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分享修正: 热度 13 弦音舸醉 2012-12-6 06:44; 昨晚再接到商榷电话，期望周三去蔡同德堂门诊部出诊，答应下来了。于是门诊安排变成周二、周四、周五，周一、周三在蔡同德，这么安排远没有原先的合理，周一、周五医院门诊是最忙的，科室诊室不够，医生会比较拥挤，没有足够床位和空间，但就这样吧！; 59 次阅读|0 个评论

分享海龟系统验证修正: 热度 5 爱飞的阿尔飞 2012-10-6 13:57; 对几个月前的验证程序做了修正，修改了一些指标的计算方式，并加入了仓位管理和合约计算方式，由单手非复利方式改成更能反映实际操作的方式。 1）做空，2010/01/01至今：下面的数据按照收益率高低进行排序，从结果看来,收益高的，M1=20/25占的比较多，从风险（最大回撤）低的角度，(50, 35)风险显得低一点，收益率没低多少，原因是交易次数少。总的来看，规律似乎不是特别明显，比如，(20,40)的收益和风险都不错，但是(25, 40)就差了很多。参数的选择太重要，但是这造成了不稳定性，可能是只有2年周期的原因。从对比2者的成交细节来看，最主要的原因是2010/11 ~2011/02这一段，由于(25,40)进入的比(20, 40)要晚，导致连续2次止损，损失在-8%，而(20,40)由于进入的早，点位有利，没有很快触发止损，最终是小亏退出。但是这种特定情况后面是否还会出现很难说，只能说做空不能进入的太晚，否则可能会造成位置不好而连续止损。再来比较(20,15)和(20,40)这一对的结果，其实统计结果显示(20,15)高于(20, 40)是不对的，因为(20,40)尚未退出，真实结果是（20，40)更高，把排在前面的M2=10 or 15的踢出掉，可以看出M2=40 or 35的最好。其实对结果的比较主要看2条：1）对主要趋势的把握能力；2）对震荡行情的抗风险能力。从这点看(20,40)还是不错的。再对比(20,35)和(20,40)，前者效果更好点。因此，做空组合应该是(20, 35)。 M1 M2 交易次数盈利率总利润最大回撤成功率 20 15 14 28 198.21 11.05 43 20 35 8 25 181.35 7.23 38 20 40 8 25 167.91 7.23 38 20 45 8 25 162.4 7.23 38 25 15 14 28 162.16 13.72 36 50 35 5 40 161.98 5.2 60 40 35 6 33 161.35 7.14 50 20 50 8 25 160.82 7.24 38 20 10 17 29 157.59 14.49 37 35 35 7 28 157.58 7.11 43 45 35 7 28 155.39 7.14 43 30 35 8 25 154.6 9.05 38 50 40 5 40 152.22 5.2 60 55 35 5 40 152.19 5.2 60 20 55 8 25 151.91 7.24 38 40 40 6 33 151.81 7.15 50 50 45 5 40 148.48 5.2 60 35 40 7 28 148.28 7.11 43 40 45 6 33 148.13 7.15 50 20 60 8 25 148.04 7.24 38 20 25 11 27 147.72 13.33 46 50 50 5 40 147.36 5.2 60 40 50 6 33 147 7.15 50 25 35 10 20 146.51 13.72 30 45 40 7 28 146.19 7.14 43 30 40 8 25 145.45 9.06 38 35 45 7 28 144.75 7.11 43 20 20 13 23 144.43 13.32 39 35 50 7 28 143.65 7.11 43 55 40 5 40 143.24 5.2 60 50 55 5 40 142.76 5.2 60 45 45 7 28 142.66 7.14 43 40 55 6 33 142.35 7.15 50 30 45 8 25 141.93 9.05 38 45 50 7 28 141.57 7.14 43 30 50 8 25 140.83 9.05 38 55 45 5 40 139.76 5.2 60 50 60 5 40 139.28 5.2 60 35 55 7 28 139.08 7.11 43 40 60 6 33 139 7.15 50 55 50 5 40 138.72 5.2 60 25 40 10 20 137.81 13.72 30 45 55 7 28 137.1 7.14 43 30 55 8 25 136.3 9.05 38 35 60 7 28 135.81 7.11 43 25 10 17 29 134.94 18.19 31 25 45 10 20 134.49 13.72 30 55 55 5 40 134.4 5.2 60 45 60 7 28 133.82 7.14 43 25 50 10 20 133.44 13.72 30 20 30 11 18 133.36 15.18 37 30 15 12 25 133.27 11.81 34 30 60 8 25 133.08 9.05 38 55 60 5 40 131.25 5.2 60 25 55 10 20 129.09 13.72 30 40 15 12 25 128.63 15.25 34 35 15 13 23 127.57 15.29 32 25 60 10 20 126.03 13.72 30 50 15 11 27 125.9 15.24 37 45 15 13 23 124.02 15.29 32 25 20 13 23 121.59 13.71 39 30 10 15 26 113.36 13.76 27 55 15 11 18 112.99 15.92 37 25 25 13 23 110.25 13.72 32 35 10 15 26 107.97 18.12 27 40 10 14 28 107.49 18.88 29 85 15 9 11 106 19.19 34 90 15 9 11 105.68 19.14 34 50 10 13 30 105.49 16.78 31 95 15 9 11 105.47 19.18 34 65 15 11 18 104.84 17.59 37 60 15 11 18 104.54 17.67 37 100 15 9 11 104.04 19.18 34 45 10 15 26 103.62 18.92 27 80 15 10 20 103.61 19.71 30 110 15 9 11 103.42 19.12 34 105 15 9 11 103.36 19.18 34 115 15 9 0 102.22 19.15 34 30 20 11 18 100.71 15.95 37 70 15 11 18 100.34 20.2 28 25 30 13 15 100.01 16.16 32 50 20 10 20 99.94 15.72 30 120 15 9 0 99.2 19.09 34 40 20 11 18 99.17 16.24 28 75 15 11 18 98.77 21.37 28 35 20 12 16 96.8 19.1 26 30 25 11 18 95.89 19.6 28 45 20 12 16 95.56 16.23 26 50 25 10 10 95.38 18.25 30 55 10 13 23 94.85 18.88 31 40 25 11 9 94.61 19.7 28 55 20 10 10 94.08 16.88 30 85 20 8 0 93.89 19.61 26 90 20 8 0 93.67 19.67 26 95 20 8 0 93.54 19.64 26 100 20 8 0 93.3 19.57 26 115 20 8 0 93.11 19.46 26 120 20 8 0 92.91 19.49 26 110 20 8 0 92.88 19.51 26 105 20 8 0 92.8 19.58 26 35 25 12 8 92.26 22.52 26 85 25 8 0 92.05 20.79 26 90 25 8 0 91.84 20.83 26 65 20 10 10 91.83 18.54 30 80 20 9 11 91.76 20.17 23 95 25 8 0 91.69 20.82 26 60 20 10 10 91.65 18.63 30 100 25 8 0 91.45 20.76 26 115 25 8 0 91.24 20.8 26 45 25 12 8 91.13 19.73 26 120 25 8 0 91.04 20.84 26 110 25 8 0 91.01 20.86 26 105 25 8 0 90.95 20.77 26 85 30 8 0 90.32 22.27 26 90 30 8 0 90.11 22.32 26 80 25 9 11 89.96 21.39 23 95 30 8 0 89.94 22.33 26 55 25 10 10 89.79 20.28 30 100 30 8 0 89.68 22.29 26 115 30 8 0 89.45 22.35 26 120 30 8 0 89.24 22.4 26 110 30 8 0 89.22 22.42 26 105 30 8 0 89.18 22.32 26 85 35 8 0 89.12 23.3 25 90 35 8 0 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