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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 3 ?' }1 V5 M: x' j6 U5 ^

2 D# L: U8 R* r
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
8 \1 R* k1 t9 X% j3 f- w5 Q“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021280 D. S+ N# g2 M) |

" q4 z" G- u6 N4 h6 q! U(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
5 s$ j7 Z7 B) t2 m
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13832) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    # l# i. D2 Q5 |( ?7 T3 b& e. j" V8 H% T8 L  P
    程序写的不错.- x! D4 l) M+ \
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank./ m6 }) v" \% T/ t7 y/ ?/ N# P; K
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    - I/ }! w6 T3 p# M( T) O' y3 _  _
    ' i+ k5 F8 W6 I: R- s
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    / ]' M$ |6 {5 U- r7 ^通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ! d9 f4 O+ n$ W- C+ d

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 % }- \  E% e( G5 I3 t# K

    : E& d, O  N: Q" g没太看懂。。。
    ; U( s, W/ L! \5 _$ ^& e0 L" o' M9 l4 n) R
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）% N+ Y1 t, k( n& D
    0 X  V* M  C! T# I
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. ( m% x6 U- d% Z) C) E/ C. J$ X
    2. hello 000425
      " B4 W" S1 u" G( l: }8 A
    3. time variable takes on negative values  S( P0 z7 ]3 z
    4. r(459);
      % R. ^5 l8 I& Y: q
    5. * [# i% @( v: Y: H/ h

    6. / x/ D; Y4 n$ s" j8 U1 G- f! x
    7. . hello 000783
      7 s1 p4 d3 y: T, {6 l) a
    8. time variable takes on negative values, R  d$ m- L1 \1 s# X
    9. r(459);
      ! T4 b* G- g& B9 _! @
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：6 A; b4 \/ n% E1 z: q4 \

    ) _5 H  `( M9 Q" Q( } do hello
    % e4 s. _" j4 u. a9 ^* B4 \3 ?  N- J0 Y; \1 v8 t; b
    . 6 M( e+ c+ Q, v0 N! p' k8 Z% i
    . capture program drop hello- I8 t! m( }+ u& K
    8 g; O; t+ o. v1 J
    . : b# L* F! F: ^/ E7 {7 p# Q
    . set mem 1024m
    * d- l! q  D. X" U" Cno; data in memory would be lost5 q+ m, Y. m2 `9 _' X
    r(4);
    ; u6 ^! e; R7 S/ Q; E1 c# S  R  S$ e5 S2 D
    end of do-file
    % x% Z( i( `0 K: L/ {
    . L. {% {* R" C* `2 {3 qr(4);2 F8 x/ T7 C) y! @+ o

    ! h$ O: ?) i$ p  I5 N. hello 600063; W$ B5 f$ S& f' n9 q
    unrecognized command:  hello
    - _0 h  _$ s* T# z, {% |8 l1 s5 Ir(199);  @* }: d: E1 l9 z$ {+ d9 A' z7 x

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 6 W) E# U. x+ o4 k7 f
    能不能帮忙看看：+ u( {  X5 Y6 c( `2 K7 @9 W/ ~

    9 r$ [; C  k& F5 S6 K# R$ k" o do hello
    ( ^% b; M* |9 T1 @1 R. q' l
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ' B, j: u" W( V
    你算得哪个股票？
    8 F, k* z! S1 G' {* ^- F
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # Y3 l2 ]* n1 N6 V
    你算得哪个股票？
    4 y; k# \$ `1 U: L& B" ]# b
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 6 Y8 Y/ @0 O' B+ b1 ~0 A
    你算得哪个股票？
    ! Q' B% M0 ?+ {
    do hello 后变成
    % M: ?8 S' s3 @) n+ W" F....... P$ M% z4 ^4 Q; P' y; O

    6 V# i  W) B1 [! ^* n2 lend& G( x" y6 S  T- J" ^6 L

    / T2 @0 t2 {+ n4 ^.
    1 |4 R4 n  f2 W4 {, Qend of do-file
    : u6 p' N: }0 p+ v. O, e

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    / g7 Z! w4 V0 |. V& K) w: Y9 `do hello 后变成
    * w6 k) V& e9 g+ ?* A/ w. o......

    0 A9 f& C* \$ n0 @7 B% v
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
      ]+ K/ d. x( c; Y% V- j为什么老是提示：type mismatch

    ) M  {2 W/ B& N. W! _  ~8 m/ Y注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    , ?9 N" v, U: K谢谢
    ( _9 T! ~6 O7 [$ [; k* o/ f

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ' j  ~7 s* V4 i# [程序写的不错.( K" ?$ [" b# Y" m
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    0 G5 F' N) j& y  ^' G$ C你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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