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飞影 2013-2-11 12:05

1.在日线系统下，布林线是实用的方法之一。在日线系统上采用ma,macd,通道，摆动指数，效果都不太好，不用也罢。但是资金到了一定程度，就有了限制，收益减缓。 2.在周线系统上，yoyo是实用的方法之一，除了均线系统，很难找到比她好的方式。但是资金到了一定程度，就有了限制，收益减缓。 3.在周线系统上，加权均线是王道，周线趋势操作的不二法门。基本上，对资金没有限制。 4.在月线系统上，td遵循月线量，价，均值三方面的原则，意料之中结果。对资金没有限制，资金越大，反而越占优势。 5.在月线系统上，xms完胜前面四种类型的系统，西蒙斯的壁虎生存法则，不止在对冲交易，高频交易中适用，用在月线周期同样是效果惊人。对资金没有限制，资金越大，反而越占优势。

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有真 2013-1-31 21:23

系统交易------均线为百兵之贼来了有些日子了。发现有不少人喜欢使用均线系统。不外乎几种方法。单一均线判断方向的。短期均线交叉之类的。长短结合捕捉粘合点的。等待多头排列空头排列的。而这些传统技术，经常会：被震荡洗盘出局。做差价接不回来，错过行情。高位滞后，出的价位不好。如果均线可以称作操作方法的话，姑且这么认为。说句泄气的话，大家使用的方法，落后于主流交易理念30年。今天学会了截图，第一次使用，节省了很多笔墨。先举个例子。 1.png (11.38 K) 2011-10-21 19:05:04 复制图片链接地址使用一个最简单的突破，采用20天通道突破开仓。第一个方框，红线是20天收盘高点，一组灰线是均线5,10,20,30.绿线是今天要讲的均线。这个阶段是单边下跌，没有操场机会，绿线沿着均线5,10之间下跌。第二个方框，价格创20天新高，23.8元，开仓买进，绿线是止损依据，22.4左右，一个6%的止损设置。随后30天的盘整，均线开始不断粘合，均线5,10,20反复交叉，两次跌破30均线。这个阶段，用均线交叉的操作，很多都失灵了，粘合，无方向。绿线以一个缓慢的角度，每天以2分钱的速度上移动。到了尾端，绿线上移到23.1元，相对于买价，一个3%的止损。思维逻辑是这样的：买进后，没有立刻上涨，而是盘整，在这个阶段，要一点一点的缩小止损幅度，向上向下的概率各一半。但是，不要快速出局，不论小赚还是小赔。通过缩小止损来控制风险，博取可能出现的大的利润。第三个方框，缓慢上涨创出了新高。对比几条传统的均线，进入多头排列。绿线从30均线下方，加速上移，贴上了30均线，27.72元。系统的逻辑关系：已经脱离了买入成本，需要保护一定的初始利润，但是不会采取紧密保护，防止被震出局外。第四个方框，加速上涨。绿线介入均线5,10之间。系统的逻辑思维：已经产生了一个大的利润，要防止利润溜走，加大保护力度。第五个方框，继续上涨，绿线与5天均线贴在了一起。系统的逻辑思维：利润进一步放大，继续加大保护力度。第六个方框，疯狂的冲高，绿线跑到了5日线上方，大约相当于2日均线。系统的逻辑是：一个巨大的利润，要防止他溜走，缓慢的5天均线不足以保护利润，采用最极端的2天均线，行情只要收出阴线，离场兑现利润。最后，整个操作以连续长阳后的第一跟阴线结束，离场价格58.59元，总共用时72个交易日。我对传统均线的看法是：平庸，遇盘整六根不净，遇单边贼性不足。我的逻辑是，开仓的同时，要知道在什么位置止损。在盘整中巍然不动，悄悄地进行保护。逢利润要至少保留一小部分，利润加大要保留更多，持续上涨要加速保护，疯涨阶段在持股的同时要有随时出场的两手准备。今天给各位提出了一些交易理念上的东东。大家可以讨论，设计均线。让均线该稳的时候稳，该疯的时候疯。一个月的时间，希望大家可以自己设计出足够灵性的均线，把思路在这个帖子里和别人一起探讨，难得的思维碰撞机会，迅速提高自己的系统交易知识。你自己设计的，会比我给你的要好，你会在设计过程中了解每一个环节。如果全都设计不出来的话，我会在11月底，将思路公布出来，大家各自捕几条鱼吃。对于涨速慢的股票。也是不断的提高保护，但是相对于快股，相对慢些。不论快慢，基本逻辑是，有了10%利润，保护2%，有了50%利润，保护25%，有了100%利润，保护90%，有了将近200%利润，保护95% 亏损退出的唯一性，在保护状态下的小亏。盈利退出的唯一性，回撤退出；小盈利，中等回吐，中的盈利，小回吐，大盈利，清微回吐。均线，本身可以作为操作系统使用。也可以结合其他使用。继续说均线的思路。系统很简单，一条变速均线。之所以公布出来并不怕失效，是因为大资金在月线图做假的成本太高。所以不怕，有这个底气。参数我随机选了12均线，代表一年的成本。 12均线同样的周期，在不同的级别，表现的形式不同。越是在大周期上越敏感。越是在小周期上越迟钝。单根k线: 月线波动幅度周线波动幅度日线波动幅度30分波动幅度5分波动幅度1分波动幅度均线的设计原理是波动。传统均线技术认为，级别越大波动越简单，级别越小越复杂，大级别稳定但滞后，小级别敏感但缺乏稳定。采用的参数越大，越稳定，但滞后。采用的参数越小，越敏感，但不稳定，假信号越多。那么我们不妨设计一个新的均线思路：在大级别的波动中，保留稳定性，减少滞后性。从上面几个图可以看出，参数的作用被弱化了，同样的参数在各个级别上，表现形式千差万别。而波动幅度，被放在了首要位置。这样在操作上就有了一个坚定的基础：在大级别的向上运动中，既有稳定性，又有敏感性。在一个大级别的买点进场，在一个大级别的卖点出场。做股票，唯一的盈利途径是向上运动。上涨中两个月涨200%是上涨，一年涨5%也是上涨。下跌中两个月下跌50%是下跌，一年跌5%也是下跌。时间因素，在这里不是主要的。重要的是波动幅度。想明白这点，在设计系统上就有了一个优势。波动幅度的作用大于时间作用。传统的理念：保留稳定性则丧失敏感性，保留敏感性则丧失稳定性，取稳定性和敏感性的品均值则既丧失稳定性又丧失敏感性。而随着交易理念的发展，证明了传统理论上的盲点和谬误。所以我在帖子的最前面说，普遍使用的传统均线交易理念，落后于现实市场30年。正因为如此，才要发展，普及，更加先进的理念知识。对指数和个股进行了一下模型统计。系统交易得出的结论：上涨更倾向于上涨，盘整更倾向于盘整，下跌更倾向于下跌。在三种周中（上盘下），呈现出明显的特征。上下运动，是短时间内的迅速波动，空间幅度大于时间幅度。盘整运动，是长时间的对波动的消耗，而非积累。传统技术理念中的：横有多长竖有多高。久盘必跌。等等主观的看法，是经不起推敲的。在传统理论中认为横盘是一种能量的积累，只是一种人云亦云，想当然的假设。. 时空等价，以空间换时间，以时间换空间。比较有代表性的是道氏，波浪，江恩，周期等理论。虽然采用这些理论，有时会让你买卖到一个好的位置。但在数学的基础上看这些理论，与其说是一种规则，不如说是一种小概率下的存在。时间和波动之间，并没有必然的联动关系。各种理论方法能告诉你的，只是一种假设的可能性，一个统计上的参考。只有你自己测量，验证出的，才是更接近市场状态的真实结果。均线的数学原则就是消噪音，消除噪音的假设是，存在非噪音，而噪音目前并无明确的定义。所以，均线是一个趋势抽象数学工具。前提是趋势必须存在。貌似也确实存在。但不一定会存在，因为，随机噪音的反复均值化计算，会自然产生直观上的趋势。对于随机噪音，或者均等数值列，他的值接近永远不变。收盘价可以视作是某日价格的典型采样，也是均线计算的序列的一个价格元素，用其中的一个元素比他的均值，如果是噪音模型或者等值模型，这个值在1附近无显著波动。如果出现趋向性数据列，那么这个数值就可能显著的不同。就是基于这些假设才有了均线这样的工具。所以，认知模型走在工具的前面。当你的认知模型不同的时候，同样数据将会做完全不同的处理。均线，不在于你采用何种类型，何种参数，具体用几条均线。他仅仅是一种认知模型，关键在于你，你如何进行处理。用均线是这样。用macd, kd , rsi , boll .也都是如此。用什么不重要，重要的是你如何处理。用江恩，波浪，周期，形态，或是其他什么，也是如此。用什么不重要，重要的是你如何处理。如果你用缠论，也同样的，你如何处理。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝发布一个均线公式 2011-10-29 11:47 | 只看楼主以后，基本上告别上网了。发一个变速均线公式。 a0:=ema(c,12); a1:=ABS(c/a0-1); a2:ref(DMA(c,a1),1); v1:=ca2; v2:=ca2; b:=count(v1,barslast(v2))=1 and v1; s:=count(v2,barslast(v1))=1 and v2; drawicon(b,c,7); drawicon(s,c,8); 上面是月线上的公式。下面是系统。 enterlong:cref(dma(c,abs(c/ema(c,12)-1)),1); exitlong:cref(dma(c,abs(c/ema(c,12)-1)),1); 月线级别操作。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝进入赶底阶段 2012-08-21 11:54 | 只看楼主 8月下旬到十月下旬。形势开始清晰了。修正了太久。可曾记得。那种枕戈待旦的感觉。赶底的过程。是有趣的。手勤点的100% 手慢点的50% 然后持住不动一轮大的上涨展开＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝有真后记：图表的主要贴子几乎都在这里了，他最后一次现身是2012年9月13日，应该是10月下旬开始布局。银行板块见底时间是2012926。保险板块20121120。房地产20121129。以下省略数字。

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有真 2013-1-31 21:10

资金管理与比价 2011-11-08 11:04 | 只看楼主完善的资金管理：在下跌中可以回避风险。回避掉75%以上的损失。如果加入一些左侧交易的元素，在熊市中是可以保持微利的。使底仓成本低于市场 10%到20% 在调仓过程中降低20%到50%成本在对应的牛市高风险阶段，震荡操作的效率高于市场平均水准10%到30% 比价关系：在熊市中，完善的比价关系可以保持微利。底部比价，使牛市中多赚取100%利润。并且在随后的上涨震荡调仓中，多赚取50%，在顶部震荡中，多赚取30% 如果熊市中下跌幅度是-x,加入比价和资金管理元素后，系统在熊市中的表现是-0.1x到0.1x之间。如果小型牛市的上涨幅度是y,加入比价和资金管理元素后，系统的表现大约是1.2y到1.5y左右。如果大牛市的上涨幅度是z，加入比价和资金管理元素后，系统的表现大约是2z到3z左右。每隔3到5年都会出现一次大的机会。当比价关系明确，资金管理风险极低的情况出现时，左侧，左侧，左侧。当当比价关系明确，资金管理风险极高的情况出现时，左侧，左侧，左侧。当你王牌在手，不要退缩，走出去，主动出击。当大的机会出现时左侧开始建仓，而随后的系统信号发出时，接近满仓。带着比价的满仓，从一开始就会给你惊喜。而中途的每一次调仓换股，都是围绕着比价进行。平均每调一次仓，就可以多赚20%以上。遇到530的那种鸡叫，在拉锯和随后的上涨中多赚100%也不是问题。而在整个过程中，资金管理会给你最大的保护。系统只是系统，人只是人。当黑天鹅飞翔的时候，当小概率发生，买点还是买点，卖点也是买点，卖点还是卖点，买点也是卖点。集中----集中----分散-----关键性集中-----最后集中------分散-----关键性分散----最后分散。右侧是贯穿整个过程的策略，重要的部分，即便是错了也必须执行。而在某些时点上，左侧是更重要的部分，唯一的选择。而黑天鹅和小概率是最佳的保护。黑天鹅一定会飞起，小概率一定会发生，从这个角度看，左侧的可操作性接近100% 一贯的右侧，是协同运动。一贯的左侧，是死路一条。忽左忽右，两面都是耳光。而最好玩的是隐藏在藏身于右侧协同之中，等待骗人者把他自己都骗进去的时候，背后一刀，左转。牛要吃草，熊要吃肉。风险接受者和风险厌恶者，都是你的的口粮------因为你是风险制造者。若不是犹大华丽的转身。又怎能铸就耶稣的不朽。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝网格系统交易思路-----取代你的震荡系统 2011-10-27 12:11 | 只看楼主网格交易特征：大止损，小止盈，高胜率。逆势网格：在下跌中买入份额n,大止损，小止盈。如买入后下跌，在某一位置，买入2n,大止损，小止盈。再下跌，再买入，4n......8n...... 而资金不是无限的，股票市场的容量是有限的，这是一个不可取的方法。顺势网格：捕捉潜在的短期上涨，迅速买进固定份额n,大止损，小止盈，不补仓。非常优秀的方法。趋势交易：右侧买入法，常规方法。震荡交易：左侧的低买高卖。可能有更低或更高的价格，不是一个可取的方法。顺势网格的交易机会：下加盘，上加盘。在盘整中迅速获取小的利润出局。顺势网格对应四种形式：下盘下，下盘上，上盘上，上盘下。下盘下和上盘下，网格系统在盘整中已经获利出局。而下跌，无论是顺势网格和趋势交易都不会介入。下盘上和上盘上，网格系统在盘整中已经获利出局。而上涨，趋势交易一定有进场的机会。趋势系统和顺势网格的结合使用，你就有了一个获利的最坚定的基础-----分类操作。除了单边的下跌，在任何的走势下都具备了盈利的条件。胜率和收益，也随之大幅上升。顺势网格的设计：1.极短的强势出现。 2.短暂的确认过程。 3. 成交量或某类均线或其他方式的过滤，重要的环节，一定要过滤，才具备操作性。 4.进场操作。 5.小止盈离场（通常3%到8%之间，挂单交易。 6.大止损离场（通常6%到15%之间），人为手动盯盘。 7.单位时间离场（不论是否止盈或止损，磨蹭到了一定的时间都平仓，经验上，这个时间大约在1到3周）。顺势网格和趋势系统的结合：1.大规模的向上运动，必然是趋势系统在工作，而网格闲置。 2.大规模的向下运动，必然两者都处于闲置状态。 3.盘整走势，必然是顺势网格进行工作，而趋势系统闲置。网格交易取代震荡操作，是必然的方向。而系统交易未来的主流方向，就是顺势网格与趋势系统的结合。顺势网格交易的精髓在于：大止损，小止盈，短时间，高胜率，同时分仓操作几到十几个品种。而顺势网格的理念，包含了趋势和震荡观念，又与趋势和震荡不同。大止盈+小止损，是趋势交易常用的理念，普遍存在。大止盈+小止损+高胜率，这样的趋势系统，万中无一。设计了这么多年，也仅仅弄出了两个。顺势网格，除了大型机构的高频对冲，几乎找不到比这更安全的操作模式了。大止损，小止盈，短时间，高胜率。不要被大止损所吓倒。在一个短的时间段，迅速止盈，极高的胜率，和单位时间内高的收益/时间。而论坛中，已经有人开始了这样的操作。并取得了不错的效果。而在股票市场上，理念的落后，导致了顺势网格并没有形成机构的程式化交易模式，不存在任何的同类型交易者的竞争。即使成熟的金融市场，比如香港，日本，欧美。存在大量的程式化交易，也仅仅是在开盘瞬间，大量电子程式化，集中下单，导致经常出现高开，低开的缺口。而并不影响整个交易的最终结果。即便在成熟的金融市场，顺势网格，也是比较新鲜的理念。普及程度，并不是很高。而通过时间的传导，这种理念从传入中国，到普遍接受，到形成电子程式化自动交易，至少从现在起，需要一代人的时间。而网格系统的设计，也比较复杂。有着很高的门槛。需要：1.特定的价格形态。 2.严密的技术过滤。 3.严密的逻辑。 4.复杂的资金管理。而这些门槛，是对系统交易者最大程度的保护，避免和其他类型的交易者产生过度竞争，延长交易模式的使用寿命。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝市场中的游戏规则 2011-11-10 13:57 | 只看楼主市场游戏上规律就是：输家总是远多于赢家。也许有人质疑：既然是零和游戏，有一个买方就有一个卖方，为什么输家总是多于赢家呢？这是因为前面有一批输家最终退出了市场，后面就有更多的新人前仆后继地进场，输家越来越多，而少数的赢家则会一直呆在市场上。用量化的方式：就是金融市场上的幂律分布(Power law, 横坐标是人数，纵坐标是输赢的金额): 比如市场是个100人的游戏，而且是不带杠杆那种。如果带杠杆，比例更加悬殊。游戏第1名拿走市场全部资金的30%，超出想象的盈利水平。游戏第2到6名拿走市场全部资金的50%，平均每人拿走10%，较高的盈利水平。游戏第7到10名拿走市场全部资金的20%，平均每人拿走5%，大致上就是指数的平均盈利水平。好了，分赃完毕。剩下的90位玩家，只负责买单，排名越靠后，亏的越多。 11到40名，小亏。 41到90名，大亏。 91到100名，亏光。对应图中的100个点，每个人很容易找到自己的名次，和状况。远比人们想象的还要糟糕：市场不是1赚2平7亏的游戏。而是1赚9亏的游戏。生存的方法是： 1.最好挤进1%的队伍，其次是挤进2%到6%的队伍，最不济也要挤进7%到10%的队伍。 2.如果努力了还是挤不进去，就耐心等，尽量保住本金，等待后来者大量进入，每当人潮汹涌的时候，跟着赚一票。然后继续等，等大量的人群亏损，退出，直到下一拨人群进来。这是一个比较赖皮的打法------割韭菜，剪羊毛。 1区的人，始终在赢，心态良好。 2区的人，小亏，心态不好。 3区的人，大亏，心态良好。 4区的人，亏光，心态不好。 1区的人，是不会轻易降级的。 2区的人，找准机会，有可能搭上1区的末班车。 3区的人，随着时间的流逝，和参与市场的人越来越多，大多数早晚都要进入4区，小部分可能搭上2区的末班车。 4区的人，随着竞争的剧烈，会逐渐增加，永不翻身。这段时间接触了不少缠论交易者。一塌糊涂。闲聊中发现，很多人连形态部分都没过关。将形态理解成了形状。形态是市场逻辑，机理下的牵引。形状是用图形，固定模式，硬往上套。症结就在于此了。严重的知识匮乏加上顽固的自以为是，不亏才怪。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝系统交易：钢铁意志 2011-11-02 11:27 | 只看楼主 9年了，从接触系统交易算起。中间认识了很多人，然后看着他们中的绝大多数，失败，消失。剩下的，自然而然的形成了一个小的圈子，江湖。印象最深的两位： A君。山东汉子，谨慎，稳重。在系统交易上没什么天赋，自己设计的系统，还没书上写的好用。于是干脆就用前人现成的系统进行操作。在不同的杠杆市场进行操作，资金划分的无比细致：在单一品种上永远只用最小交易单位进行操作，机械的开仓，平仓，等待。30%的胜率，2倍的收益/风险，几十上百个品种的分散风险。折腾了9年，操作了几千次，每年20%的复利，算下来赚了5倍。一个不算多的收益，比不上很多人一波的收益水平。但是，安稳，一定不会爆仓。单月最大收益从没超过4%，单月最大亏损，从没超过1% B君。美籍华人，数学天才。抓住了雷曼的一个漏洞，在衍生品交易中进行潜伏。当时投入了200万美元，100万用于开仓，100万用于支付利息-------每个月结算的时候，要支付1万美元的固定利息。连续六十个月，支付了60万美元的利息。次贷危机爆发，黑天鹅振翅高飞，一个月的时间结束战斗，100倍的总收益，1亿美元。极度疯狂的最后5天，盈利超过6000万美元。一个系统交易者，如果有上面那两位一半的定力和意志，在资本市场中，想不钢铁都是一件困难的事情。

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有真 2013-1-31 21:00

操作级别要考虑的 2011-11-10 14:45 | 只看楼主 macd, boll,atr,以上指标和,rsi,kd等摆动指标，还有吊灯。由它们构成的各种系统，需要考虑不同的级别。 ma,通道，构成的系统，基本上不需要参照其他级别。所以不必气馁。有些东西，是设计原理上的限制。不需要挖空心思的改进，优化。无用功。所以，很多人都梦想着跨级别操作，多级别共振。不是不可以实现。而是，实现需要大量的数据支持，和连续的运算。缺乏支持的跨级别操作，是一个危险的运动。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝信息处理 2011-12-13 12:35 | 只看楼主如果成交量也可以算做一个信息的话。信息是否是有效的？信息是否稳定？是否成交量信号和价格信号同样稳定? 如果你坚持认为：信息有效信息稳定成交量信号和价格信号同样稳定那么就要用你的信念，对信息进行处理。就像第二张图一样。对于同样的信息。 100个人可能会采取1000种方式进行处理，甚至更多。不要去猜测别人如何处理。重要的是自己如何处理。当现成的工具，无法完成你的构想。就想办法，找到替代的工具。找不到，就自己动手制造。可以是精密的工具，也可以很简单工具。只要能够实现，你想要的。认为不稳定的，就是不稳定的。认为稳定的，就是稳定的。认同量价同步，量在价先，粮价配合的，看在眼里是稳定的。不认同的，怎么看都是不稳定的。没有对错，处理，对待的方式不同。月线看着很舒服。价格的支撑已经破了。离成交量的支撑还太远。从这个角度看市场。目前不是缩量阴跌。而是放量下跌。呵呵。 6.png (9.66 K) 2011-12-13 13:35:15 复制图片链接地址用日线看，更加细致一点。离成交量的支撑还很远很远。成交量支撑744，在去年2319的位置。现在2300都破了，昨日成交量位置921。离744还很远。看来，很多人到了目前位置，心理开始崩溃了。等到成交量744，很多人会发疯的。 ======================================================= 系统交易的基础 2011-10-28 18:34 | 只看楼主系统交易的基础部分，一写就头疼。如果动笔的话，估计写几个月。最好的方法是，寻找一个好的系统交易者，每天给你讲解，系统的培训。如果不具备上面的条件，还是自己动手学习，比较效率，快捷。这里，只写一个大致的方向和流程，以及建议。具体的基础内容，需要到网上寻找，巨大的网络，有数十万个指标，数万个系统。 1.打基础------锐气。需要一鼓作气的学习，最简洁的方式。刚刚接触，都是一头雾水，什么都不懂，需要死记硬背。首先要知道一些经典指标的公式以及其原理，比如macd,rsi,kd,roc,ma,boll，知道他们的优缺点。然后在网上看别人设计的技术指标，看1000个基本就够了，其中鱼龙混杂，有带未来函数的，有设计的不合理的，有相互矛盾的，大多如此。在看的同时，自己也设计1000个指标，好用与否并不重要，99.99%是不好用的，存在这样那样的问题，重要的是，在模仿设计的过程中，对各种技术有了一个全面的了解，相当于在头脑中构造了上千个假设，并一一推翻，再不断形成新的思维。这个时候，已经对各种技术大致了解了，形成了最初条件反射。然后就可以开始了，在网上搜集别人设计的交易系统，看200个就够了，你会遇到各种稀奇古怪的系统。看的同时，自己也设计200个系统，基本都是惨不忍睹，问题多多的。在这个过程中，你会不知不觉的熟悉交易系统上的各个流程，形成一个认知的轮廓。如果1000个人做这些枯燥乏味的事情中，能坚持下来的也就是100个，其余的在过程中，自己放弃了。剩下的100个人，也就是系统交易者当中的群众基础。你对各种技术和系统，有所解了，并且自己也参与设计了。付出了巨大的努力。尽管不能在系统交易中有所作为，但是在学习过程中，打下了深厚的基础，对你的交易是有提高的。 2.磨系统-----柔韧。学了一段时间，初步的思路已经有了，能够识别系统的好坏，锐气也耗光了。接下来就是用已经掌握的方法，打造自己的系统。这个时候，拐杖已经没有了，全靠自己打拼，把各种思路，写在程序上，不断的检验，测试。剔除其中多余的元素与环节。直到设计出一批能够使用的稳定系统，可以在操作中盈利。系统就是这样在千锤百炼中磨出来的。到了这一步，前面的100人，能剩下20左右，是系统交易的中坚力量，稳定盈利。 3.全能化------个性。最重要的因素。评价一个系统交易者，首先要看他的系统是否具备自己的个性。全能化的交易者，在稳定盈利的同时，可以设计出适合各个级别，各个市场的系统。趋势系统，震荡系统，套利系统。前面的20人到这里也就剩下1到2人了。你的个性你的系统，有怎样的个性就有怎样的系统。到了第三个环节，基本上就可以满足经济上的自由和各种需求了，不建议再往下进行探索了，难度太大。 4.读取能力------复制。对各种交易理念和系统无比熟悉。熟知他们的优缺，局限，陷阱。熟悉各类系统的各种性能。看到一个截图或看一眼数据，就可以知道别人系统的性能：趋势还是震荡的，是否实用。可以很快根据截图的数据，计算出R值，预期，盈利系数。进一步，根据交易周期，胜率，收益比，R值，预期收益，计算出对方采用的方法以及技术参数。这个环节，听起来比较玄：仅仅凭借几个数字，就能做到无所不知，读取别人的系统逻辑，使之变成自己的系统，并加以改进，胜过原来的系统。实际上，这一步是可以做到的。做了无数次，前几天顺手牵羊，在论坛又读取复制了一个系统，并进行了讨论，改进。人到了这个环节，说强也强：只要不是拼了命的和市场对着干，挥刀自残，想不赚钱都不可能，想死在市场里都难。说弱也弱：没什么值得探索了，想要什么，伸手拿别人的。基本上，凡是学有所成的到这个环节都爱玩各种深沉的，有专门以复制别人的逻辑为乐趣的，有玩失踪坐生死关的，有扮猪吃虎的，千奇百怪。到了这个环节的，基本上都有自己固定的活动范围，彼此的碰撞很少了，遇到了最多相互打个招呼。有喜欢热闹的，随便写点什么，流传到外面，就成了AB理论，CD法则之类的。。。。。。基本上到这就到头了，或者回头或者沉迷其中。 5.上面的环节都走过来了，体验过了。玩累了，而且没有迷失，就是系统交易的最后一步了------至诚之道。烦恼即菩提，菩提即烦恼。 ==================================== 顺势交易最高准则：消灭一切数学上的漏洞建立系统交易的标准化评估。以前这里研究系统交易的人少，所以有些内容不愿意讲，任其自生自灭。现在感兴趣的人多了，就有必要说说。顺势交易，在一些经典教科书中的系统描述：胜率低于50%，胜率20%到30%即可稳定盈利，在趋势中赚钱，在震荡中小亏，收益/风险在2到3之间，预期收益为正数，系统就可以稳定盈利，放弃趋势的前端，后端，只吃中段。无耻到了极点，一派胡言，谎言重复1000次，就成了真理。误导了几代人，众多的菜鸟，满怀着希望来到市场，憧憬这系统交易的美好，却一批批的被市场吞噬。今天，给各位建立一个统一的标准，对那些所谓的经典，做一次清算。凭什么胜率低于50%，既然是趋势交易，就只吃趋势，低于50%和扔硬币有什么区别。在趋势中赚钱，在震荡中小亏。谁让你去吃震荡？不亏才怪。收益/风险在2到3之间，无耻至极的说法，趋势交易的收益/风险，是没有上限的。预期收益为正数，系统就可以稳定盈利。坑人最多的就是这个观点，似是而非的观点，不考虑最大亏损造成的影响。一次超出历史统计的最大亏损，足以击溃99%的系统交易者。放弃趋势的前端，后端，只吃中段。头尾被谁吃掉了？或者是凭空消失了？抓趋势，就要吃足。吃个1/3饱，有什么理由来显摆？给各位建立的评估标准：用两类统计，计算7项数据一类，固定金额测试。对测试品种始终用一个固定的资金额度进行测试，比如100000，不论盈利亏损，每次都投入这个固定数字. 二类，固定比例测试。对测试品种始终用一个固定的资金比例进行测试，比如50% 7项数据 1.胜率。大于50%（小于50%不合格） 2.收益/风险。大于3（小于3不合格） 3.平均收益/平均亏损。大于1（小于1不合格） 4.预期收益/平均亏损。大于1（小于1不合格）预期收益=（总收益-总亏损）/总交易次数 5.平均收益/历史最大亏损。大于1（小于1不合格） 6.预期收益/历史最大亏损。大于1（小于1不合格） 7.盈利系数。大于成功率（小于成功率不合格）盈利系数=（总收益-总亏损）/（总收益+总亏损）假如某趋势系统，盈利系数0.3 ，成功率40% ，换算，0.3=30% ， 30%40%，不合格你的系统，按照上面给出的统计标准进行评估，每满足其中的一项，不计分。某一项不符合，计-1分。通过七项标准的统计，最高分为0分------交易系统0漏洞。最低分为-7分-----包含所有的漏洞。这样就有了8个等级：0，-1，-2，-3，-4，-5，-6，-7。数字越大，等级越高，漏洞越小。0，代表着逻辑思维上的完整，数学上没有漏洞。你的每个系统，用上面两类统计，评估7项数据，会得到两个分数，取最低分。然后，对所谓的经典系统，和在系统版块看到的一些系统，和自己的系统，进行一个评分。比较流行的：海龟系统：-4 4周突破系统：-3 55天突破系统：-3 36版的几个防狼术： 22与45双均线系统：-4 22通道与45均线系统：-3 yoyo系统：-3 boll系统：-3 rsi系统：-3 前几天在那个系统报告中提到的系统： ea-boll系统：-3 ea-yoyo系统：0 ea-klma系统：0 ea-td系统：0 ea-xms系统：0 方法教给各位了。能否打破思维上的枷锁，清除漏洞，在于个人的修行了。推而广之，即便你不是一个系统交易者。而是采用形态，周期，江恩，波浪等方法，或者是完全采用缠中说禅的方法。也可以采用上面的方法，对自己进行一个全面的评估，对自己有一个新的定位，认识，明白自己所处的层次。系统交易，也是一个江湖，乱象横生。做别人没做过得事情，制定一套量化的测评标准，供系统交易者进行自我评估。也是一个版权。如果别的地方出现了类似的评估标准，山寨，李鬼。存在一定数量不为人知，风险等级为0的系统。只是这种系统，只针对某市场，在其交易原理无重大改变的前提条件下。不存在，跨制度，跨市场且风险等级为0的系统。理论上不存在，实际中也不存在。市场中，没有战无不胜，吞噬一切的黑洞。将国内曾经采用的制度按顺序罗列一下： 91到96年。最初1%停板制度，t+0。随后为限制波动，0.5%停板制度,t+0。随后恢复1%停板制度，t+0。随后取消停板制度，t+0。随后在取消停板制度的基础上，t+0。 96年底，中国的交易制度最后定型，10%停板制度，t+1，沿用至今。每一次，交易制度的修改，变革，都会给市场带来惊天动地的变化。大家目前采用的交易系统，其稳定性是建立在10%停板制度，t+1之上。将来，如果交易制度再次发生改变，那么，注定的，目前采用的所有交易系统，要么失效，要么效果降低。需要对系统推倒重来，从新设计符合交易制度的系统。才可以，跟上时代的步伐。投机如山岳般古老，交易制度则不停的发生改变。上个世纪的投机之王，他是金融市场中的神人，天才，在美国市场获得过巨大的成功。但是1929年以后，美国市场的游戏规则逐渐发生了改变，而他依然固执的采用原来的方法，在1930,1931两年的时间，跌落神坛，失去所有，灰飞烟灭。同时，股票上的趋势系统，必须依赖于上涨。风险级别为0的股票系统，前提是市场在部分时间内存在上升趋势。好的系统可以识别100%下跌趋势和75%的震荡。但是如果没有上涨趋势，还是赔钱的。下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡。总有25%的震荡，系统无法识别，当做上涨趋势处理。比如最典型的日经225，失落的20年。下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡，下跌，震荡。即便是再好的股票多头趋势交易系统，也只能赚个零花钱。而稍有漏洞的系统，在这20年当中，亏得不能再亏了。全市场模型，可以让测度更加严格。不严密的地方，是因为测试软件的功能不够完善，无法实现交易者所有的逻辑，思想。进行以下处理： 1.对所有个股进行复权处理（购买正规公司提供的无误差原始数据copy，进行复权,不是用电脑自动复权那种）。 2.将所有个股复权后的数据从软件中导出。 3.将导出的数据还原成C++语言程序。 4.建立数据库。 5.通过C++语言程序，自行设计测试软件。 6.自行设计的测试软件和数据库之间进行对接。以上是准备工作。 7.以C++语言程序，将系统逻辑编入测试软件。 8.加入资金管理子程序，我用5个子程序。 9.加入比价关系子程序，我用3个子程序。 10.系统主程序与8个子子程序进行对接。 11.进行全市场测试。 12.得出结果。加入资金管理和比价关系的交易系统，本身具备严密的联立关系。所说的全市场测试，建立在联立关系的基础上。符合，留之。不符，弃之。还原出系统的真实状态，也就是在真实交易下的状态，而不是理论上的推导和假设。当众多的股票在集中的时间段发出交易信，号符合比价关系的个股，系统的资金管理程序会开仓或者平仓。不符合的，资金管理系统直接过滤。如果有一定的经济基础购买正版数据，并且具备自行开发软件设计能力的。不建议使用市面上的软件，不建议用指数代替全市场测试。 etf除外，等于是购买指数。主程序很简单。 0.1米的高度，抬腿就跨过。资金管理程序相对简单，1米高度。也容易快过。比价关系程序，10米高度。难。。。。。。正如你所说，选出好股用再烂的系统也能赚钱。而联立的技术系统，相当于选股系统，实际已经不是单纯的技术操作了，而是有条件的技术操作，通过技术分析的层次建立价格上的立体关系。从这个角度说，你的观点是对的：单一的主程序，不可能长期凌驾于前人的统计出的数据之上。而所有单一的程序，只能说是平庸。从积极的角度出发，在技术上建立立体关系，进行关节点区域的操作。结合重大的历史决策国家策略，中短期政策面，产业结构，消息面，基本面，和财务指标，市场状态，接受程度，上市公司背景，人脉，调研的结果，上市公司与主流资金的配合程度。将这些结合到一起，又是一个更高层次的交易系统。只是，越高层次的系统建设，难度越大。将99.99%以上的交易者拒之门外。不具备普及的可能。而最有可能实现的，适合大众的，就是中庸的做法。采用单纯的系统，机械操作。系统交易，说穿了和其他技术交易方式是一样的。基础阶段就是纯粹的技术，到最后，和其他各个非技术的层面重叠，变成非技术的层次。在最初的阶段，进步迅速。到了一定的路程，脚步放缓了，开始遇到些障碍，但还是比较流畅。再向前，逐渐的荆棘丛生，越来越难走。再向前，每前进一步，都要付出巨大的努力。再向前，一线天，只有一丝光明的指引。诚如练武，一步功夫一层天。又如养虫，将十万只毒虫放在一起，不喂吃的，任由它们相互吞噬，最后活下来的一只虫子，就是虫王。在资本市场的零和博弈当中赚到了钱就一定有人赔了同样的钱资本的再分配转移过程从他人的手里转移到自己手里即使有什么重大的发现进展只不过是更加残酷的掠夺罢了给他人带来痛苦的过程通过一些基础的指导让一些人免于被掠夺的命运而变成新的掠夺者只是加重了市场中其他失败者的痛苦而已带着一些人去抢另外一些人谈不上高尚只是给自己一个继续掠夺的理由一路掠夺下来胜券在手给自己找个理由求个心安罢了如同满手血腥的独裁者，对宗教虔诚，狂热掠夺是罪教别人掠夺是大罪用一个环节的虚幻掩盖令一个环节的残酷时辰一到剩下的只是业力纠缠被别人掠夺也是罪没有完全的无辜只要进入到资本的行列中就无法停止谁应该被消灭而谁是无辜的？掠夺别人的资本也是一种现实下的福报用以经济上的自由独立有信念就好信念是一切行为的基础即使撕掉虚伪的面纱只余下狰狞一手莲花，一手屠刀，半边修罗，半边法相虚幻罢了一切有为法皆如梦幻泡影如露亦如电应作如是观

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有真 2013-1-31 20:18

我偶然由师弟得知这世上有个叫“图表”的马甲，他虽然也跟缠门子弟混，却不是真正意义上的缠论门人。我也是第一次听说这世上还有一种交易叫系统交易，或者程式交易。图表是缠中说禅论坛里玩系统的佼佼者。像我这种缠不明白的小白，初看人说系统基本就是一个超大号白痴。图表的贴子非常有煽动性，那个时候我正在琢磨黄金分割，琢磨公式，对图表的系统扫盲相见恨晚－－不过，磨了8个月后，我也还只是恨晚，而已。缘悭得很，图表稍受师弟小恩，他本是涌泉相报之人，无奈那时我和师弟不仅小白而且太白，要请教他也无从开口，而系统这个东西，不能驾驭它的人用起来反而加倍的狼狈，尔后他从网络消失，这点机缘就白白错过了。后来我也想，即使他在又如何？对于一个仅仅看到截图就可以在半小时内复制并改良别人的系统的超级恐龙，我费力攻克的东西也许是他早已唾弃的方法，相隔无数个数量级，就好像我和帮主的距离，近在眼前，实际远在天边。我中间灰心过数月，完全没有了任何知觉。缠论我学不好，吃到肚子里的连皮毛都不算，就这么点边角余料，还东腾西挪了几个月还没消化。图表的这点东西，还不知道哪年月能看懂。月上中庭，梧桐无叶，不由人满心凄凉也（假的，我最能傻乐了）据云图表乃黑龙江人，其圈子里的人慷慨好义，不吝指教，无有藏私，方能有其系统上的成就。旧字里行间仍见他顽皮挥洒的模样。转帖过来，给帮主参考一下，为保持连续性，一些比较初级的也没有舍去，但是做了精简。玩转系统，运指如飞（1） http://chzhshch.net.cn/showtopic-14505.aspx 今天就先教各位如何照葫芦画瓢，把系统还原（或者说退化）成指标，方便看盘使用吧。 TR : ＝ MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR : ＝ MA(TR,14); v1: ＝ hhv(c,20); v2: ＝ v1-3*atr; {是系统的构成条件。} enterlong:v1ref(v1,1);{是买入条件。} exitlong:cross(v2,c);{是平仓条件。 } 上面是个最基本的四周突破系统，3倍波动离场。隐藏一些条件，加上红色的等号。现在图形上只剩下买入信号和卖出信号了。接着会发现，在上升中连续出现买信号，在下跌中连续出现卖信号。图形还是乱。那么，就让你的买卖信号一一对应吧。 TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR := MA(TR,14); v1:=hhv(c,20); v2:=v1-3*atr; v3:=v1ref(v1,1); v4:=cross(v2,c);{V3和v4这两个条件是买卖条件。} b:=count(v3,barslast(v4))=1 and v3; s:=count(v4,barslast(v3))=1 and v4;{b和s这两个条件是让买卖条件对应。} drawicon(b,c,7); drawicon(s,c,1);{最后这两行显示买卖信号。 } 图形变的无比清晰了。买卖信号一一对应。有真截图，三角是买入信号，红叉是卖出信号：玩转系统，运指如飞（2）照例，这个系列都是基础的。系统之路------比登天难行。有人认为系统交易太机械，思路简单，不确定性大，难以接受。今天，讲讲系统交易的门槛。说一下进这个圈子的难度------比登天难行。比如你是做趋势的，用的是突破交易系统。你要知道，趋势是分级别的。你需要在不同的级别上采用不同的趋势系统。我用的趋势系统有4个。一个日线级别，两个周线级别，一个月线级别。你首先要在不同级别上分配资金。钱太少是分配不过来的。因为做突破成本高，如果你的主系统是突破，那么你还要有对应的回调系统来降低成本。说到这里，我用的系统是8套，主突破4套，辅助回调4套。当底部突破行情产生时，有n个股票同时出现突破信号，你不知道哪个是最好的，所以尽可能多的买下，可能一次要买至少20到40个日线级别的股票，周线月线系统还早。钱少，分配不了，而这仅仅是建立底仓。当行情进一步发展，个股产生了分化，一部分上涨，令一部分走弱发出卖出信号，底部震荡，平掉弱的，利用震荡，吸入回调少的股票。这个时候，你的账户是浮亏的，进一步上涨，周线系统，发出突破信号，有n个股票同时出现突破信号，你不知道哪个是最好的，所以尽可能多的买下，可能一次要买至少20到40个周线级别的股票，月线系统还早。这时候，你的账户上出现了浮动盈利。当行情进一步发展，个股产生了分化，一部分上涨，令一部分走弱发出卖出信号，底部震荡，平掉弱的，利用震荡，吸入回调少的股票。现在你有日线，周线，两类股票。工作量加大了，淘汰掉弱的，将资金分配到日线，周线，两类回调少得股票上。继续上涨，在月线级别建仓，又是20到40个股票。到了这一步，系统交易建仓完成。算一算，手里也有那个几十个到上百个股票了，钱少是分配不了的。随着发展，继续淘汰掉弱的，在各个级别的回调中换成强的。从这一步开始，仓位不变的情况下，你手里的个数，随着上涨，回调，越来越少，越来越向少量股票集中。直到淘汰掉n个弱的，只剩下20%强的。到这个时候，大盘基本就快到顶了，但你的股票涨得飞快。什么时候，你剩下的股票上涨慢了，而大盘彻底弱了，就不再集中了，走弱一个股票，平一个，并少量在期指上开空。你发现，大盘下跌了，你在空头期指上赚钱了，你手里的股票还在顽强的缓慢上涨，这就是系统交易者的回报，在股票多头赚钱的同时，期指的空头赚钱。就这样一个一个清掉股票，一点一点开空期指。当你最后剩几个股票，或没有股票了，你的空头期指也差不多该止盈了。这个时候，一个系统操作循环结束。 99%的玩不了系统交易，不是不了解系统，不是不相信自己，而是因为门槛太高，对资金要求太高。而这高门槛，是对系统交易者的一种保护。始终保持在一个极少的人数，而轻易不会产生恶性竞争，在绝大多数时间对其他类型的交易者进行消灭。系统交易难不难？不是很难。系统交易门槛高不高？对绝大多数人而言，比天高。以上，注定了系统交易，是少数人的游戏。用一个流行词：非主流（不含贬义）。举了突破系统的例子。基本上，工作量巨大，但总的资金换手不是很高。不考虑调仓，每年大约在120%左右换手。考虑到调仓，每年大约150%到200%左右换手。一年的换手，比不上很多人一周的换手。系统的开发，测试，操作，属于前期5%的内容。而剩下的95%是门槛，管理你的资金。而这种狭义上的管理，对资金的要求极高。而玩这种资金管理，数学上一定要有很高基础，至少，要会使用各种模型，才能井井有条。曾经看到过无数好的系统，很多好的系统交易者，最后卡在资金门槛上。一脚门里，一脚门外。一字之差，云泥之别。相对于指数，大约5%左右的股票提前于指数发出信号，率先启动，通常称为强势股，而这一类在一轮行情中，通常是从头强到尾，随着时间，越涨越快。当中也有中途夭折的，但比例很低。这一类是需要大量配置的，家数不是很多，每个都不能错过。 75%左右的股票与指数同步，或者说正因为这75%的同步，勾勒出指数的轮廓。2000多只股票，可能有1500支，在启动和结束时是同步的。对这一块不是很看重。可以如12楼所说，随机买些即可，占用的资金不是很多，也不需要太多的打理，基本上与指数是同步的。另外20%的股票，与指数联动性低，启动或结束比较滞后，也是比较重要的，属于系统的后备，前面两类股票出来了，就买进第三类刚启动的。一轮牛市，5%极强，75%联动，20%滞后。滞后的20%也有表现机会，选择其中表现好的进入，发现一个，买进一个，避险用的。这样算下来，频率基本是固定的，但是节奏一定是流畅的，大幅度提高你的收益。把握节奏，上下翻飞，你出掉的股票，中间会有一段时间的停顿，折返，你新进的股票，都是盈利速度比较快的。100%的换手，可以产生300%的效果，资金增长的速度始终保持在一个快速的节奏。趋势系统，一般胜率都在50%以下。但是系统交易者把它们分成不同的层次级别。把95%的精力用在配置，调仓，资金管理之上。在牛市中可以人为的把胜率控制在80%到90%以上。并且这种胜率是建立在高盈利的基础之上，具备稳固的安全边际。而放空是必不可少的环节，在熊市中不管你用趋势系统还是震荡系统，都不会有好的效果。放空的时间段在最前面已经写过了。当你可选择的股票越来越少，接近于无。那么走弱一个，就平掉一个，并开一定量的期指空单。在这个阶段，可以理解为多空转换，牛的结束，熊的开始。在这个阶段，你剩余的股票是上涨的，空单也是赚钱的。随着下跌，你剩余的股票会逐渐滞涨，缓慢下跌，陆续的平掉，继续空期指。基本上股票全出掉的时候，你在空头合约上已经有了巨大的盈利。停止开空，随时准备止盈。这个是每个人都可以量化的系统策略。今年从跌破3000点开始减仓股票，开空期指，一直到9月上旬掉了最后一个股票：古井贡B 这个时候，对我而言已经彻底失去了方向，所有的股票都已经脱手，在2000多个股票中，我已经彻底选不出可以继续持有的。而期指空单的盈利已经锁定，不会再开任何空单，只等止盈或回撤离场。从1664到现在，一轮操作接近尾声。等彻底平掉了空单。剩下的就是等待。等待5%率先启动的股票出现，开始下一轮操作。圣杯，抓强势股。从一个强势股上盈利出局后，换另外的强势股操作，在几个股票之间来回跳动。而系统交易者的选择强势股群体，一网打尽，在这之间，调配资金，滚动操作。 2000多个股票，5%是100多个。而强势股是一个群体，不是单一的点，所以有迹可循。当一批股票先于指数启动，那么其中必然包含大量的未来强势上升的股票，有一些会夭折，20%到30%，会沦为一般的股票，而大部分70%到80%会实现，成为强势股。逻辑是，强势股是一轮行情的引领者，从概率上，是从头强到尾，最先上涨，最后下跌。而75%的股票同步于指数，也可以说这75%的股票左右着指数。当你发现指数启动的时候，其背后的逻辑是这75%的股票在联动。在这75%的股票中，也隐藏着很多强势股，但数量太多1500个以上，筛选的难度太大。所以这部分股票不是重点，随机买些配置即可，用自然淘汰法，最后剩下的也是强势股，但数量不会太多。除非你把这1500个全买下，否则运气的成分居多。而剩下的20%上涨滞后的股票，要么从头弱到尾（给我印象最深的是中国铁建），要么突然启动。而那些启动的，有一部分是补涨，令一部分是后来居上的大涨。不论是补涨还是大涨，在操作上都有重要价值。当它们动的时候，你前面的股票已经有了大幅度的盈利，需要对其中部分仓位进行调整。而后启动的股票，是最安全的选择。以时间划分层次，或以盈利幅度划分层次，都需要在这后启动20%的股票中进行配置。持有100多或者200个股票不是问题。门槛是资金限制，资金管理限制，数学限制。100个股票，平均10元，每个买1000股，才100万多点。门槛在于大多数交易者的习惯是买一个或几个股票，对100个以上的股票不会管理，不会建立数学模型，不会进行调仓配置。买入100个以上的股票是为了分开层次，提高效率，将绝大多数强势股一网打尽。而不是为了分散投资，控制风险。这里是一个心理误区。如果为了单纯的控制风险，只需要买指数基金etf,lof即可。这里的分仓操作，完全是为了提高收益水平，提高成功率，提高效率，并为将来的某一时间段在期指上放空做准备。也就是说，提前布一个局：1.以未来的潜在强势股为参与对象。2.以75%的股票和指数的启动为参照物。3.以20%的滞后启动股票为后备力量。4.调仓配置，收益最大化。5.逐渐向最强的核心股票集中。6.当核心逐渐松动，以期指开空，扩大盈利。7.核心消亡的同时，停止开空。8.锁定空头利润，随时准备撤出。9.撤出后的等待，回到1环节。采用这个方法： 1.足够多的资金。 2.细致的分仓。 3.层次的区分。首先，钱少实现不了一网打尽的目的。日线1/3资金，周线1/3，月线1/3. 投入1/3资金，买5%的股票，尽量在它们同时启动时买，日线级别。如果另外75%始终跟不上，则趋势不会产生。发生损耗，亏损一些。这个是合理亏损，百分比很小。一旦75%的股票启动，日线级别。你的100个股票里，大约70%左右，发出周线级别上升信号。对已有的30%进行调仓，大约占你资金的10%，目前你手里大约70个股票，占1/3资金。同时投入周线级别资金1/3，对这70只股票购买。而另外75%日线级别的信号，随机少量购买即可。这时候会后一定的浮动盈利，即使75%的股票最后夭折，你最多是不赚。一旦继续上涨，75%的股票产生周线上升信号。那么你的70个股票的70%，大约50个股票会出现月线级别信号。对其中20个进行调仓，换成另外50个，同时投入你月线级别的资金，对这50个股票集中购买，而对其他75%的周线信号，随机少量配置即可，建仓完成。剩下的就是管理了，这个时候，周系统都启动了，很多人都有浮动盈利了。不同点在于，即使他们把浮动全吐出去，你依然可以盈利出局，不怕行情夭折。等那75%股票月线系统出现信号的时候，你的盈利应该比别人多100%到200%了，基本上，所有的强势股，都在你手里。后面过程中不断的调仓，配置，继续集中，同时要对那些后启动的股票动手，调仓，配置，这时候，除了从头弱到尾的，都该有点表现了。直到你发现集中的作用已经不打了，就捡弱的滞涨的平仓，少量开空指数。以前只做短线。最近几年手也慢，脑也慢，跟不上了。依靠从前的积累，开始用稳妥的方法。稳妥的猎杀，6年两轮，05年到08年一轮，08到11年一轮，今年开始加入新内容，进行了部分期指交易。分散下来的结果，资金增长的效果也比较好。这种拉长周期的操作，比较适合我。有助于加深对于市场各个方面的了解。以前不懂的不会的，静了六年，思路全都顺过来了。

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肥狐 2013-1-4 11:21

人之间的交流是一件事，一个人自己想事情是另一件事。人之间交流用语言，一个人自己想事情很大程度上也是用语言。这个情况似乎天经地义。物理学上存在一个类似。引力是一件事，物体之间相互吸引。惯性是另一件事，物体保持自身的运动状态。引力质量是m，惯性质量也是m，引力质量和惯性质量是同一个质量。这似乎是一个巧合。爱因斯坦在考虑广义相对论是认为这不是巧合，而是揭示某种规律，引力和惯性无法用实验区分，所以是同一件事，这个说法等价于：引力不是一种力。

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分享就世界末日乌龙——论各系统不兼容的危害性

热度 44 水风 2012-12-22 02:06

大家正在弹冠相庆，庆贺所谓的玛雅人的世界末日是个大乌龙事件。但且不要高兴的太早了。玛雅历跟公元纪年是属于两个体系的，本来彼此间的兑换好像没啥问题。可是，公元纪年并不是一天一天按照原来的顺序来的，在历史上，他们可是硬生生吃掉了十天。这个要归功于当年西方天文技术的落后了。儒略日是由法国学者 Joseph Justus Scaliger （1540-1609）发明的，名称可能是取自 Scaliger 的父亲，意大利学者Julius Caesar Scaliger （1484-1558）。天文学家已经用儒略周期为自 4713 BC 一月一日以来的每一天赋予了一个唯一的数字。这就是所谓的儒略日（JD）。 JD 0 指定为 4713 BC 一月一日正午 UTC 到 4713 BC 一月二日正午 UTC 的 24 小时。 “儒略日 (julian Day)” 与”儒略历(Julian Calendar)”不同。儒略历是 Julius Caesar 在 45 BC 发明的。一直用到大约 1582 年，这时各国开始使用罗马历法。在儒略历里面，一年是近似 365 1/4 天 = 365.25 天。这样大约每 128 年就有一天的误差。不断积累的历法错误促使教皇格里高利十三世（Gregory XIII）按照与弥撒议会（ Council of Trent）一致的精神改革了历法。在罗马历法里，一年是近似 365 + 97 / 400 天 = 365.2425 天。因此对应于罗马历法，大约要 3300 年，才会积累一天的误差。近似的 365+97/400 是通过利用下面的规则，规定每 400 年有 97 个闰年实现的：每个可被 4 整除的年是一个闰年。不过，可被 100 整除的年不是闰年。但是，可以被 400 整除的年还是闰年。因此，1700，1800，1900，2100 和 2200 年都不是闰年。而1600，2000，和 2400年是闰年。相比而言，旧式的 Julian 历法里面只有能被 4 整除的年是闰年。 1582 二月，罗马教廷要求从 1582 年十月减去十天，因此1852 年十月四日后面紧跟着就是十五日。在意大利，波兰，葡萄牙和西班牙都这样处理了。其他天主教国家也很快跟着这么做了，但是新教国家不愿意修改，而且希腊等东正教国家直到20世纪初才修改。这个改革在英国及其殖民地（包括现在的 USA）在 1752年执行了。这样 1752 年九月二日后面跟着 1752 年九月十四日。这就是为什么 Unix 系统的cal生成下面的输出： $ cal 9 1752 September 1752 S M Tu W Th F S 1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 所以，亲们，还有十天才是玛雅历的世界末日呢。那个超人姐姐，你赶紧回来吧，歇十天以后再上阵。

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分享海龟系统验证修正

热度 5 爱飞的阿尔飞 2012-10-6 13:57

对几个月前的验证程序做了修正，修改了一些指标的计算方式，并加入了仓位管理和合约计算方式，由单手非复利方式改成更能反映实际操作的方式。 1）做空，2010/01/01至今：下面的数据按照收益率高低进行排序，从结果看来,收益高的，M1=20/25占的比较多，从风险（最大回撤）低的角度，(50, 35)风险显得低一点，收益率没低多少，原因是交易次数少。总的来看，规律似乎不是特别明显，比如，(20,40)的收益和风险都不错，但是(25, 40)就差了很多。参数的选择太重要，但是这造成了不稳定性，可能是只有2年周期的原因。从对比2者的成交细节来看，最主要的原因是2010/11 ~2011/02这一段，由于(25,40)进入的比(20, 40)要晚，导致连续2次止损，损失在-8%，而(20,40)由于进入的早，点位有利，没有很快触发止损，最终是小亏退出。但是这种特定情况后面是否还会出现很难说，只能说做空不能进入的太晚，否则可能会造成位置不好而连续止损。再来比较(20,15)和(20,40)这一对的结果，其实统计结果显示(20,15)高于(20, 40)是不对的，因为(20,40)尚未退出，真实结果是（20，40)更高，把排在前面的M2=10 or 15的踢出掉，可以看出M2=40 or 35的最好。其实对结果的比较主要看2条：1）对主要趋势的把握能力；2）对震荡行情的抗风险能力。从这点看(20,40)还是不错的。再对比(20,35)和(20,40)，前者效果更好点。因此，做空组合应该是(20, 35)。 M1 M2 交易次数盈利率总利润最大回撤成功率 20 15 14 28 198.21 11.05 43 20 35 8 25 181.35 7.23 38 20 40 8 25 167.91 7.23 38 20 45 8 25 162.4 7.23 38 25 15 14 28 162.16 13.72 36 50 35 5 40 161.98 5.2 60 40 35 6 33 161.35 7.14 50 20 50 8 25 160.82 7.24 38 20 10 17 29 157.59 14.49 37 35 35 7 28 157.58 7.11 43 45 35 7 28 155.39 7.14 43 30 35 8 25 154.6 9.05 38 50 40 5 40 152.22 5.2 60 55 35 5 40 152.19 5.2 60 20 55 8 25 151.91 7.24 38 40 40 6 33 151.81 7.15 50 50 45 5 40 148.48 5.2 60 35 40 7 28 148.28 7.11 43 40 45 6 33 148.13 7.15 50 20 60 8 25 148.04 7.24 38 20 25 11 27 147.72 13.33 46 50 50 5 40 147.36 5.2 60 40 50 6 33 147 7.15 50 25 35 10 20 146.51 13.72 30 45 40 7 28 146.19 7.14 43 30 40 8 25 145.45 9.06 38 35 45 7 28 144.75 7.11 43 20 20 13 23 144.43 13.32 39 35 50 7 28 143.65 7.11 43 55 40 5 40 143.24 5.2 60 50 55 5 40 142.76 5.2 60 45 45 7 28 142.66 7.14 43 40 55 6 33 142.35 7.15 50 30 45 8 25 141.93 9.05 38 45 50 7 28 141.57 7.14 43 30 50 8 25 140.83 9.05 38 55 45 5 40 139.76 5.2 60 50 60 5 40 139.28 5.2 60 35 55 7 28 139.08 7.11 43 40 60 6 33 139 7.15 50 55 50 5 40 138.72 5.2 60 25 40 10 20 137.81 13.72 30 45 55 7 28 137.1 7.14 43 30 55 8 25 136.3 9.05 38 35 60 7 28 135.81 7.11 43 25 10 17 29 134.94 18.19 31 25 45 10 20 134.49 13.72 30 55 55 5 40 134.4 5.2 60 45 60 7 28 133.82 7.14 43 25 50 10 20 133.44 13.72 30 20 30 11 18 133.36 15.18 37 30 15 12 25 133.27 11.81 34 30 60 8 25 133.08 9.05 38 55 60 5 40 131.25 5.2 60 25 55 10 20 129.09 13.72 30 40 15 12 25 128.63 15.25 34 35 15 13 23 127.57 15.29 32 25 60 10 20 126.03 13.72 30 50 15 11 27 125.9 15.24 37 45 15 13 23 124.02 15.29 32 25 20 13 23 121.59 13.71 39 30 10 15 26 113.36 13.76 27 55 15 11 18 112.99 15.92 37 25 25 13 23 110.25 13.72 32 35 10 15 26 107.97 18.12 27 40 10 14 28 107.49 18.88 29 85 15 9 11 106 19.19 34 90 15 9 11 105.68 19.14 34 50 10 13 30 105.49 16.78 31 95 15 9 11 105.47 19.18 34 65 15 11 18 104.84 17.59 37 60 15 11 18 104.54 17.67 37 100 15 9 11 104.04 19.18 34 45 10 15 26 103.62 18.92 27 80 15 10 20 103.61 19.71 30 110 15 9 11 103.42 19.12 34 105 15 9 11 103.36 19.18 34 115 15 9 0 102.22 19.15 34 30 20 11 18 100.71 15.95 37 70 15 11 18 100.34 20.2 28 25 30 13 15 100.01 16.16 32 50 20 10 20 99.94 15.72 30 120 15 9 0 99.2 19.09 34 40 20 11 18 99.17 16.24 28 75 15 11 18 98.77 21.37 28 35 20 12 16 96.8 19.1 26 30 25 11 18 95.89 19.6 28 45 20 12 16 95.56 16.23 26 50 25 10 10 95.38 18.25 30 55 10 13 23 94.85 18.88 31 40 25 11 9 94.61 19.7 28 55 20 10 10 94.08 16.88 30 85 20 8 0 93.89 19.61 26 90 20 8 0 93.67 19.67 26 95 20 8 0 93.54 19.64 26 100 20 8 0 93.3 19.57 26 115 20 8 0 93.11 19.46 26 120 20 8 0 92.91 19.49 26 110 20 8 0 92.88 19.51 26 105 20 8 0 92.8 19.58 26 35 25 12 8 92.26 22.52 26 85 25 8 0 92.05 20.79 26 90 25 8 0 91.84 20.83 26 65 20 10 10 91.83 18.54 30 80 20 9 11 91.76 20.17 23 95 25 8 0 91.69 20.82 26 60 20 10 10 91.65 18.63 30 100 25 8 0 91.45 20.76 26 115 25 8 0 91.24 20.8 26 45 25 12 8 91.13 19.73 26 120 25 8 0 91.04 20.84 26 110 25 8 0 91.01 20.86 26 105 25 8 0 90.95 20.77 26 85 30 8 0 90.32 22.27 26 90 30 8 0 90.11 22.32 26 80 25 9 11 89.96 21.39 23 95 30 8 0 89.94 22.33 26 55 25 10 10 89.79 20.28 30 100 30 8 0 89.68 22.29 26 115 30 8 0 89.45 22.35 26 120 30 8 0 89.24 22.4 26 110 30 8 0 89.22 22.42 26 105 30 8 0 89.18 22.32 26 85 35 8 0 89.12 23.3 25 90 35 8 0 88.92 23.34 25 30 30 11 9 88.79 25.55 19 95 35 8 0 88.76 23.35 25 50 30 10 10 88.68 23.99 20 100 35 8 0 88.51 23.3 25 65 10 13 15 88.45 20.6 31 115 35 8 0 88.3 23.35 25 80 30 9 11 88.28 22.86 23 70 20 10 10 88.24 21.14 20 120 35 8 0 88.09 23.39 25 110 35 8 0 88.07 23.42 25 105 35 8 0 88.02 23.32 25 40 30 11 9 87.86 25.43 19 85 10 11 9 87.54 23.33 28 65 25 10 10 87.43 22.08 20 75 20 10 10 87.4 21.74 20 90 10 11 9 87.33 23.33 28 60 25 10 10 87.32 22.11 20 95 10 11 9 87.32 23.29 28 80 35 9 11 87.11 23.88 23 60 10 13 15 87.09 21.18 32 100 10 11 9 86.26 23.29 19 110 10 11 9 85.93 23.29 19 105 10 11 9 85.86 23.32 19 80 10 12 16 85.64 23.87 26 75 25 10 10 85.63 22.99 20 35 30 12 8 85.58 28.13 18 85 40 8 0 85.53 23.36 25 90 40 8 0 85.39 23.35 25 95 40 8 0 85.26 23.33 25 100 40 8 0 85.07 23.36 25 115 40 8 0 84.91 23.36 25 115 10 11 9 84.76 23.28 19 120 40 8 0 84.76 23.36 25 110 40 8 0 84.74 23.39 25 105 40 8 0 84.7 23.42 25 45 30 12 8 84.59 25.49 18 70 10 13 15 84.55 23.57 24 70 25 10 10 84.46 24.18 20 85 45 8 0 84.19 23.32 25 85 50 8 0 84.19 23.32 25 85 55 8 0 84.19 23.32 25 90 45 8 0 84.05 23.31 25 90 50 8 0 84.05 23.31 25 90 55 8 0 84.05 23.31 25 75 30 10 10 83.96 24.49 20 95 45 8 0 83.95 23.41 25 95 50 8 0 83.95 23.41 25 95 55 8 0 83.95 23.41 25 120 10 11 9 83.93 23.27 19 100 45 8 0 83.78 23.42 25 100 50 8 0 83.78 23.42 25 100 55 8 0 83.78 23.42 25 115 45 8 0 83.64 23.41 25 115 50 8 0 83.64 23.41 25 115 55 8 0 83.64 23.41 25 80 40 9 11 83.54 23.88 23 120 45 8 0 83.5 23.39 25 120 50 8 0 83.5 23.39 25 120 55 8 0 83.5 23.39 25 55 30 10 10 83.49 25.88 20 110 45 8 0 83.49 23.41 25 110 50 8 0 83.49 23.41 25 110 55 8 0 83.49 23.41 25 105 45 8 0 83.45 23.3 25 105 50 8 0 83.45 23.3 25 105 55 8 0 83.45 23.3 25 75 35 10 10 82.88 25.46 20 70 30 10 10 82.83 25.65 20 65 30 10 10 82.51 26.47 20 85 60 8 0 82.38 23.29 25 90 60 8 0 82.27 23.4 25 80 45 9 11 82.19 23.88 23 80 50 9 11 82.19 23.88 23 80 55 9 11 82.19 23.88 23 95 60 8 0 82.18 23.34 25 100 60 8 0 82.04 23.32 25 60 30 10 10 81.97 26.88 20 75 10 13 15 81.96 25.44 24 115 60 8 0 81.93 23.43 25 120 60 8 0 81.83 23.38 25 110 60 8 0 81.81 23.4 25 105 60 8 0 81.78 23.42 25 70 35 10 10 81.75 26.61 20 65 35 10 10 81.43 27.42 20 60 35 10 10 80.9 27.84 20 80 60 9 11 80.39 23.89 23 75 40 10 10 79.52 25.46 20 70 40 10 10 78.39 26.62 20 75 45 10 10 78.25 25.46 20 75 50 10 10 78.25 25.46 20 75 55 10 10 78.25 25.46 20 65 40 10 10 77.99 27.42 20 60 40 10 10 77.39 27.83 20 70 45 10 10 77.13 26.62 20 70 50 10 10 77.13 26.62 20 70 55 10 10 77.13 26.62 20 65 45 10 10 76.68 27.43 20 65 50 10 10 76.68 27.43 20 65 55 10 10 76.68 27.43 20 75 60 10 10 76.55 25.47 20 60 45 10 10 76.06 27.84 20 60 50 10 10 76.06 27.84 20 60 55 10 10 76.06 27.84 20 70 60 10 10 75.45 26.62 20 65 60 10 10 74.94 27.42 20 60 60 10 10 74.31 27.83 20

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分享 IBM语音识别输入系统ViaVoice 试用手记

热度 8 gordon 2012-9-22 21:25

IBM语音识别输入系统ViaVoice ，一点也不好用，还不能称之为产品，还处于实验室状态。 IBM已经于2003年将ViaVoice所有版本以及功能出售给ScanSoft（现在叫做Nuance，官网：http://www.nuance.com/），现在看来一点都不奇怪。 ================================================ 苹果早先收购的 Siri 所提供的服务就是基于 Nuance 的技术。虽然 Siri 在起步阶段使用过 Vlingo 的平台，但后来因为种种原因切换到了 Nuance。毕竟，Siri 和 Nuance 同样出自斯坦福研究院。当然，Nuance 可能的确也比 Vlingo 更好。另一个事实是，直到被苹果收购后的今天，Siri 仍然使用的是 Nuance 的技术。虽然说语音识别技术并非只此一家，比如说 Google 的语音识别就同样受到好评，不过，你们懂的… 当然，苹果也可以白手起家，另起炉灶。但且不说要做到 Nuance 今天的程度需要花费多少精力和时间，要绕开 Nuance 在该领域所拥有的大量专利恐怕都是一个不小的坎。苹果需要 Nuance，就如同当初的爆料者所说：“语音识别技术无疑会在将来占据越来越重要的位置。”而苹果，毫无疑问也是这么认为。Nuance 同样需要苹果，这不仅仅是它们的位置已经开始受到 Google 的强力威胁，更因为对于 Nuance 这样一家技术公司而言，如果没有实体产品或者软件的采用，它们将一文不值。二者合作，无疑是双赢。但不管苹果和 Nuance 会走向何方，对于消费者而言，恐怕最大的可能就是在 iOS5 又或是未来的版本中看到语音输入的巨大成果。最后，Google 为什么能避开 Nuance 的各种专利，并开始威胁到 Nuance 的地位？因为 Nuance 当初一位创始人，也是在 Nuance 工作了十年之久的专家，转去了 Google 并为 Google 开发了新的语音识别技术。解铃还须系铃人，要懂得如何绕开当初设下的种种专利障碍，摆下障碍的本人，无疑是最佳人选。有网友说，黑莓的语音技术就是用的 Nuance 这家。 ================================================

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分享软件系统和社会系统的一些胡思乱想

热度 6 mark 2012-8-7 01:01

软件系统和社会系统有很大的相似的地方，因为都是属于由人来编造，让人来适应，又由人来反作用于系统。软件工程里面的经典之作《人月神话》，洋洋洒洒数万言，总结起来就个三个单词，“NO SILVER BULLET”。社会系统也是一样的。解决社会系统的问题，一样没有银弹。软件系统用久了，用户都会幻想一个完美的下一版。可惜的是，完美的下一版往往都是不存在的。在没有大问题的前提下，可能运行系统的最好方式还是打补丁。在什么情况下必须上新系统？1是旧系统已经完全丧失竞争力；2是旧系统完全不WORK了。软件工程发展到现在，和社会系统发展一样，也是从理想主义过渡到经验主义。原来曾经幻想，能在需求定义和设计阶段就能解决系统中的一切问题。现在想起来和计划经济也没什么区别。现在更流行的开发方法是，丢掉宏伟目标，快速构建模型，快速上市得到反馈，快速迭代演进，更强调在实践中去验证。毛建立了WINDOWS, 邓升级成XP，现在又打了两个SP的包，今年10月出SP3。入关：在系统上加了一个Interface。自从外部系统可以调用后，系统的重要性大幅度提高。

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分享对于长兵器压制系统的补充

热度 5 gordon 2012-6-22 10:51

在上一篇《步军兵器的使用和军事格斗体系的建立》中，我提出了以打击距离为特征的简化格斗模型，但是在实战中，中短距离兵器仍然有对长兵器抗衡的实力，所以这个模型将会增加一些新鲜的东东，那就是对中短兵器战术的遏制。中短兵器破长兵器，最主要的战术就是闪步近身，长兵器发展出来的横枝就是为了遏制了他的闪步近身，这种思想的巅峰之作就是戟。戟，一直是军队最重要的格斗兵器，直到西晋时仍被名将周处誉为“五兵之雄”。戟在商代即已出现，西周时也有用于作战的，但是不普遍。到了春秋时期，戟已成为常用兵器之一。　　春秋中期，用戟的史实在《左传》中亦多有记载：如鲁宣公二年（前607年），郑伐宋之战，“郑人入并，（宋狂狡）倒戟而出之”，这是宋军用戟的证据。又如鲁襄公二十三年（前550年），晋国发生栾盈之乱，范鞅与栾乐格斗时，栾乐兵车倾冠，范鞅手下兵卒“或以戟钩之，断肘而死”，证明晋军装备有戟。再如《曼子春秋·内篇杂上》记有齐崔杼弑齐庄公之后，劫持齐将军大夫盟会时宣布“有敢不盟者，戟其颈”。说明齐国也用戟作兵器。但出土文物表明，戟在春秋时还不是形制完备的兵器，即戈头和矛头是分别铸制的，然后再联装在木（竹）杆上。春秋战国时，战斗中使用的戟，仍将分制的戈和矛联装在木柄或积竹柄上。这种青铜戟直刺有力，横钩不易脱落，有的戟还在长柄上端自上而下联装两件或三件戈头。例如湖北随县曾侯乙墓出土的兵器中有保存完整的长柄三戈戟。这就大大提高了戟的杀伤能力。《二仪宝录》称：“双枝为戟，独枝为戈”，现代看到的戟，应该是从二戈戟发展而来的。　　战国末年，冶铁技术的发展催生了钢铁铸造的戟。那时，钢铁质地较坚韧，铸成的戟刺尖锐修长。戟的形体也有所改进，戟下侧垂直伸出的援，由宽钝变为窄尖；与援对应的内取消，只造较长的胡来缚柲。由此，戟由“十”字形进化为“卜”字形，故称“卜字铁戟”。西汉以后，戟的“援”由平直变为弧曲上翘，进一步增强了前刺的杀伤力。戟在当时是军队中的常备兵器。戈作为兵器用，伸出的横枝太长了，容易被拌住。伸出的援，由宽钝变为窄尖就灵活的多，汉代戟的发展，对闪步近身、手抓枪身等战术动作遏制更加明显，尤其是最后发展出的双戟。以前的人都是凭经验，所以，器械的发展路径表现为，枪、戈、戟，不然就直接发展出双戟或者是三股钢叉，对闪步近身的遏制更加明显。　　西汉的军队中，“强弩长戟”是其主要装备。三国时期，戟的种类增多，有长戟、手戟、双戟等。手戟柄短体轻，可刺可掷，是性能优良的防身自卫兵器。长戟、双戟则柄长体重，杀伤威力大。

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分享系统问题啊系统问题

热度 5 巴山 2012-6-20 19:47

我有-1个提醒？

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分享又是不顺利的开端

热度 55 空气精灵 2012-6-16 11:20

为了抢个靠过道的座位，一早就出门了，结果，座位是抢到了，登机牌却死活打印不出来。办票的小MM急了，把头儿找过来帮忙，两个人在那里左折腾右折腾，听他俩的对话，我明白了，原来系统识别护照出问题了。开始各项信息都很好，但到最后确认时却无法显示正确的护照有效期，总说过期了！左试试右试试，不成。航空公司的某人也过来协助。说是能不能先取消掉什么再试，不行，我的回程票已经定好了，所以不能取消掉那个什么，否则，会导致我的回程机票作废。三个人在那里群策群力，又和我说，不行的话也许只能打印第一程的登机牌，第二程要转机时再去现办，当然，行李也只能先去取了再托运。能说什么呢，当然只能答应，好在中转时间近三小时，办手续再托运行李应该也够了。 40分钟后，不知道怎么回事，系统又认我的护照了，于是三个人明显松一大口气：下面争取把第二程登机牌打印出来。终于，一切搞定！再看那三位，人人一头大汗。我也松口气，不用拖箱子到处跑了。据小MM说，系统时不时会“抽疯一下”。

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分享某信息化工作汇报会议领导语录

热度 20 夏商 2012-4-28 09:25

让想犯错误的人没法犯错误才是好的制度。 ------ 关于制度修订不是所有的软件都能称之为系统，系统是伟大的，系统要有完整的体系。邓小平的是理论，毛泽东的是思想。 ------ 关于软件和系统的说法中石化总把自己当政府。穿了西装之后，不要被西装给穿了。 ------ 对引进的国外软件的要求一把手不仅要挂帅，还要亲政。 ------ 强调工作中一把手工作的重要性信息化实现的是人的管理思想，但是不能替代人的管理思想，所以一把手还是要跳下去的。 ------ 强调一把手管理工作中不能完全依赖信息化。 ......

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分享系统提醒我升到下一级还需要15分

热度 1 新梅老妖 2012-4-17 21:14

只要好好施肥，灌水，我的id在茁壮成长。

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标签: 系统

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