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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
" d% q" J0 T- A8 j( h  x" ]0 J% ?! R" \7 x
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择3 Y4 H( y7 \- N8 T% A2 P5 o& F5 }
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
2 b, K! k8 I, l2 f7 ~9 X5 L/ Z3 O; l  j% o4 A+ O- P  i+ m% J$ V0 V2 D3 X; ?
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
- Z( R7 Y$ T3 H1 L/ x
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12495) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    % P# j2 ]; R- N# W  J3 u
    2 \# q; j! K/ y/ q2 {9 f% f程序写的不错.8 t+ b" H3 e2 {' V6 ]) ?
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    . }' z0 W/ ?. R: A  n: r还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨' l7 _5 V) k. @3 L( u) t" Q
    8 Q3 C' C$ u7 x  [% w% l
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。, w2 F; A( M7 Q8 B  a2 H7 u- x
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。/ u4 o* E& y$ q

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    3 z  f) ?  u% i* k! h: v! l$ F& a4 T2 O0 L$ i9 l# K2 [8 Q9 k
    没太看懂。。。7 {( b& A8 S- ?: ^0 A

    & F5 U3 D1 S% N9 @# v9 F4 K# _露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    . \9 l" V0 W' X7 {/ V! f0 o4 U2 v9 K' D" I# r' Y, [) {
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. $ a5 K& }- h5 c! V1 p: M8 Z
    2. hello 000425
      ( m- O3 d$ \* u( k
    3. time variable takes on negative values. a3 h/ r& J" P$ `& Q: I6 a
    4. r(459);
      0 E, }' d1 o5 [4 P* k" e% z2 ~/ Z

    5.   x" V- G. r0 s: ^+ q- @

    6. 2 \% l; {  K3 s
    7. . hello 0007837 l- H& O" x5 `+ k5 }5 A
    8. time variable takes on negative values9 i. x8 C" N5 |- N! g3 ~- H0 x
    9. r(459);
      ( Q+ s& p7 N+ N7 @, G+ X
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    & v2 m/ q- T' _/ c; q* x! T! N) i( d  d4 {; u# v& M9 r
    do hello/ X0 D$ X2 s# c: e5 ?/ ^& ~. S
    - B- y& S7 o  Z5 R) Z
    .
    . b5 z, O+ B- M9 R' y. capture program drop hello$ z" F) I- }3 b/ v( s

    1 e- Y3 d( T/ `0 l" q. + C  E7 [/ |7 H0 \0 M9 m
    . set mem 1024m; q# n& O+ j  W5 A1 q) J) ]  D* Q
    no; data in memory would be lost
    ! @! L' T; k, x4 r+ ur(4);" ^' e3 F3 a1 d7 z! H* F- ]

    , @# h% d9 H2 ?* k) t7 e, k8 kend of do-file
    % C  |+ w2 K  G3 T* ?  n0 J% D/ S+ V$ y4 {
    r(4);
    / c9 V9 S' m8 ]  m: C* m- k3 B7 ?8 |4 v1 ^1 E0 ?
    . hello 600063' h$ |  K5 z5 ~; [4 K2 Z8 c# f- @
    unrecognized command:  hello+ _7 a/ |* t& _
    r(199);. c) T; s- G2 [8 D% P) e

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 8 k5 h! A; |) Z, L
    能不能帮忙看看：
    3 A- @, j3 I+ P+ v  B5 l' e# \) a7 t3 |
    do hello
    ' L& U! F; Z% ^# y* y
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    1 ~; s/ u; N- O4 N5 F  n' Z你算得哪个股票？

    + \/ E7 K/ {7 n, Z: o, F7 X, a那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    : J0 J! m2 e4 ]- y0 h  S! p你算得哪个股票？
    ( t0 g) e, t8 \$ W
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 & ~, l# x2 H: e" p/ T' ^
    你算得哪个股票？
    / r9 N( p; f9 O2 f: V0 c2 f! s
    do hello 后变成
    : d6 D& c8 K4 X: H% f1 E......' P7 R) ]$ E) j! A# o# B% v* G. L
    5 h9 W! m: z2 P+ A/ f3 S- \
    end
    # |. T9 T! I- K
    3 V+ Q0 {. H+ y; h# H$ @9 t4 x. / S2 R4 ]% s6 A; ?. p2 J& G: `
    end of do-file5 D' u" ?" ^6 V5 Z, V2 U

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 9 P8 V9 N! Y! f& K/ P* A. N$ S
    do hello 后变成$ A: z+ S& n2 S2 O6 e6 \
    ......
    ( v, {. x# G- [
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    + k7 Z0 F  A0 G* Q' Q7 c  v为什么老是提示：type mismatch

    / ^/ a( v& n: w; m' d8 u" {注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    # |/ s( t* D7 i- v1 E谢谢- Y9 ?# t1 o( c7 Y7 x8 ?* T

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ( V6 k% g+ ^3 w: x/ [9 |6 ]
    程序写的不错.
    7 X/ x: r4 _3 Z' b; |不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    # `, U+ d1 O! W- W; p
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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