TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑
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4 w' h. ^. Z: I7 P, W7 W: {. z/ p5 O下面继续...
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4 N p* K& E: N- I2 v+ r$ a) |, n1 y( R题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...1 T$ b: m3 C4 L, x+ I
) l0 f8 h/ j* i6 d3 \1 _上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.
" Z( W0 ~, L+ C# K. Z当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b* e& C2 A* r/ Y; G; N. c3 _
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?# R* \- v% {+ b% N
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a. E' G/ g& R9 W( a! I
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.
1 f" m: E2 `. y' s* E9 t; n+ I; k/ N; v) g3 v
看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
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: t9 Y9 I) J1 ]; e未完待续... |
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