C1 D2 K能不能帮忙看看：, J" u P* i. l+ E( b/ w0 y

R/ ^% i( T' @5 \6 z5 E do hello

你算得哪个股票？

阿雷 · 发表于 2011-10-20 08:52:00

awer 发表于 2011-10-19 22:03
. e/ O# n, [" f2 E- Y l! p你算得哪个股票？

那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

沉默的前哨 · 发表于 2011-10-20 10:30:02

awer 发表于 2011-10-19 22:03
& e& _( J& ~- ?* F, Q i你算得哪个股票？

我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！

沉默的前哨 · 发表于 2011-10-20 10:32:35

awer 发表于 2011-10-19 22:03 # \8 C& Z; I4 c6 k$ {3 c. ]
你算得哪个股票？

do hello 后变成
......

end

.
end of do-file

awer · 发表于 2011-10-20 11:18:45

沉默的前哨发表于 2011-10-20 10:32 3 t$ n) c6 e. ]0 B
do hello 后变成" q5 S. u- x$ {8 P) O9 Z' V
......

awer · 发表于 2011-10-20 13:32:47

沉默的前哨发表于 2011-10-19 20:45
+ t+ c$ X% G& s6 o+ J M( k为什么老是提示：type mismatch

注意日期格式要选成 yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对

wenty · 发表于 2011-10-20 14:16:44

"此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
谢谢

琴心三叠 · 发表于 2011-10-20 17:35:17

下方的棕色曲线是代表什么的

琴心三叠 · 发表于 2011-10-20 17:35:55

下方的棕色曲线是代表什么的

maqiangcn · 发表于 2011-10-20 19:13:20

明月回春发表于 2011-8-13 20:17 0 ]' {; y+ [6 H2 j' Z0 f
程序写的不错.
) u7 @6 P1 Y, z4 J' M7 [ _不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

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