TA的每日心情 | 衰 2025-7-28 23:17 |
---|
签到天数: 1935 天 [LV.Master]无
|
本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
. C0 z7 N7 C( F* j* r$ \0 N) f# Q1 m8 j- _$ u
下面继续.
& H0 S8 R3 n+ U/ D5 p8 {
. j' f) ~2 [" \) _3 [8 @" C5 Y说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.8 L7 V/ t9 L9 O) S, @. P/ s
& G7 D W) v5 X/ m通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是/ ]* K0 \8 n0 O* q$ n* P6 h
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
( _/ @, A/ | v# E
) B8 ?# ^" ?, G$ @- k+ M现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).# }/ p; M( _1 [1 A2 N
0 D# J4 B6 a: V. ?* K& \: g在这种情况下,有意思的结论来了,* k* G( x* E, L# @8 _+ o' F3 i0 g& C' v! w
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,/ O+ c4 n4 W% U
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less/ N( r: _4 z- n! t( k1 A, _1 g( X
% N8 N& k* J9 R6 k0 S7 D5 t我们立刻得出两条推论:% m' k3 Y) H% K' U, `
1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).% @( g$ U# ?9 X
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.: B8 ]2 X; x+ ]
; B0 u4 B/ a! A, ?& p
继续待续中.... |
评分
-
查看全部评分
|