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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
& l# k* r) l% _3 k% @9 l0 x: S8 l! |3 _* W# a4 }! b) X
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择. J: V7 C; Q  t& N
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128. Z5 S# ?& T: i9 Y* D; X  X+ u
) c1 M5 l. N. P3 b9 t3 g' p. j. [* U
(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

$ `6 P, d9 u7 C+ b& d
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12530) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ) p. q" {% u8 V
    $ T) P. A1 E" o' ~
    程序写的不错.
    . U9 l; z2 N  ?& H3 S2 e& L不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.$ z$ E5 R( I& G" ]9 h4 l3 ?: u2 W( B
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨
    8 t. U+ @+ ?7 `8 H3 `2 L2 x' T. @+ c/ P% i* g

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。
    : Q/ z3 K6 q3 V) w通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。% V1 s4 v' k. r$ I6 z$ V; v

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 * {7 @$ o) J% F0 v& Y
    # B/ E' h8 P- S7 K, v# ]
    没太看懂。。。) q( d1 A6 Z8 K$ D0 n

    . c% ]6 w) J! l/ p3 q露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)% K1 D9 O5 `8 |' @7 n

    + T% n0 L$ k) u- G( |谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:

    1. / E' Y, L: @) ~# R, @9 m' N! T- k
    2. hello 000425/ c/ ?  s$ x/ T* |# D9 c
    3. time variable takes on negative values8 ?1 O- B+ j% _: {
    4. r(459);5 K3 @, r2 N/ N0 r8 W, W
    5. . g6 }/ B" a3 |, n# V- ]% ?  E9 U
    6. * Z$ G3 G+ k8 y6 O  h; O, n
    7. . hello 000783
      % K5 c' D4 Y0 F+ \) `3 Q
    8. time variable takes on negative values
      ; P) l* c* ?4 H0 ~
    9. r(459);
      - f& B5 e, o; k# P* l
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:
    3 _2 W/ \, ]9 E( @% ^
    ( o0 n9 X. M' d  y) Z do hello
    0 X' O3 Q& _5 K# O5 s0 w) s% f7 G  x, }
    .
    " ^, {$ {) I* p. u; a. capture program drop hello/ o% x# H; Q) i/ i# E
    * r$ F, s! b0 D4 r
    . ; [- L4 D9 C1 r+ K; G
    . set mem 1024m
    8 D* E2 ^  f% n( ono; data in memory would be lost$ d8 ?: M, v3 K1 G
    r(4);
    " M- N- {( v  d4 d- [! Q, {1 v- }7 M  V' Y
    end of do-file
    2 P' c6 e# U0 L# ^5 S5 E8 Q
    4 k) d9 B. L/ U* j: gr(4);) \! a6 S! y' `
    6 [) J  y! B! ^! H0 n4 o  ]
    . hello 600063
    " S; V3 y  n7 I& U9 w  uunrecognized command:  hello) z3 c5 X, `1 w/ P
    r(199);( M& c& c1 B) r2 E8 s) b

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    4 s# O4 ?% _1 x* J) o: W能不能帮忙看看:
    ' k# W- n6 [6 T% x6 k! N
    4 `9 s0 d' f8 A7 R9 X8 @% M  Z3 m6 L. G( ` do hello

    & d% Y, j# r9 Q, z. F# @+ ?9 W2 p4 U你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    . `$ {0 e5 f' {8 N3 `- P: p- E) `! m: C2 B你算得哪个股票?

    ' Y5 }9 d6 t9 d- S% [那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 9 G4 t2 ?/ I2 O1 \" A5 f0 ?7 Y
    你算得哪个股票?
    & p# \( }# j6 k) C9 x8 ^3 e
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 4 D2 t# I5 s  u
    你算得哪个股票?
    , Z- T! C& |8 \( o! u" T9 [/ e1 V
    do hello 后变成
    * M; M8 ]% D: I  x3 ?7 ~......
    . z: f  b, b! {/ g" N# T- B$ T& m  u/ f- F& t* c
    end
    * F0 `. I: e* T8 b" F* v4 l7 l$ a! l  v, P/ J; \8 X; S) n
    .
    % A% d2 s9 U: X! o6 P9 ~' `  Z) eend of do-file
    2 J4 x% t9 w1 X0 a$ e, S* N

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    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 ' Y8 j$ |% m* H2 z
    do hello 后变成/ N8 t8 _, ]5 w$ X, A! t9 ?
    ......
    9 M9 ~: S- a4 f3 }! z. \& m

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 3 C* r- v0 @, E) d) n2 a
    为什么老是提示:type mismatch
      v# R& k4 c6 R8 G) H2 a
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?" e7 ~: ^7 D  w1 {- g$ H0 B% r7 h+ Z
    谢谢
    ) h- h3 z. M( P0 c# `

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    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    1 ^& p/ `+ S/ |7 ~# P程序写的不错.
    ( f( }5 t, Z1 _( g# o0 @; O不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    ; w- Z3 D9 {# y! B
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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