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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑   G) l- F! t4 ?$ a. r) O; C

# n3 m7 I3 S  w) k# Z9 `
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择9 c# T1 {4 [+ K
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128) J$ ^/ e: Q0 C9 a& Q3 l

' p- Q" q# f$ L- f. ~* ^$ ?(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
! `1 F! x# O3 e5 Z
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12490) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    ) B3 V4 e8 C2 U% b( E2 k
    5 J. a/ K; ]6 n# w  T4 t程序写的不错.
      w, t0 _# D+ @- O7 l# f) w* l4 J不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    , o9 i: c9 x# B6 j8 f还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨3 M- f: e+ z& t- G; N& \7 k
      Q2 z( F# L" t) Q
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。  i3 |# @6 N' Z% o9 y0 Z: j
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。# {- j& e2 b% t- {/ [5 {

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ! P1 W9 ]( n- h8 \
    : ?5 F6 m& m8 Q  U3 U: Q
    没太看懂。。。
    ! I8 W. `& O) T( K0 j7 `/ {" s2 J6 o; Q5 e3 {
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    ' A7 o5 A  U" Q) Y6 p6 l' D
    8 g1 O) Y5 A0 G: r, |  B1 k谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1.   o8 e! B- n# X& g0 ~
    2. hello 000425
      2 H0 `. G. H9 {. [( \
    3. time variable takes on negative values0 T* q- q0 c- \# @: V
    4. r(459);% `; }6 y4 S0 `) J# i* n* m

    5. ( d7 \, P- }* L+ D' ]& ?; u+ K

    6. / T/ a$ w" S1 Y  g2 i  \
    7. . hello 0007837 k0 Y( N$ _6 n7 d9 }
    8. time variable takes on negative values
      & {: y. G4 m- L$ ^$ p
    9. r(459);  F* [# P2 c2 s$ j- @5 f7 ?2 m
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：  p0 K* k3 A+ J. w% b- |
    2 J' S3 ]4 K' W' Q+ w5 ]6 P+ @% U
    do hello
    $ o$ Z5 ?$ h4 Q6 _4 D4 n! b8 c% T& ~
    . # a% j$ L. f6 q+ q3 \3 h/ `
    . capture program drop hello
    # T/ X9 F! E, |) @5 m9 v; g
    ; [; i" p8 f; y, i6 H.
    $ W8 L' R$ q$ F& E  H. set mem 1024m/ W3 {4 s3 D( f* N4 y; ^
    no; data in memory would be lost
    8 L' u+ Y: y4 c$ E4 r! U" i$ ur(4);
    8 @2 K2 m& z" T4 h, z' [
    , I1 F# G+ x8 ~! hend of do-file
    ' }# ~) H7 |# D, G1 W( G' u8 [# r! G2 R% K
    r(4);
    ' _5 p2 |, ^5 N- `
    / n+ w3 l3 F* M9 T. hello 6000632 l$ k" }2 N- e( x
    unrecognized command:  hello
    * u' N) u: u- a2 Y" J6 ]; q8 Sr(199);
    / R4 Q2 m4 ?9 H8 b. J2 s* h! W

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 - p+ d7 s) `+ [4 }" T. T/ Y: ]
    能不能帮忙看看：
    8 u& E4 |6 }0 q* U$ i4 s- D5 [* W1 X6 D0 V! I
    do hello

    # b* R8 _7 o& m9 ^6 b, _; S6 s你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - j' X2 n( s, U! o你算得哪个股票？

    * s$ b2 ~* t6 r. B/ H0 ?2 z那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 1 L+ O3 y) S6 s7 W7 n/ T! q
    你算得哪个股票？
    * z- a- f1 z$ z+ B. {; B+ F: O# {
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    9 C0 C+ f5 W. ]/ V! `- {2 o你算得哪个股票？

    . F( p9 L3 r9 ldo hello 后变成
    ' g: H4 x: Q9 N1 v/ k......8 D" S4 z/ N8 V2 G, W4 _

    : H" v8 b, T& q9 V, H; M( Dend
    8 ^# [) m; e* D& e* @# R9 h  [3 o
    7 C4 U0 m8 h$ V9 ~2 ^/ H.
    / H2 s2 d1 _# l/ V( Mend of do-file5 C* {( o0 E) z% k$ G3 p

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    . @0 h5 {8 S% ]  @3 b+ gdo hello 后变成
    . ]5 @. {9 U; W......

    5 o4 J0 Z+ I. e  J3 X, |9 I
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + ]8 R# _0 ]7 U! ^$ }
    为什么老是提示：type mismatch
    . \) T8 K4 ]* Y
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?+ v6 m" E) n  @: Y2 ~
    谢谢; f# z( w$ e3 N! A/ L

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 $ R  z2 T) \& k+ `+ }$ o
    程序写的不错., [1 W4 {- \7 s+ }3 m6 C4 T* O
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    . j* x% V( e  x
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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