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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
% V2 |: d3 Q, U- Z& B0 L
# R6 b8 |% \( v. i* p0 L
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
) h; ^8 m( W; g“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021284 a$ y3 K4 P, k0 q9 V

) B* U3 z- w4 v8 \9 w(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

8 B  n& w! j+ H! v$ V$ e( e- E
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13709) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 - l: c- w6 h+ K

    7 S8 Z$ H/ D6 P程序写的不错./ l, J5 h1 c2 ?* D5 e) V
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.* i5 r9 z3 t8 }$ ]
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨, ]; N: R6 j# d4 A* V4 Y4 q
    ' }" e9 e  C  N5 r& L% C+ y7 _
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。2 R0 {0 z( ]+ s
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    0 H& F& r4 \3 b3 F. U

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    8 E& m. N5 N& w# n) p1 t9 |- X, Z: n* g7 [& G9 ~) w4 f
    没太看懂。。。  f0 X6 j# m$ H/ y7 K& `$ Y$ N" g
    / S9 ^+ R9 C. c: Y4 r( P
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）! h$ ]& I# \* W/ g) h
    $ S+ L1 C. `8 m* Q* [8 d: c; N! a' h
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. - A  J/ O2 t0 p. T8 y2 o+ p
    2. hello 000425
      5 F$ m; B) V& c$ R# s% L5 w
    3. time variable takes on negative values
      1 M1 u  D, c* x; P' b5 k. Q
    4. r(459);
      6 ?) W8 C/ R0 ~: B9 L% q
    5. + d6 _; C) g; Y& ~$ o: N4 e
    6. 7 R. o: h$ }5 d5 c0 k
    7. . hello 000783
      / F9 l  ^' ?$ n! U9 R* J$ X3 a
    8. time variable takes on negative values  k$ m) G* d) t2 o; m
    9. r(459);
      4 S% U" b9 V; b% Y: n
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    3 Z2 B; K' t1 k/ ~' I4 t3 |3 t( S
    6 |, b  M0 {0 B do hello2 r! B/ u! a9 T8 _* h& Z% ]; \

    " |5 Q8 o* ^( B4 U8 U6 h.
    " K+ i$ X+ t' T* U+ x- h1 I3 |; T. capture program drop hello( T/ [, o8 l, [5 L7 K( k: d4 R: _: @
    ; J: n* t6 k- {
    . % i2 w, J$ @) r3 o- C& O
    . set mem 1024m7 a2 y3 P" S# M' I. a
    no; data in memory would be lost5 }* [/ z  j; j! ?1 s% m
    r(4);$ a8 C& ]) F& y# k: r
    : R; B7 m7 `2 I
    end of do-file
      `6 c$ {! t5 Y  d! u3 x$ \: T+ F" ]) p+ c9 ^/ W; L6 C( Q
    r(4);
    8 @- |" j- s* v
    - L. C3 a+ {& R5 M! X* H' i7 O  r& h. hello 600063
    ' f" Q% z# L3 U1 u: R8 O; N4 {! uunrecognized command:  hello
    % o4 I* |# d6 y" o; pr(199);7 ^: V7 ?" X' i& H  ~' u/ ^

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 . y8 n8 s9 \# W- ^) ?* U
    能不能帮忙看看：
    ) r9 w( W) B+ \) k9 ?- r. [9 s% s# G" F9 A' u
    do hello

    ; q6 V$ e- I- _- E+ ?7 `你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    3 A; P6 T/ l( l! J. t3 {/ [你算得哪个股票？

    1 P% o1 K. P$ e8 w. j2 \那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 5 f1 F& {: Y7 `4 T5 ~/ P* N
    你算得哪个股票？
    : H0 \2 R1 c1 L( h- z
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    : o  s! H7 [6 y你算得哪个股票？
    / a& S; y8 Y- X3 F3 `/ E
    do hello 后变成0 }. o/ }5 o0 ^3 K: a+ T
    ....../ Z2 P* }9 j! \4 C" Z6 S5 N: J- g

    3 b7 i$ R4 \6 H* }5 wend
    ) m$ S; u! j" [+ f
    6 V# D2 u* j' T.
    # l; g8 e- T, g4 X) \end of do-file
    ( p. i8 p5 C# N5 K0 ]

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 / N3 b+ H$ ?, U8 A5 `5 K9 S
    do hello 后变成- O# v8 N/ i7 B0 ?! N, M: {* V
    ......
    * w( x  W' t, w$ A/ n" G: y8 p  {
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 ) ~$ W! c' w- g* _7 Y% y# I
    为什么老是提示：type mismatch
      O, ~* K) B, D7 @- p
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?' x; D  H1 k, j3 k  v% ?3 b+ I
    谢谢
    . ]7 F3 W/ ?! g7 x& P2 C' }

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    4 {! o9 p1 L2 t$ G) Q9 D程序写的不错.; k' W; ]1 m9 a$ D
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    2 U- T" D) M/ m1 x1 h# d0 A你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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