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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
5 O  f1 g( i$ y9 D
& E7 g$ J. r! c' t7 u- U0 K
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择2 {: ]7 k4 a( k9 O
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
" s7 D( j* Z: y
- w. p) y, m7 z  h3 L1 b5 k( n(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

! ?$ D" r2 m$ }3 W+ l
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12755) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
      b0 K, K/ ]- c
    4 h1 J/ ~& A+ i$ X( I. Y9 a# a) d程序写的不错.* p* W7 `. A2 M2 I
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    : H9 s- C. _: {- y- c+ Q还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨/ T, K2 s  f, C# a0 k1 v
    # ~- R9 l$ L2 F3 f) F+ }' u
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。! \% I  k. ^8 }& d
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    5 \& s( V- N+ K7 H, v  Y

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ; N- a; M. H$ w8 L5 o
    - f5 _7 B, X/ t1 u0 `
    没太看懂。。。
    " y# ~* G- B; s) C, {; |" q
    7 @3 p: Y. p8 }/ f8 S  C: e" S露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    2 B- O% [7 w# g) o
    7 a6 p  K2 q5 A1 q- J; g; V6 G谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. ! |, j1 s7 K  A' D. ]
    2. hello 000425
      3 `6 _1 `7 ]( ?+ F
    3. time variable takes on negative values& M! k- W% D! s) b5 _3 R$ x& Y
    4. r(459);
      9 Z* N* ]) F) L; E* r

    5. ' K3 v) Q' Q. d
    6. ( P8 X$ L& g9 s# R
    7. . hello 0007830 w' b* Y% ^: C$ E6 P( P. v
    8. time variable takes on negative values
      , ]5 y- l& Y2 R/ _# p0 a
    9. r(459);- g  [, W/ |$ H
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：" i/ M7 k+ ~! y- t6 ]* N

    0 A$ u/ {; i1 w3 o6 Q$ x do hello  F$ g5 F9 |: E

    - J; m# W& h. c" W3 U) `0 Z.
    " Z& c% m, g/ d4 k/ g6 x% E1 x" J. capture program drop hello: g  w: r8 Z! r; a# ~! |, {* R4 X0 m
    + N0 R1 ?/ g$ s4 S2 M$ c
    . , s2 q/ e9 [4 |& P2 Y, G9 q( M
    . set mem 1024m; ?5 t) k, @9 i" \% d. a" }! w1 F, P
    no; data in memory would be lost- o9 |% Y4 v9 E$ p  ?  {
    r(4);# T/ m& h( `4 F$ D/ O
    ! m! U5 k; c/ W. W9 q+ r0 W6 N
    end of do-file" t/ w2 H2 m1 m2 Q
    - V- K% n# k5 t5 M2 \
    r(4);8 r6 x: b# R. L4 l# O
    " j# u4 q2 L! m
    . hello 600063' N3 V7 |8 N& h. Y1 F& Q
    unrecognized command:  hello
    . T+ B6 w' R& L' Z* K" X) rr(199);
    2 M" m9 a. d" `; T& T9 R+ X+ e& p+ t

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49   {/ y7 W6 v. F5 e
    能不能帮忙看看：
    1 V, Y6 _2 M( g2 k' c5 K8 J' U7 |) a
    do hello

    3 G* }5 A: K* e( ^5 Q7 b4 Z你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 $ t1 n6 g6 x4 o! p5 J
    你算得哪个股票？
    6 ], U% k4 u: D3 r  t
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    & \3 G0 Y1 C# ?3 b( `你算得哪个股票？
    3 |0 d/ r6 ]5 |2 V0 p# {
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    $ C" l0 U2 ~/ o# V6 O你算得哪个股票？

    6 \9 P1 Q4 V  {* o' t7 C: K/ {, mdo hello 后变成1 P  r7 e# z# {; d  `6 s
    ......; M: z. f7 \/ x1 o
    ) L" \) W1 `. w6 I
    end" e. h; v) h& F! e# L

    0 J- X9 |/ @/ Q3 h2 E% I7 a+ R" T.
    ' i* l9 S$ X- [; k7 A! ^end of do-file
    2 W0 P, g0 B) K# b

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    ' @9 u5 `. R- V) A7 m, \) h# kdo hello 后变成' q& S3 J- F. ~' @4 M8 N: x
    ......

    ) ~. _# _: O! p( r% l* p; P
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + H& Q8 @  O& _
    为什么老是提示：type mismatch
    4 @( v$ o$ k& u3 E
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?8 g1 |; [/ _! G! V
    谢谢1 ^1 ?7 S; h: W

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    7 V4 D( |( E2 m" D5 B程序写的不错.+ m0 j: J' w1 v" B) A( u  U9 X
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    $ ]$ m2 j8 n9 K$ x7 T5 x" h你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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