TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
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6 w5 {; F* ~ Y6 s5 K下面继续.
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, r6 s/ R! l1 g+ A- E说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.
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$ W; e8 A( B8 I3 g# S) R9 a4 O通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是) t- q2 l" w# Z4 j( ]' f; z
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
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现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).
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在这种情况下,有意思的结论来了,
: b6 W# s$ R* N3 j1 dx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,5 c1 `; u- M* U. K5 N1 @
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less9 z. H) ?+ Z S6 R
# L9 H& ?+ R& n9 g1 r4 b8 @8 n/ z我们立刻得出两条推论:
& a) h+ D8 H1 _4 q4 f1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).. c6 ~9 N! Q! V& ?. E! L
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.
4 M8 h2 f: g5 W ]5 {7 c5 j$ n e! q- v; m0 s7 P5 Q! `* g6 ?# q# I
继续待续中.... |
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