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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
! \+ u) x0 \) }! X$ B! w0 j- @$ g" _1 C0 ~0 S) Q
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
% g/ W. |% T' p1 b“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128/ @3 i. R2 @9 W4 P8 L
1 n0 n0 J' T9 z! x5 H" H& X
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

6 I$ y6 ~# U) H
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12819) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    7 w- L: I0 h* v* O9 @( ~. X5 K3 g- R) S  o3 v
    程序写的不错.2 u  ?5 q: g) N
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    9 V& B% X. i9 o- c3 w还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨! J0 w, `2 }9 h# t1 _

    5 g& E+ e" \& O" l* b' {
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。: t; ]5 X0 e! J" ?5 B1 C* k& {
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。$ [6 M. I4 X; w2 H( d

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    % V+ T3 u4 ]8 L' t& L5 W9 n
    * p5 A' H4 q9 L6 o没太看懂。。。! [1 X4 \' f7 J1 e3 a$ U

    4 y$ N8 L' Z8 s' {- S/ N露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）" W, a: L( s; h

    * O. a0 ?# \. F; h* ?谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 3 G7 Y" O: w5 G) O
    2. hello 000425
      + n- h5 N7 g% b6 Y4 O! c% k
    3. time variable takes on negative values
      * N' ~$ Q5 |, s6 e4 Q; ?
    4. r(459);( }" u- C2 e+ v! A2 q9 h8 Z
    5. # c5 s7 j1 q* P2 w8 J
    6. ! G; W* [% @' V
    7. . hello 000783. x& g; `, F. g
    8. time variable takes on negative values
        D/ \8 G2 X* \" A# X. h0 }  O, m
    9. r(459);% }8 l' p* F8 h( p8 x
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    & i! {6 O% w  Y/ e2 V4 B7 N" g% M% N1 r! S- j; P' Q5 v
    do hello! _9 G7 Z! I* k$ i( r. i$ X
    : z" U  m% k, S4 i8 U* m
    .
    & c. u, o! [$ [2 T& }$ u+ R. capture program drop hello
    9 P8 D/ N, C  `* m7 O8 q
    ; `) F& w+ [1 F- M0 }* M/ T& `.
    - C! I/ O- T. G" W' {* Q/ _. set mem 1024m. e& [1 F9 a: Z- ]7 j( c9 r, p
    no; data in memory would be lost. F$ _0 t9 _+ C$ ]. I
    r(4);
    ! `+ _3 C: A9 P) U0 f" j4 b4 j5 w5 @. m
    end of do-file  O" [- ?) L0 u4 J  Q; e

    6 Y+ @* n+ F( i) ^" s! Ir(4);
    6 p( E5 U8 A5 a. m/ d% v2 C2 C2 {% G# J0 {
    . hello 600063; `0 B, K. L  y! @* u2 _
    unrecognized command:  hello2 A+ s4 H. J0 D; L3 v
    r(199);. J& I6 H/ T/ t$ n$ x

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 5 ]) e* E4 }  z( _8 Y& N
    能不能帮忙看看：
    & n' B, x6 K) K# n% o5 I( U# p( l5 s+ o/ A6 `# a0 Y1 N
    do hello
    0 y( n) T- D, I" |4 Q, Q# e
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 . }9 t1 m4 n; i9 f/ A
    你算得哪个股票？

    # O8 [3 Y1 k) Y6 J那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 0 t  y# O! f  v; T: r9 ^
    你算得哪个股票？

    5 p* b: N) P3 @! w6 E$ l我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    : x  m# L6 p/ s7 z5 M你算得哪个股票？
    . \; d: U* }- ^' J
    do hello 后变成
    7 L" l( ]6 O; t6 |7 G7 a' _8 ]......
    0 |+ Y" `1 y# ?
    6 Q! t( \. [+ e5 Z: x2 jend, v1 O5 M) {. X. F- h& h) t- b' d
    5 D* E9 N( Y- r
    . ' q' V, c1 g% q3 t
    end of do-file# G* {! v) F, h; I- f7 f5 h9 E' I, L

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 & D' t; x; m8 n
    do hello 后变成
    2 G9 F3 E3 P6 Z......

    ( n: k% X* U7 `% z4 l: d' D
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    ' M) M) k  G8 C" c为什么老是提示：type mismatch

    5 v( @, y" @- [* m% _& v注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    $ k! M& {" E: B: N' t9 B3 N谢谢2 ~# x4 n" `4 O9 V

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ; _" {, C5 G: b4 U
    程序写的不错.
    + u+ j! J  m& x' q6 C0 Z# R4 p不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    # K# g& _7 H2 i. S) T5 t. g你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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