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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 . b0 }6 H6 h- F% T$ d* Z4 \. w
+ o( s7 L$ n/ A7 `3 d: J
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
2 i; c9 F. ?0 M& [$ f* |& \, l“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
& ?% K. \: f9 ^5 ?& F$ v# y5 x/ Q" d* [5 s7 J
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
, ?; s( a8 _( y' a; H  g
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13105) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    * Z1 P& s) G( u: i7 T" x; d! J$ w# Y8 y/ I5 {( ~" {1 `0 K
    程序写的不错.
    3 @& e, h% E6 f8 i) q6 A$ J不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    . S5 V, y* l; ?7 D- u3 O( H( d还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    7 S# F6 K; q% ?. p5 k" e% \
    ! S& t$ r" }8 Q8 o. O$ E
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。: q: N- _  ?0 u% ?( {1 R
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。: f1 J! m" m, c/ N' ], Q& s

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    ! Q2 L! p, V7 j( C$ ], {
    # p; L7 [# R; N" K没太看懂。。。" h5 w& O  _" d' ^- `
    0 R% b0 Y$ T3 a
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）; {- e/ l; @: e6 e2 M# K- Y" [* j! f

    0 S8 I! v8 w+ Q8 k0 y- y谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. % W$ m, S$ R  v
    2. hello 000425! ^& {# G4 r0 n. }7 T$ f6 j
    3. time variable takes on negative values
      * J( J- M; g0 I$ _2 D3 I# `( [
    4. r(459);
      5 k. a; L  {3 T

    5. ! N  Q' ]6 g$ J# r% a! @
    6. 2 c' v3 z7 [6 `. m
    7. . hello 000783
      ) \' z7 A4 Q7 B4 d9 q
    8. time variable takes on negative values, S( A! |+ K, `! V! j& k5 [# M- Q
    9. r(459);
      - x9 I4 e3 o( m( A7 ~% p7 }/ P
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：! n! i2 q8 R$ ]  Z( z0 v* B. u

    8 R: ?9 ]5 e6 I: S& b( ` do hello% F- I  D. |% n2 S' c; a* \
    2 j5 S) Q, a* w  [5 r2 w0 D- T
    . ; t* w6 M% k* U7 c( x
    . capture program drop hello
    % k5 I6 g( ~" U( ]1 o$ k  p+ l' J  R2 n) ^! z& C
    .
    : q! O# x* a8 c0 n+ T/ k. set mem 1024m% c( [# r# s9 \+ c/ j
    no; data in memory would be lost
    7 n! u" e, \8 a' u  ^  }r(4);: s* j% j  W& M* Q+ a% i

    1 d2 r3 K9 M+ z4 i% H" U: tend of do-file
    8 W4 s0 ~, ~- Y) q" b
    . s% P' [* L5 F- o; |; ?. \$ hr(4);6 b4 j; J8 U+ h+ N8 ^' _7 v3 h
    : D2 d2 v) M9 @6 P+ r7 g4 B
    . hello 600063- p/ o) n& V, q( Z
    unrecognized command:  hello
    + ?3 p) H8 [& s8 f  Er(199);: ~. P) Y+ Z( |2 N7 d1 r, r. V) B

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    5 B  c( W2 e4 d5 L" L- e- k5 a" x3 N0 x能不能帮忙看看：+ t: z) q! x2 f0 n
    9 u1 `6 s- M* D3 D/ _6 z
    do hello
    & x9 h& r. [; X- K9 ~4 Z7 ~2 e
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    / b5 w2 [4 j1 s* z' g8 R* |你算得哪个股票？

    ! C  F, P4 k* [( W3 Z  c" j0 x那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    3 _2 ~) f! M9 V' Y4 K4 |你算得哪个股票？

    , p: ?7 I% A( L$ R: {! ~  x我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    & T0 D) N6 X& F( z0 Q+ N; u' c你算得哪个股票？
    6 }6 }9 q1 V$ \/ @8 |
    do hello 后变成
    4 h8 F6 A9 ~3 p4 O  n2 S# Y......, L* r) v" K$ [- y+ l( W

    % v; v* Z$ ]1 h4 `* Lend6 K5 N* N6 R0 c

    5 z9 ?3 t+ t9 n+ t. : W  b* f: E! D1 E' l
    end of do-file; ^9 y+ T: x  O$ M3 U1 p& i9 D- H

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 ! n0 @  A- i7 L. \+ u
    do hello 后变成
    3 G0 p6 @  J3 M' D......

    2 z& t! p, u7 a  H/ x
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 # z* k. F* i; G0 ?( ?3 |) g0 H
    为什么老是提示：type mismatch

    2 h( _' o. f1 D9 \1 j6 c注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?, Q1 G' u1 Y, o! p
    谢谢
    % s. @) k6 Q' {) y

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ; E+ F/ j( F! {3 q
    程序写的不错.# E  n' m4 |: v  b9 W( P) B
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    ; n. j7 b' v# E0 z# x8 \
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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