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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
3 {) S4 X4 e* V8 x
" Q8 w/ |( U  }6 {& N' a  E3 N
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
: l# N% s/ f, v2 C/ {4 E- m
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 0021281 O3 K: b$ E: b/ k

  m- m7 X$ j) m: i% x) x: I" B(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
  P% k6 F3 {  T* j) a
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12496) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值(注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本)
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕, 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢!有你,爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 # }) s, E! P6 A: n

    2 T1 b" Z, `& {/ E程序写的不错.
    + G: V  a" B# @1 [' D" y不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.+ j% Y5 Q, [: e6 K
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨$ u  e  O) b' L3 O% D
    0 @3 b2 a" e+ I6 }6 h

    该用户从未签到

    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢,挺好用的。; V* W/ e2 B5 _% s8 P$ o
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。: B1 O! s3 o* |. P/ P6 d

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    * A- i0 ^! q: V# O3 Y3 q
    3 s& D/ ?3 v5 j# z; ~没太看懂。。。
    + q, h- T4 Y/ y% O5 [+ ]4 f! e' I4 o7 a/ m
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)2 R1 O6 k- }' G, H9 [4 T
    ; S: h8 D, P( y+ P2 N' I( E9 K
    谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. $ m- g5 J3 G$ G. }) x4 ~( ]
    2. hello 000425
      / ^$ O9 X7 [$ ]7 `8 s& Q+ {2 S7 P; r
    3. time variable takes on negative values
      " O. B4 g. P" t" w5 J  C
    4. r(459);4 m2 l1 A( P2 Z2 d9 t4 k: H

    5. 4 u& n0 s: d: N$ Z" G3 A
    6. 0 y2 H( ~: n" R1 {7 [5 R8 g/ d
    7. . hello 000783
      / _; p# O, C) W; x
    8. time variable takes on negative values
      * P# X/ |: H: d* S# n2 t3 N
    9. r(459);
      # e6 ?  p. R% `, ^- m( t! e  f1 o; M
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看:
    # \5 Q& B5 C8 }" u' ^% d- K& K+ ], _4 I% O% F) S1 ~& E1 e7 v' Z, h* I* _2 h
    do hello
    ) G+ t% m3 y" H
    " `3 R2 P; D; L! }! }  s3 {0 V8 J. , ^4 E: o& n3 L7 Y, V7 c
    . capture program drop hello
    & s0 [# a* v$ j- y0 M! Q
    6 P) m9 E8 T2 d4 G& S2 [. E) C/ B. ' k1 V9 B6 C: t7 [, X- s( g
    . set mem 1024m
    . N1 w2 s; |& A: tno; data in memory would be lost
    " C# j+ s5 m3 Jr(4);
    # P5 o/ W# T! f" k* i, u( ^* L
    # r4 [: i" n3 n2 c7 }end of do-file( N- n: W- q3 I, s5 v- W

    & F6 ^* W9 P' Z# E5 ]1 ^) i; W7 or(4);
    ' F( T/ ?% h8 w1 \! H7 [* F  i* X( \: [
    . hello 6000636 l  q; I& F# J* y# n3 R
    unrecognized command:  hello
    3 h& F; _9 w# K+ xr(199);
    + G" B' l. D, e+ z

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 + i8 C; W: e1 B) B2 ~6 R1 i! a8 z6 }
    能不能帮忙看看:
    3 x1 _) b3 A) x3 L8 m$ K2 N3 D, \7 F$ u. f1 E
    do hello
    + l" `2 K# p1 r: q6 u. m
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    0 W" m/ _- w1 V% E! E你算得哪个股票?
    9 h$ Z; Z' i# d9 T6 o+ S1 d
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 $ K) k9 U# x1 _3 J- C6 Q; ~
    你算得哪个股票?

    ; F- ~' V2 `$ x# B7 f! O我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ) X  C- l3 y. E5 {! Y你算得哪个股票?

    9 L5 z' j- \& j; z5 {3 c% x+ [do hello 后变成
    " J0 B+ a/ H7 I' A1 d3 q9 J( @......
    3 c$ n) e' w6 V5 h: i5 u# n6 W( o- U4 w6 P0 X
    end- k+ E! a$ l2 b0 `% w2 \

    9 b+ V0 B7 y# s& J3 ?/ ~.
    ) r  A5 h$ B: N$ Cend of do-file
    $ \4 D1 {+ c8 F) c* L

    点评

    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    ' L  ?) F! x3 L/ S6 D$ \do hello 后变成
    7 ?7 ^3 S, n( m0 Y5 k9 R5 l......

    & |( o7 a  h8 ]; c# ~# X

    该用户从未签到

    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    3 o  B( |# h5 o* l为什么老是提示:type mismatch
    " T! Q; z: D1 {  Q4 |6 P
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?; j( t9 J$ ^. P7 [  b7 G
    谢谢3 a7 y' L+ i- r$ w7 w

    点评

    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    % H, `6 V0 j/ w5 Z( ]8 d  v程序写的不错.9 m5 P' K' T3 c7 c
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
      q! h% q& q! c0 p8 {
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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